【正文】 占 60%）、主觀題（約占 40%） 考試要求：本科目是關(guān)于會計(jì)與財(cái)務(wù)的基本理論、基本方法和基本技能的課程。A6《非壽險(xiǎn)精算》 考試時(shí)間：3 小時(shí)考試形式：選擇題考試要求： 本科目是關(guān)于非壽險(xiǎn)精算原理和實(shí)踐的課程。對償付能力監(jiān)管制度有基本的了解。對于壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)部分，理解人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的基本定價(jià)方法，初步了解人壽保險(xiǎn)定價(jià)現(xiàn)金流測試的基本過程和需要考慮的基本因素，初步具備建立壽險(xiǎn)定價(jià)模型的能力，并對影響定價(jià)的幾種主要因素有一定的認(rèn)識。另外熟練掌握多元生命、多元風(fēng)險(xiǎn)模型。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該了解壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)的基本理論和方法、壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)的基本原理。1. 貨幣、利息與利率；2. 金融市場的主要內(nèi)容3. 商業(yè)銀行與其他金融機(jī)構(gòu)4. 中央銀行與金融監(jiān)管5. 金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展6. 國際收支、外匯與匯率7. 國際金融市場8. 國際資本流動(dòng)9. 開放經(jīng)濟(jì)下的宏觀經(jīng)濟(jì)模型和宏觀經(jīng)濟(jì)政策10. 宏觀經(jīng)濟(jì)政策的國際協(xié)調(diào)考試指定教材：中國精算師資格考試用書《經(jīng)濟(jì)學(xué)》，劉瀾飚主編，魏華林主審 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社 2022 年版，第 1111116 章的全部內(nèi)容。掌握貨幣、風(fēng)險(xiǎn)與利率和金融市場的基本內(nèi)容，了解國際收支、匯率與國際資本流動(dòng)的基本概念和開放經(jīng)濟(jì)下的宏觀經(jīng)濟(jì)模型和政策的基本原理，熟悉主要的金融工具的定義與特點(diǎn)，以及金融市場和機(jī)構(gòu)的組織形態(tài)和基本性能，了解基本的金融調(diào)節(jié)政策。1. 國民收入的核算原理和結(jié)構(gòu)；2. ISLM 模型與 ASAD 模型；3. 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的微觀基礎(chǔ)4. 財(cái)政政策與貨幣政策；5. 匯率與開放的宏觀經(jīng)濟(jì)模型；6. 經(jīng)濟(jì)增長和經(jīng)濟(jì)周期理論；7. 通貨膨脹和失業(yè)。1. 供給和需求理論，市場均衡價(jià)格理論2. 消費(fèi)者行為理論3. 生產(chǎn)者（廠商）行為理論4. 市場結(jié)構(gòu)理論：完全競爭、完全壟斷、壟斷競爭和寡頭壟斷5. 要素市場和收入分配理論；6. 一般均衡理論與效率7. 市場失靈和微觀經(jīng)濟(jì)政策?？荚噧?nèi)容：A、 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)（分?jǐn)?shù)比例：50%）。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)的基本概念、基本方法和原理?？荚囍付ń滩模?中國精算師資格考試用書《精算模型》 肖爭艷主編 孫佳美主審 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2022 版，第 213 章。hlmannStraub 模型中信度估計(jì)的計(jì)算方法；熟悉使用經(jīng)驗(yàn)貝葉斯方法估計(jì)非參數(shù)、半?yún)?shù)和參數(shù)模式下的結(jié)構(gòu)參數(shù)并計(jì)算信度估計(jì)值。2. 信度理論：熟悉各種信度模型，如有限波動(dòng)信度、貝葉斯信度、B252。C、模型的調(diào)整和隨機(jī)模擬（分?jǐn)?shù)比例：40%）1. 修勻理論：掌握表格數(shù)據(jù)修勻、參數(shù)修勻的各種方法。B、模型的估計(jì)和選擇（分?jǐn)?shù)比例：30%）1. 經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ停海?）掌握非完整數(shù)據(jù)生存函數(shù)的 KaplanMeier 乘積極限估計(jì)、危險(xiǎn)率函數(shù)的 NelsonAalen 估計(jì)；（2）掌握生存函數(shù)區(qū)間估計(jì)、Greenwood 方差近似及相應(yīng)的區(qū)間估計(jì)；（4）掌握三種常見核函數(shù)的密度估計(jì)方法，熟悉大樣本的 KaplanMeier 近似計(jì)算方法，熟悉多元終止概率的計(jì)算， 2. 