投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)化模型畢業(yè)論文-在線瀏覽
2025-08-11 00:09本頁(yè)面
【正文】 以下設(shè)，否則不對(duì)該資產(chǎn)投資。將從小到大排序,設(shè)最大, 則易見(jiàn)對(duì)模型（）的可行解必有.當(dāng)時(shí), 所有資金都存銀行,。結(jié)論：R，是模型（）的最優(yōu)解, 則[7]。證：設(shè)是滿足的一組解，即。由于前5項(xiàng)投資總額M是一定的，只要改變其中一項(xiàng)的值，便會(huì)導(dǎo)致總體風(fēng)險(xiǎn)增加。）因此,當(dāng)時(shí)，可按以下步驟求出最優(yōu)解：1）將（1）式和（2）式消去；2）將代入解出Q；3）由，求出最優(yōu)解。事實(shí)上應(yīng)用Lingo軟件可算得如下結(jié)果:表1收益最小風(fēng)險(xiǎn)度投資的資金百分比 （）
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