元線性回歸計量經濟模型習題-在線瀏覽
2024-09-26 03:19本頁面
【正文】 去估計和預測被解釋變量的平均值 。在因果分析基礎上進行的回歸分析，達到了深入分析變量間依存關系、掌握其運動規(guī)律的目的。 而最大似然法的估計量僅具有線性性、無偏性、有效性 , 其隨機干擾項方差的估計量是有偏的 .【 區(qū)別的回答與有問題，因為應該針對二法的區(qū)別 】 參數(shù)估計量的無偏性和有效性的含義是什么 ? 從參數(shù)估計量的無偏性和有效性證明過程說明，為什么說滿足基本假設的計量經濟學模型的普通最小二乘參數(shù)估計量才具有無偏性和有效性 ? 參數(shù)估計量的無偏性是指 : 參數(shù)估計量的均值等于模型參數(shù)值 . 參數(shù)估計量的有效性是指 : 在所有線性無偏估計量中 , 參數(shù)估計量的方差最小。 擬合優(yōu)度檢驗結果所表示的優(yōu)劣可以對不同的問題進行比較 , 即可以辨別不同的樣本回歸結果誰好誰壞 . 為什么用可決系數(shù)評價擬合優(yōu)度 , 而不用殘差平方和作為評價標準 ? 可決系數(shù)和相關系數(shù)的區(qū)別和聯(lián)系 ? 答：樣本可決系數(shù)系數(shù)反映了回歸平方和占總離差平方和的比重，表示由解釋變量引起被解釋變量的變化占被解釋變量總的變化的比重，因而可用來判定回歸直線擬合程度的優(yōu)劣，該值大表示回歸直線對樣本點的擬合程度好，反之亦然。此外，檢驗統(tǒng)計量一般應是相對量而不能用絕對量，因而不宜使用殘差平方和判斷模型的擬合優(yōu)度。 為什么要進行顯著性檢驗 ? 說明顯著性檢驗的過程 ? 答 : 由于回歸參數(shù)估計值
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