金融計量經(jīng)濟學第三次作業(yè)-展示頁
2025-07-05 15:03本頁面
【正文】 00)%.（5）這個人投資股票的概率的期望值為Stockcity歲（含）以后，投資股票的概率會隨年齡的增加而下降。所以在時，age，所以當這個值小于182。（3）182。%4180。4所以，在這個例子中，大多數(shù)的異方差穩(wěn)健的標準差與同方差假設的標準差相近。20%，其余的標準差變化都在在這個例子中異方差穩(wěn)健的標準差相比于同方差假設的標準差中，只有并不能解決這一問題，所以也就不一定由于WLS所解決的問題是異方差的問題。OLS。解答：如果模型中缺少了一個重要的自變量，WLS即為同方差的。sinc2)=inc,inc的方差為Var[ueu/+/b4incb3educincprice++/=/inc金融計量經(jīng)濟學第三次作業(yè)陳實1200015801解答：在模型兩邊同時除以可得，Beerincb0incb1b2/+/+femalinceinc在這個式子中，誤差項=/|price,educ,femal]Var(e/=2不一定優(yōu)于因為而模型中缺少了一個重要的自變量則是模型設定不當?shù)膯栴}，WLSOLS。解答：（1）同方差假設給出的標準差是在假設干擾項方差相同的情況下給出的，異方差穩(wěn)健的標準差是在假設干擾項的方差不同的情況下給出的。age前的系數(shù)的標準差下降了4%以內(nèi)。（2）在其他條件不變時，增加年的教育退投資股票的概率的影響是增大：==的概率。Stockage=0大于39（4）虛擬變量的系數(shù)代表的是，在其他條件相同的情況下，居住在城市的人比不居住在城市的人投資股票的概率，在期望的情況下大=+*+*+*1647472*1=1，在現(xiàn)實中是不可能的。5%的顯著性水平下，n=269t（1）crsgpa5%的顯著性水平下，crsgpa 差穩(wěn)cumgpa:同方差假設；異方差穩(wěn)健= =則在的系數(shù)是顯著的，無論使用的是哪種標準差。5%的顯著性水平下
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