【正文】 ──────────────────交易單位│買進(jìn)一張馬克期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張馬克期貨合│約的看跌期權(quán)最小變動價位│()。交割地點│最后交易日，現(xiàn)金結(jié)算。最小變動價位│(每張合約25元)每日價格最大波動限制│無限制合約月份│12月和現(xiàn)貨月份交易時間│早7:20下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交│易截止時間為上午9:30(倫敦時間為下午3:30)，市場在假│日或假日前將提前收盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。交割地點│由票據(jù)交換所指定的貨幣發(fā)行國銀行。最后交易日│從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個工作日上午9:16│。──────────┴─────────────────────────芝加哥商業(yè)交易所（ＣＭＥ）冷凍五花豬肉期權(quán)合約──────────┬─────────────────────────交易單位│買進(jìn)一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張冷凍│五花豬肉看跌期權(quán)最小變動價位│同生豬期權(quán)合約敲定價格│同生豬期權(quán)合約每日價格最大波動限制│無合約月份│交易時間│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）最后交易日│同生豬期權(quán)合約履約日期│同生豬期權(quán)合約交割方式│同生豬期權(quán)合約──────────┴─────────────────────────芝加哥商業(yè)交易所國際金融市場（ＩＭＭ）分部外匯期貨合約規(guī)格──────────┬─────────────────────────│聯(lián)邦德國馬克──────────┼─────────────────────────交易單位│125,000聯(lián)邦德國馬克最小變動價位│()每日價格最大波動限制│開市(早7:007:35)限價為150點，7:35分以后無限價合約月份│12和現(xiàn)貨月份。最后交易日│距合約月份最后5個工作日最近之前一個工作日。──────────┴─────────────────────────芝加哥商業(yè)交易所（ＣＭＥ）冷凍五花豬肉期貨合約──────────┬─────────────────────────交易單位│40,000磅經(jīng)切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）最小變動價位│（每張合約10美元）每日價格最大波動限制│每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的│結(jié)算價格。每日價格最大波動限制│無合約月份│12交易時間│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）最后交易日│距相關(guān)期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以交割日│上的最后一個星期五，如該星期～是工作日，則再向前│推至距該星期五最近的一個工作日。最后交易日│每一合約月份的20日（有時有例外）交割日│每一合約月份內(nèi)的星期一、二、三、四（如果上述日期不│日假日或假日之前一天）交割單據(jù)到期日│實際交割日之前一個工作日下午1:00之前（芝加哥時間）──────────┴─────────────────────────芝加哥商業(yè)交易所（ＣＭＥ）生豬期權(quán)合約──────────┬─────────────────────────交易單位│買進(jìn)一張生豬期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張生豬期貨合約│看跌期權(quán)最小變動價位│（），雙方為對沖交│（每│）。│合約到期日││同10年期Tnote期權(quán)合約││交割方式│同10年期Tnote│──────┴──────────────┴──────────────芝加哥商業(yè)交易所（ＣＭＥ）生豬期貨合約──────────┬─────────────────────────交易單位│30,000磅生豬（閹豬和小母豬）最小變動價位│（）每日價格最大波動限制│每磅1合約到期日││最后交易日之后的第一個星期六││上午10:00（芝加哥時間）交割方式│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)│──────┴──────────────┴──────────────ＣＢＯＴ長期國庫券期貨、期權(quán)合約（Ｔ－ｂｏｎｄ）──────┬──────────────┬──────────────│期貨│期權(quán)──────┼──────────────┼──────────────交易單位│100,000美元面值Tbond│一個100,000美元面值的CBOT││Tbond期貨合約單位最小變動價位│1/32點（）│1/64點（）敲定價格││按每張Tbond期貨合約當(dāng)時價格││2點（2000美元）的整倍數(shù)計算││，例如，如果Tbond期貨合約價││格為8600，其期權(quán)敲定價格可││能為80、888890、││92等。1/2年，但不超過10年，8%│一通知日往回數(shù)至少5個工作日│標(biāo)準(zhǔn)利率的Tnote。每日價格最大│同5年期Tnote│每張合約不高于或低于上一交易波動限制││日結(jié)算權(quán)利金價格各3點（每張││合約3,000美元）合約月份│同5年期Tnote│同10年期Tnote期貨交易時間│星期一至星期五：早7:20－下午│同10年期Tnote期貨│2:00（芝加哥時間）晚場交易時││間：星期日至星期四：下午5:00││8:30(芝加哥時間)或6:009:30││（中間夏時制時間）│最后交易日│從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第│期權(quán)于相關(guān)期貨合約交割月份前│七個營業(yè)日│一個月份停止交易。交割方式│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)。交割等級│任何最近拍賣的5年期Tnote。每日價格最大波動限制│不高于或低于上一交易日結(jié)算價格各3點（每張合約3000│美元）（可擴(kuò)大至4──────────┴─────────────────────────ＣＢＯＴ５年期中期國庫券（Ｔ－ｎｏｔｅ）期貨合約──────────┬─────────────────────────交易單位│100,000美元面值Tbond。交割方式│合約根據(jù)交割月的平均日聯(lián)邦基金利率以現(xiàn)金交割。每日價格最大波動限制│150個基礎(chǔ)點合約月份│連續(xù)的7個日歷月份之后再加上第七個月份后的│12月合約周期的頭2個月份。│合約到期日││最后交易日的晚8:00（芝加哥時││間）。│午2:00（芝加哥時間）交割方式│市政公債券指數(shù)期貨在最后交易││日以現(xiàn)金結(jié)算。│最小變動價位│1/32點（）│1/64點（）敲定價格││按當(dāng)時市政債券期貨價格2點的││整倍數(shù)（2000美元）每日價格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價│不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)波動限制│格各3點(每張合約3000美元)。