[財(cái)會(huì)考試]2008年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案-在線瀏覽
2025-02-26 08:05本頁(yè)面
【正文】 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于：【 A 】。 方法 CreditMonitor 模型中影響債權(quán)價(jià)值的因素？【 D 】 A. 負(fù)債數(shù)額 B. 企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值 C. 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性 D. 負(fù)債價(jià)值的波動(dòng)性 ，對(duì)企業(yè)信用評(píng)定采用的方法是：【 A 】。 ，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為：【 A 】。 ：【 C 】。 模型 Risk+模型認(rèn)為貸款組合服從的分布是：【 C 】。 ：【 A 】 和 B 相結(jié)合 ：【 D 】 300 億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為 200 億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為 80 億，預(yù)期損失為 40 億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是：【 A 】。 A. 單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估 B. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng) 險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度 C. 應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來(lái)確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓 D. 以上都正確 【 C 】。 A. 20% B. 19% C. 25% D. 30% 33. 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為 300 億，如果所有借款人的違約概率都是 5%，違約回收率平均為 20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：【 B 】。 ρ ρ ρ D. ρ 36. 以下關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的論述，正確的是？【 A 】 A. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)可以人為安排沒(méi)有信用等級(jí)的貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn) B. 商業(yè)銀行是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介 C. 如果商業(yè)銀行 資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由ＳＰＶ承擔(dān) D. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn) ：【 B 】。 ，財(cái)務(wù)規(guī)范統(tǒng)一的情況下，這兩項(xiàng)指標(biāo)可以用來(lái)評(píng)估交易員、投資 組合、各項(xiàng)交易及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)表現(xiàn) ，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為 ，因此最好選擇一個(gè)指標(biāo)作為衡量標(biāo)準(zhǔn) ：【 A 】。 4 億 4 億 =4 億 《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：【 A 】。 A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng) B. 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度 C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng) D. 存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn) 價(jià)值，第一種方案是選取置信水平 95%，持有期 50 天，第二種方案是選取置信水平 99%，持有期 100 天，那么哪種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？【 A 】。
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