參數(shù)模型的估計(jì)：（1）掌握完整樣本數(shù)據(jù)下個(gè)體數(shù)據(jù)和分組數(shù)據(jù)的矩估計(jì)、分位數(shù)估計(jì)和極大似然估計(jì)方法；（2）掌握非完整樣本數(shù)據(jù)（存在刪失和截?cái)嗟臄?shù)據(jù)）的矩估計(jì)和極大似然估計(jì)方法；（3）熟悉二元變量模型、和模型、Cox模型、廣義線性模型等多變量參數(shù)模型的參數(shù)估計(jì)。5. 短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型：理賠總量模型；復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)；聚合理賠量的近似模型。3. 理賠額和理賠次數(shù)的分布：常見的損失額分布以及不同賠償方式下理賠額的分布；單個(gè)保單理賠次數(shù)的分布；不同結(jié)構(gòu)函數(shù)下保單組合理賠次數(shù)的分布以及相關(guān)性保單組合理賠次數(shù)的分布?？荚噧?nèi)容：A、基本風(fēng)險(xiǎn)模型（分?jǐn)?shù)比例：30%）1. 生存分析的基本函數(shù)及生存模型：生存分析基本函數(shù)的概念及其相互關(guān)系；常用參數(shù)生存模型的假設(shè)及結(jié)果。A3 精算模型考試時(shí)間：3 小時(shí)考試形式：選擇題考試要求：本科目是關(guān)于精算建模方面的課程。通過學(xué)習(xí)本科目, 考生應(yīng)該熟練掌握利息理論、利率期限結(jié)構(gòu)與隨機(jī)利率模型、金融衍生工具定價(jià)理論、投資組合理論的主要內(nèi)容，在了解基本概念、基本理論的基礎(chǔ)上，掌握上述幾部分內(nèi)容涉及的方法和技巧。、第十二章)2. 伊藤公式 (167。)C、 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)（分?jǐn)?shù)比例約為 10％）1. 一維線性回歸分析 (167。)4. 條件期望和條件方差 (167。、167?？忌鷳?yīng)掌握概率論、統(tǒng)計(jì)模型和應(yīng)用隨機(jī)過程的基本概念和主要內(nèi)容。A1 數(shù)學(xué)考試時(shí)間 ：3 小時(shí)考試形式：選擇題考試要求：本科目是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和精算中隨機(jī)數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握基本的概率統(tǒng)計(jì)知識，具備一定的數(shù)據(jù)分析能力，初步了解各種隨機(jī)過程的性質(zhì)?？荚噧?nèi)容：A、 概率論（分?jǐn)?shù)比例約為 35％）1. 概率的計(jì)算、條件概率、全概公式和貝葉斯公式 (第一章) 2. 聯(lián)合分布律、邊緣分布函數(shù)及邊緣概率密度的計(jì)算 (第二章)3. 隨機(jī)變量的數(shù)字特征 (167。、167。)5. 大數(shù)定律及其應(yīng)用 (第四章)B、 數(shù)理統(tǒng)計(jì)（分?jǐn)?shù)比例約為 25％）1. 統(tǒng)計(jì)量及其分布 (第五章)2. 參數(shù)估計(jì) (第六章)3. 假設(shè)檢驗(yàn) (第七章)4. 方差分析 (167。)2. 時(shí)間序列分析(平穩(wěn)時(shí)間序列及 ARIMA 模型) (第九章)D、 隨機(jī)過程（分?jǐn)?shù)比例約為 20％）1. 隨機(jī)過程一般定義和基本數(shù)字特征 (第十章)2. 幾個(gè)常用過程的定義和性質(zhì)（泊松過程、更新過程、馬氏過程、鞅過程和布朗運(yùn)動(dòng)） (第十一章)E、 隨機(jī)微積分（分?jǐn)?shù)比例約為 10%）1. 關(guān)于布朗運(yùn)動(dòng)的積分 (167。) 考試指定教材： 中國精算師資格考試用書《數(shù)學(xué)》，肖宇谷主編 李勇權(quán)主審 中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社 2022 版A2 金融數(shù)學(xué)考試時(shí)間：3 小時(shí)考試形式: 選擇題考試要求:本科目要求考生具有較好的數(shù)學(xué)知識背景?？荚噧?nèi)容：A、利息理論（分?jǐn)?shù)比例約為 30%）1 利息的基本概念（分?jǐn)?shù)比例約為 4%）2 年金（分?jǐn)?shù)比例約為 6%）3 收益率（分?jǐn)?shù)比例約為 6%）4 債務(wù)償還（分?jǐn)?shù)比例約為 4%）5 債券及其定價(jià)理論（分?jǐn)?shù)比例約為 10%）B、利率期限結(jié)構(gòu)與隨機(jī)利率模型 （分?jǐn)?shù)比例: 16%）1 利率期限結(jié)構(gòu)理論（分?jǐn)?shù)比例約為 10%）2 隨機(jī)利率模型（分?jǐn)?shù)比例約為 6%）C、金融衍生工具定價(jià)理論（分?jǐn)?shù)比例: