【正文】 一般不再具有預測價值2下列關于期貨交易與遠期交易的說法，正確的有__。A．將每個交易日分成若干節(jié)B．每一節(jié)交易中，一種合約只有一個價格 C．沒有連續(xù)不斷的競價 D．在歐美較為普遍2期貨經(jīng)紀機構作為交易者與期貨交易所之間的橋梁和紐帶，一般具有如下__職能。A．看跌期權 B．實值期權 C．虛值期權 D．平值期權1證券公司從事介紹業(yè)務，應當依照規(guī)定取得，審慎經(jīng)營，并對通過其營業(yè)部開展的介紹業(yè)務實行統(tǒng)一管理． A：介紹業(yè)務資格 B：證監(jiān)會的書面授權 C：期貨業(yè)協(xié)會的授權文件 D：期貨經(jīng)紀業(yè)務資格某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價格風險，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為20元/噸，賣出平倉時的基差為50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是__元。A．行政拘留 B．監(jiān)視居住C．通知出境管理機關依法阻止其出境D．申請司法機關禁止其轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓或者以其他方式處分財產(chǎn)，或者在財產(chǎn)上設定其他權利1：對稱三角形的出現(xiàn)說明價格可能按原有趨勢運動B：如果原有趨勢是上升，對稱三角形形態(tài)完成后是突破向上 C：對稱三角形有兩條聚攏的直線，兩直線的交點稱為頂點D：通常，價格在對稱三角形內(nèi)震蕩趨緩時成交量會減少，當價格突破時成交量應明顯放大1下列選項中，屬于芝加哥商業(yè)交易所集團上市的外匯期貨品種有。A：風險揭示 B：簽署合同 C：繳納保證金 D：進行期貨交易1點價交易升貼水的高低，與______有關。A．期貨公司B．期貨交易所的非期貨公司結算會員 C．期貨投資咨詢機構D．為期貨公司提供中間介紹業(yè)務的機構1保障基金管理機構應當以____的名義設立賬戶。4%確認期貨公司是否將客戶下達的交易指令入市交易，應當以期貨交易所的交易記錄、期貨公司通知的交易結算結果與（）為標準。A．1000 B．1300 C．1800 D．2000關于上海期貨交易所天然橡膠期貨合約，下列表述錯誤的是__。A．交易費用低廉B．賣空股票期貨更便捷 C．具有杠桿效應D．能進行單一股票的套利策略下列關于會員制期貨交易所專業(yè)委員會的說法，正確的有__。A：董事長 B：財務負責人 C：總經(jīng)理D：營業(yè)部負責人下列期權為虛值期權的是。A．上海期貨交易所 B．大連商品交易所 C．鄭州商品交易所D．上海證券交易所和深圳證券交易所期貨商依據(jù)法令對于從事為自己利益進行期貨交易者 A：不得為自己利益從事期貨交易 B：兼營期貨業(yè)務者不受限C：可于證券交易所開戶，處理錯帳之需要 D：以上皆是某套利者使用套利限價指令：“買入9月份大豆期貨合約，賣出7月份大豆期貨合約，價差150元/噸”，則下列最優(yōu)報價情況滿足指令執(zhí)行條件的有（）。A．從投資領域來看，除了投資于傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場之外，它還大量投資于金融衍生品期貨和期權市場B．從投資策略來看，大量運用賣空機制并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風險投機操作C．從組織形式上來看，往往采取私募合伙的形式，監(jiān)管最松，運作最不透明，操作最為靈活D．從歷史和規(guī)模上來看，對沖基金發(fā)展最早，規(guī)模最大2以下屬于水平套利策略的有A：買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的CBOT3月份看漲期權，同時賣出執(zhí)行價格為270美分/蒲式耳的CBOT/玉米5月份看漲期權B：買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的CBOT3月份看漲期權，同時賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的CBOT/玉米5月份看漲期權C：買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的CBOT3月份看漲期權，同時賣出執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的CBOT/玉米5月份看漲期權D：買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的CBOT5月份看漲期權，同時賣出執(zhí)行價格為270美分/蒲式耳的CBOT/玉米5月份看漲期權二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。