構(gòu)建商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警體系-展示頁(yè)
2025-04-18 11:55本頁(yè)面
【正文】 用的分析方法有比較分析法趨勢(shì)分析法比率分析法等對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)分類并對(duì)其單項(xiàng)指標(biāo)加權(quán)平均后進(jìn)行計(jì)分可通過(guò)計(jì)算目標(biāo)層綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)來(lái)反映客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)總體情況及預(yù)警狀態(tài),計(jì)算公式為 根據(jù)預(yù)警模型風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)可將客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及預(yù)警狀態(tài)設(shè)置為5級(jí)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和預(yù)警狀態(tài)對(duì)照如表2所示 表中不但可以得出客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)總體風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)警狀態(tài),還可以根據(jù)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)確定其各自風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)警狀態(tài) 因此商業(yè)銀行要集中全行對(duì)預(yù)警指標(biāo)體系、計(jì)算機(jī)技術(shù)、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)分析等方面有專長(zhǎng)的人才以他們豐富的經(jīng)驗(yàn)運(yùn)用有效的分析方法對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行歸納分析及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)警信號(hào)通過(guò)早期預(yù)警信號(hào)的識(shí)別有助于發(fā)現(xiàn)和預(yù)測(cè)貸款的現(xiàn)有問(wèn)題和發(fā)展趨勢(shì)來(lái)確定貸款的按期足額償還的可能程度例如2007年金龍股份公司向工商銀行提出巨額貸款以購(gòu)買原料的申請(qǐng)?jiān)?008年初工商銀行通過(guò)調(diào)查了解發(fā)現(xiàn)該公司財(cái)務(wù)狀況不良資金利用率不科學(xué)于是及時(shí)停止貸款項(xiàng)目的實(shí)行后來(lái)金龍集團(tuán)因經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題造成倒閉工商銀行及時(shí)采取措施由此避免了巨大損失可見(jiàn)銀行管理者要時(shí)刻關(guān)注和把握客觀冷靜地判斷和分析早期預(yù)警信號(hào)以有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估是指對(duì)信貸過(guò)程出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行分析、評(píng)估其目的是為了明確對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理能針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的存在采取有效的信貸控制管理措施防范或減低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法可以有定性的和定量的定性的分析可以利用一些國(guó)際或國(guó)內(nèi)慣用的銀行風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)體系對(duì)其進(jìn)行評(píng)估例如《巴塞爾協(xié)議》明確規(guī)定商業(yè)銀行的資本充足率應(yīng)以資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)之比來(lái)衡量該比率不低于8%等定量化分析的模式運(yùn)用比較廣泛如投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析、收益的分析模式在銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用等
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