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cfp投資規(guī)劃章節(jié)知識點-展示頁

2024-08-19 09:31本頁面
  

【正文】 12分左右。本章重點:1.看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價關(guān)系,以及平價關(guān)系的運用(識別有無套利機會、如何套利、多高的套利利潤)2.套期保值與差價期權(quán)3.二叉樹模型及運用(識別套利機會以及計算套利利潤),B/S模型的簡單計算,利用隱含波動率與實際波動率差異進行套利,套期保值率的理解與運用4.認購權(quán)證與認沽權(quán)證的理解,可轉(zhuǎn)債、可贖債和可回售債券的簡單原理看漲期權(quán)的利潤看跌期權(quán)的利潤歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的平價關(guān)系歐式看漲期權(quán)價格的上下限歐式看跌期權(quán)價格的上下限影響股票期權(quán)價格的因素期權(quán)的保值應用期權(quán)的增值應用跨式期權(quán)差價期權(quán)二叉樹模型B/S模型套期保值率與期權(quán)彈性當風險錯誤估計時期權(quán)套利類似期權(quán)的證券—權(quán)證可轉(zhuǎn)換債券的價值構(gòu)成可贖回債券的價值構(gòu)成可回售債券價值構(gòu)成資產(chǎn)配置、風險管理與案例分析本章共12個考點,考試考18分左右。本章重點:1.遠期與期貨合約的差異2.套期保值方向的選擇以及頭寸的計算3.金融期貨及商品期貨的簡單
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