A：流動性 B：流動資產(chǎn) C：凈資本 D：流動負債2期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A：牛市套利 B：跨期套利 C：投機交易 D：套期保值2股指期貨投資者適當性制度，是指根據(jù)股指期貨的（），區(qū)別投資者的產(chǎn)品認知水平和風險承受能力，選擇適當?shù)耐顿Y者審慎參與股指期貨交易，并建立與之相適應的監(jiān)管制度安排。A：1020 B：2025 C：2530 D：1525 某套利者在芝加哥期貨交易所買入5手芝加哥期貨交易所3月份小麥期貨合約，同時賣出5手9月份小麥期貨合約。A．1851 B．1883 C．1882 D．19251下面關于交易量的說法錯誤的有__。A：130 B：146 C：184 D：1951根據(jù)《期貨交易管理條例》，審批設立期貨交易所的機構是（）。__ A．審批制；受限制 B．審批制；不受限制 C．核準制；受限制 D．核準制；不受限制1（）負責期貨投資咨詢業(yè)務從業(yè)人員的資格考試、資格認定、日常管理等相關工作，相關自律管理辦法由中國期貨業(yè)協(xié)會制定。A．期貨投資者保障基金管理機構 B．中國證監(jiān)會 C．期貨公司 D．期貨交易所1截至2007年3月，中國期貨業(yè)協(xié)會共有186家會員單位，其中特別會員__家。A．同一客戶在不同交易所的持倉限額應保持一致 B．同一會員在不同交易所的持倉限額應保持一致 C．同一交易所的期貨品種的持倉限額應保持一致D．交易所可以根據(jù)不同期貨品種的的具體情況，分別確定每一品種的限倉數(shù)額證券公司出現(xiàn)下列__情形時，中國證監(jiān)會可以責令期貨公司終止與證券公司的介紹業(yè)務關系。A：暫停與該證券公司的業(yè)務關系 B：終止與該證券公司的介紹業(yè)務關系 C：限期整改 D：出具警示函中國證監(jiān)會或者其派出機構通過（）等方式，對擬任人的能力、品行和資歷進行審查。A．美元貶值 B．日元貶值C．對美元而言是直接標價法 D．對日元而言是直接標價法下列屬于短期利率期貨的有__。A．套利交易關注的是不同合約或不同市場之間的相對價格關系，而投機交易關注單個合約的絕對價格變化B．套利交易流動性較差，而投機交易流動性好C．套利交易在同一時間不同合約或不同市場之間進行相反方向的交易，投機交易只做買或賣的交易D．套利交易不活躍，而投機交易很活躍營業(yè)部負責人不得在期貨公司總部兼任除以外的職務。第一篇：安徽省2017年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易考試試題安徽省2017年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易考試試題一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，期貨交易所是__。A．高度組織化和規(guī)范化的服務組織 B．期貨交易活動必要的參與方 C．影響期貨價格形成的關鍵組織 D．期貨合約商品的管理者套利交易與投機交易的區(qū)別在于__。A：監(jiān)事 B：董事 C：總經(jīng)理D：財務負責人長期菲利普斯曲線表明____ A：失業(yè)率與通貨膨脹正相關 B：失業(yè)率與通貨膨脹無關 C：失業(yè)率與通貨膨脹負相關D：失業(yè)率與通貨膨脹同比例變化，則（）。A．短期國庫券期貨B．歐洲美元定期存款單期貨 C．商業(yè)票據(jù)期貨 D．定期存單期貨證券公司因其他業(yè)務涉嫌違法違規(guī)的，中國證監(jiān)會可以責令期貨公司。A．審核材料 B．考察談話 C．詢問相關人 D．調(diào)查從業(yè)經(jīng)歷關于我國期貨持倉限額制度的說法，正確的是__。A．證券公司違反介紹業(yè)務規(guī)則，且逾期未按監(jiān)管要求改正，其行為可能損害客戶合法權益B．證券公司介紹業(yè)務人外的其他業(yè)務涉嫌違法違規(guī)或者出現(xiàn)重大風險被暫停、限制業(yè)務或者撤銷業(yè)務資格C．證券公司違反介紹業(yè)務規(guī)則，且逾期未按監(jiān)管要求改正，其行為可能危及期貨公司的穩(wěn)健運行D．證券公司的股東、實際控制人或其他關聯(lián)人因違法違規(guī)行為而不符合持續(xù)經(jīng)營要求或者出現(xiàn)重大經(jīng)營風險1__應當以保障基金名義設立資金專用賬戶，專戶存儲保障基金。A．2 B．3 C．4 D．51套期保值交易頭寸實行______，其持倉______。A．中國證監(jiān)會 B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所D．國務院期貨監(jiān)督管理委員會1若存在一個僅有兩種商品的經(jīng)濟在2000年某城市人均消費4公斤的大豆和3公斤的棉花，其中，大豆的單價為4元/公斤，棉花的單價為10元/公斤；在2011年，棉花的價格上升至15元/公斤，若以2000年為基年，則2011年的CPI為____%。A．中國期貨業(yè)協(xié)會B．國務院期貨監(jiān)管管理機構派出機構 C．國務院期貨監(jiān)管管理機構 D．國務院商務主管部門1CBOT允許交易商以對沖方式免除履約責任的具體時間是__年。A．在三重頂中價格上沖到每個后繼的峰時，交易量放大 B．價格突破信號成立，則伴隨著較大交易量 C．下降趨勢中價格下跌，交易量較小 D．三角形整理形態(tài)中交易量較大1美國、英國等盛唐市場的靜態(tài)市盈率大約在倍的區(qū)間內(nèi)波動。此做法為。A．產(chǎn)品特征和流動性 B．產(chǎn)品特征和風險特性 C．標的物特征和風險特性 D．交割規(guī)則和交易量2期貨公司應當按照分類、____、賬齡和可回收性等不同情況采取不同比例對資產(chǎn)進行風險調(diào)整。A．資產(chǎn) B．營業(yè)成本 C．資本金 D．負債2對沖基金區(qū)別于共同基金在于它具備以下__特點。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 分）2006年9月8日中國金融期貨交易所在上海掛牌成立，該交易所是由__共同發(fā)起設立的。A．7月份合約4 350元/噸，9月份合約4450元/噸 B．7月份合約4050元/噸，9月份合約4 000元/噸 C．7月份合約4 000元/噸，9月份合約4 200元/噸 D．7月份合約4 300元/噸，9月份合約4450元/噸期貨公司的在失蹤、死亡、喪失行為能力等特殊情形下不能履行職責的，期貨公司可以按照公司章程等規(guī)定臨時決定由符合相應任職資格條件的人員代為履行職責。A：看漲期權，且執(zhí)行價格低于當時的期貨價格 B：看漲期權，且執(zhí)行價格高于當時的期貨價格 C：看跌期權，且執(zhí)行價格高于當時的期貨價格 D：看跌期權，且執(zhí)行價格低于當時的期貨價格股票期貨的優(yōu)點包括__。A．理事會下設若干專業(yè)委員會B．一般由理事長提議，經(jīng)會員大會同意設立 C．理事會委派的理事主持各專業(yè)委員會D．新品種委員會負責批準新的期貨品種合約上市交易某投資者以68000元/噸賣出1手8月銅期貨合約，同時以166500元/噸買入1手10月銅合約，當8月和10月合約價差為__元/噸時，該投資者獲利。A．交易單位為5噸/手B．最小變動價位為10元/噸C．合約交割月份為每年除2月和12月以外的其他10個月份 D．每日價格最大波動限制為不超過上一交易日結算價177。A．客戶交易指令記錄中的全部內(nèi)容是否一致B．客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符 C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D．客戶交易指令記錄中的交易數(shù)量是否一致1從事期貨經(jīng)營業(yè)務的機構包括（）。A：保障基金管理機構 B：保障基金 C：客戶 D：會員1期貨公司會員為客戶開設賬戶的基本程序有。A．點價所選取的期貨合約月份的遠近B．期貨交割地與現(xiàn)貨交割地之間的運費 C．期貨價格D．期貨交割商品品質(zhì)與現(xiàn)貨交割商品品質(zhì)的差異1期貨公司違法經(jīng)營或者出現(xiàn)重大風險，嚴重危害期貨市場秩序、損害客戶利益的，經(jīng)國務院期貨監(jiān)督管理機構批準，可以對該期貨公司直接負責的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他直接責任人員采取的措施有（）。A：澳大利亞元／美元期貨、英鎊／美元期貨 B：加拿大元／美元期貨、歐元／美元期貨 C：日元／美元期貨、瑞士法郎／美元期貨 D：美元／歐元期貨1行權價格低于標的物市場價格的看漲期權是__。A．盈利3000 B．虧損3000 C．盈利1500 D．虧損15002關于一節(jié)一價制，下列說法正確的有__。A．對賬戶進行管理、控制客戶交易風險 B．代理買賣期貨合約、辦理結算和交割 C．提供期貨市場信息，進行期貨交易咨詢 D．計算期貨交易盈虧2以下關于趨勢線的說法正確的是__。A．期貨交易和遠期交易均為買賣雙方約定于未來某一特定時間，以約定價格買入或賣出一定數(shù)量的商品B．遠期交易是現(xiàn)貨交易在時間上的延伸 C．遠期交易屬于期貨交易D．遠期交易的最終履約方式是商品交收，而期貨交易大多通過對沖平倉的方式了結2下列關于期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的說法，不正確的是__。每題的備選項中，只有一個最符合題意）中國證監(jiān)會對從事境外期貨業(yè)務的企業(yè)實行（）制度。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日下列關于期貨公司業(yè)務的說法，正確的是（）。A．價差 B．基差 C．差價 D．套價孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 假設該期貨公司在經(jīng)營過程中，2007年曾經(jīng)由于嚴重違規(guī)期貨交易被當?shù)刈C監(jiān)局要求整改