我國信貸規(guī)模與股市波動關(guān)系的實證研究-展示頁
2025-05-27 11:18本頁面
【正文】 建立長期信貸規(guī)模和上證 180指數(shù)關(guān)系的模型 3 二者皆為一階單整變量 I（ 1） 論文的實證分析 協(xié)整分析： 用 EG 兩步法進行協(xié)整檢驗 建立長期信貸規(guī)模和上證 180指數(shù)關(guān)系的模型 3 ?l n 748 l n 211long sz?? 論文的實證分析 協(xié)整分析： 對殘差序列進行 ADF檢驗 ◆ 拒絕存在單位根的假設(shè)，表明殘差序列平穩(wěn)； ? ~0teI（ ）◆ 因此上證 180指數(shù)和長期信貸規(guī)模滿足 I（ 1,1）協(xié)整，且（ 1， ）為協(xié)整向量。 研究思路及理論分析 論文的實證分析 數(shù)據(jù)及處理 1 建立短期信貸規(guī)模和上證 180指數(shù)關(guān)系的模型 2 建立長期信貸規(guī)模和上證 180指數(shù)關(guān)系的模型 3 建立長期信貸規(guī)模和短期信貸規(guī)模分別對上證 180指數(shù)的 格蘭杰因果關(guān)系 模型 4 論文的實證分析 股票市場大盤行情 上證 180的指數(shù) 信貸規(guī)模 短期的銀行信貸規(guī)模 長期的銀行信貸規(guī)模 數(shù)據(jù)為 2021— 2021年的月度數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來自中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司官方網(wǎng)站 數(shù)據(jù)及處理 1 論文的實證分析 數(shù)據(jù)及處理 1 ◆ 為了消除模型建立過程中可能產(chǎn)生的異方差問題，本文先 對所有數(shù)據(jù)取對數(shù)，且分別表示為 lnsz、 lnshortl、 lnlongl ◆ 本文的計量經(jīng)濟的過程均通過 Eviews6的軟件進行處理 論文的實證分析 建立短期信貸規(guī)模和上證 180指數(shù)關(guān)系的模型 2 描述性分析： 短期信貸規(guī)模序列的散點圖 樣本自相關(guān)函數(shù)圖 論文的實證分析 建立短期信貸規(guī)模和上證 180指數(shù)關(guān)系的模型 2 描述性分析： 上證 180指數(shù)序列的散點圖 樣本自相關(guān)函數(shù)圖 論文的實證分析 建立短期信貸規(guī)模和上證 180指數(shù)關(guān)系的模型 2 數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗： ADF檢驗；指標： AIC；取最大滯后階數(shù)為 7階 模型 1： 11mt t i t i tiX X X? ? ????? ? ? ? ??模型 2： 模型 3： 11mt t i t i tiX X X? ?
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