stata固定效應(yīng)回歸代碼及注釋可復(fù)制到stata運行-展示頁
2025-08-02 10:03本頁面
【正文】 該使用混合回歸//******************************************************************//*****************************固定效應(yīng)要固定時間嗎**************//******************************************************************tab time,gen(time)xi:xtreg Y X C1 C2 C3 C4 time2time9 , fe r// time1被作為基期，對應(yīng)常數(shù)項，我的數(shù)據(jù)只有9年所以只到time9就好// time虛擬變量的p值看，有的顯著有的不顯著 test time2 time3 time4 time5 time6 time7 time8 time9 // 檢驗所有年度虛擬變量的聯(lián)合顯著性// 我的F檢驗的P=，強烈拒絕H0：無時間效應(yīng)，// 應(yīng)該在模型中包括時間效應(yīng)，// ,是把時間作為虛擬變量包括進(jìn)回歸模型，實現(xiàn)固定時間效應(yīng)xi:xtreg Y X C1 C2 C3 C4 , fe r// 上面兩行代碼跑了一個雙固定效應(yīng)// fe 是固定code（這里指上市公司代碼）個體效應(yīng)， fe 是時間個體雙固定效應(yīng)// *********************************使用時注意//**********************************進(jìn)行固定效應(yīng)的兩種辦法// fe去中心化加入進(jìn)行處理＂，然后變成控制變量的處理辦法//
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