kalman濾波器和wiener濾波器的仿真與實(shí)現(xiàn)-在線瀏覽
2025-06-24 18:09本頁(yè)面
【正文】 求一套遞推估計(jì)的算法，其基本思想是： 采用信號(hào)與噪聲的狀態(tài)空間模型，利用前一時(shí)刻地估計(jì)值和現(xiàn)時(shí)刻的觀測(cè)值來(lái)更新對(duì)狀態(tài)變量的估計(jì)，求出現(xiàn)時(shí)刻的估計(jì)值。 ? 卡爾曼濾波特點(diǎn)： ? （ 1） 卡爾曼濾波處理的對(duì)象是隨機(jī)信號(hào)； ? （ 2） 被處理信號(hào)無(wú)有用和干擾之分，濾波的目的是要估計(jì)出所有被處理信號(hào)； ? （ 3） 系統(tǒng)的白噪聲激勵(lì)和量測(cè)噪聲并不是需要濾除的對(duì)象，它們的統(tǒng)計(jì)特性正是估計(jì)過(guò)程中需要利用的信息。 ? 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，卡爾曼濾波器是一個(gè) “optimal recursive data processing algorithm（最優(yōu)化自回歸數(shù)據(jù)處理算法） ” 。 ? 卡爾曼的五個(gè)核心方程： ? X(k|k1)=A X(k1|k1)+B U(k) ????????? (1) ? P(k|k1)=A P(k1|k1) A’+Q ?????????? (2) ? X(k|k)= X(k|k1)+Kg(k) (Z(k)H X(k|k1)) ??? (3) ? Kg(k)= P(k|k1) H’ / (H P(k
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