上證所level-2行情接口開發(fā)-展示頁
2024-08-01 23:48本頁面
【正文】 通過增加數(shù)據(jù)庫字段方式來增加信息內(nèi)容 從 Level1到 Level2 ? 商業(yè)模式：“免費” 收費 ? 發(fā)布路徑：券商 信息商 ? 行情深度：五檔 十擋，新增委托明細和全部成交信息 ? 行情頻率： 5秒 3秒 ? 數(shù)據(jù)格式： dbfFIX/STEPFAST ? 交換方式：文件 文本數(shù)據(jù)流 二進制數(shù)據(jù)流 ? 行情延時： 3秒 28毫秒 20毫秒 Level2內(nèi)容 ? Reference Data (UA101) ? Transaction(UA3101) ? Market Data(UA3102,UA3113) ? Order Queue(UA3111) 行情展示 Order Queue(UA3111) Market Data(UA3102) Transaction(UA3111) 二、 Level2系統(tǒng)接入 SSE to Vendor Connection (Vendor Data Engine) (Vendor Supplies System) VDE to VSS Connection Daily Procedure 三、 Level2 FAST數(shù)據(jù)解碼 Level2 FAST的介紹 FIX Adapted for Streaming (FAST) ? 為解決 FIX協(xié)議傳輸市場數(shù)據(jù)存在冗余度高，帶寬需求大的問題 ,芝加哥商品交易所于 2022年 11月 17日向 FPL提交了一個隱示標記 (Implicit tags)方案 ? FPL于 2022年 12月 27日宣布成立市場數(shù)據(jù)優(yōu)化工作組(MDOWG,Market Data Optimization Working Group). ? 2022年 5月開始 MDOWG根據(jù)一系列 POC的結(jié)果，開始進行協(xié)議標準制定 ? 2022年初完成 FAST（ FIX Adapted for STreaming） ? 2022年 12月完成 FAST Level2 FAST的介紹 ? 中國證券市場的特點 – – 較高的換手率，上海證券交易所日交易金額峰值超過 3000億，成交筆數(shù)超過 4000萬 ? 市場數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢和挑戰(zhàn) – 產(chǎn)品越來越多、掛牌證券數(shù)量越來越大 – 更多的價格檔位、更多的市場深度 – 更少的延時 Level2 FAST的介紹 ? STEP協(xié)議的優(yōu)缺點 – 基于 FIX ，已成為事實上的證券數(shù)據(jù)標準 – 語法簡單，定義靈活，易擴展 – 數(shù)據(jù)相對冗余 ? ８＝ ＜ＳＯＨ＞ 9＝１１２ ＜ＳＯＨ＞ ３５＝Ｄ ＜ＳＯＨ＞ ４９＝Ｓｅｎｄｅｒ ＜ＳＯＨ＞ ５６＝Ｔａrｇｅｔ ＜ＳＯＨ＞ ３４＝２３５ ＜ＳＯＨ＞ １＝Ａ１２３４５６７８９ ＜ＳＯＨ＞ ５５＝青島啤酒 ＜ＳＯＨ＞ 48＝ 600600＜ＳＯＨ＞ ５４＝Ｂ ＜ＳＯＨ＞ 44＝ ＜ＳＯＨ＞ 38＝ 1000 ＜ＳＯＨ＞ ６０＝ 2022070309： 35：28 ＜ＳＯＨ＞ 11＝ 825＜ＳＯＨ＞ 10＝ 157 ＜ＳＯＨ＞
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