9000價格│CBOT市政公債券指數(shù)期貨合約單│反映在合約價值上為90,000美元│位。│合約到期日││最后交易日的晚上8:00（芝加哥││時間），實值期權(quán)將自動履約。│最小變動價位│1/32點（）│1/64點（││）敲定價格││1點的整倍數(shù)（1,000美元）每日價格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價│3點（每張合約3,000美元）波動限制│格各3點（每張合約3,000美元）││（可擴(kuò)大至4│x如果價格低于上一交易日的結(jié)算價格，協(xié)調(diào)價格限制│額及交易停板額將根據(jù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)每下降250點│和400點而計算，具體規(guī)格見CBOT規(guī)章條例。交割等級│最后交易日之后的第一個星期六上午10點（芝加哥時間）──────────┴─────────────────────────ＣＢＯＴ主要市場指數(shù)期貨合約（ＭＭＩ）──────────┬─────────────────────────交易單位│用250美元乘以MMI，例如：，其期貨│合約值為：118,000美元（250美元）最小變動價位│（每張合約12,50美元）每日價格最大波動限制│不高于上一交易日結(jié)算價80個指數(shù)點；不低于上一交易日│結(jié)算價格50個指數(shù)點（最初停板額）x合約月份│最前的3個連續(xù)月份以及12月合約周期內(nèi)的后3│個月份。每1000盎司總重量公│差度不得超過12％。交割方式│同1公斤黃金期貨──────────┴─────────────────────────ＣＢＯＴ１，０００盎司白銀期貨合約──────────┬─────────────────────────交易單位│1000金衡盎司最小變動價位│每盎司1/10美分（每張合約1美元）每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各1美元（每張合│約1,000美元）合約月份│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及12月交易時間│早7:25－下午1:25（芝加哥時間）最后交易日│從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。交割等級│一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低于995之純金條│。交割方式│同5,000盎司白銀期貨。──────────┴─────────────────────────ＣＢＯＴ１公斤黃金期貨合約──────────┬─────────────────────────交易單位│1公斤（）最小變動價位│每盎司10美分（）每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各50美元（每張合│約1,）合約月份│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及12月交易時間│早7:20－下午1:40（芝加哥時間）最后交易日│從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。交割等級│成色不低于999的45根純銀條；每根重量1000或1100盎司│，公差度10%；每5,000盎司總重量公差度不得超過6%。交割等級│、││黑北春麥、其他替代││品種價格差距由交易所規(guī)定。合約月份│15│15交易時間│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨│），到期合約最后交易日交易截止││時間為當(dāng)日中午。每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交波動限制│結(jié)算價各20美分（每張合約1,000│易日結(jié)算權(quán)利金各20美分（每│美元），現(xiàn)貨月份無限制。交割等級│僅為一種未加工豆油，具體規(guī)格見││CBOT條例。│約600美元）。交割等級│蛋白質(zhì)含量不低于44%，具體規(guī)格││見CBOT條例。│合約1000美分）。│合約到期日││最后交易日之后的第一個星期││六上午10點（芝加哥時間）──────┴───────────────┴─────────────ＣＢＯＴ豆粕期貨、期權(quán)合約──────┬───────────────┬─────────────│期貨│期權(quán)──────┼───────────────┼─────────────交易單位│100噸（200,000磅）│一個CBOT豆粕期貨合約單位（││100噸）最小變動價位│每噸10美分（每張合約10美元）│每噸5美元（每張合約5美元）敲定價格││期貨價格低于200美元／噸的││按每噸5美元的整倍數(shù)；││期貨價格為200美元／噸或以││上的按每噸10美元的整倍數(shù)。合約月份│18│18交易時間│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨│），到期合約之最后交易日交易截││止時間為當(dāng)日中午│最后交易日│交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關(guān)大豆期貨合約第一通知│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日前的最后一││個星期五。│合約到期日││最后交易日之后的第一個星期││六上午10點（芝加哥時間）──────┴───────────────┴─────────────ＣＢＯＴ大豆期貨、期權(quán)合約──────┬───────────────┬─────────────│期貨│期權(quán)──────┼───────────────┼─────────────交易單位│5000蒲式耳│一個CBOT大豆期貨合約交易單││位（5000蒲式耳）最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（│每蒲式耳1/8美元（每張合約│美元）│）敲定價格││每蒲式耳25美分的整倍數(shù)。│最后交易日│交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關(guān)玉米期貨合約第一通知│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日之前的最后││一個星期五。│張合約500美元）。交割日期│合約月份的第三個星期三。交易時間│早7:20下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交│易截止時間為上午9:16，市場在假日或假日之前將提前收│盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。交割日期│合約月份內(nèi)任何一個工作日。合約月份│交易時間│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間），到期合約的最后交│易日交易截止時間為當(dāng)日中午。履約日│有期權(quán)交易的任何一個工作日交割方式│在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。敲定價格│按美分／磅列明。│合約到期日 ││同XX年期tnote期權(quán)合約││交割方式　│同XX年期tnote│──────┴──────────────┴──────────────芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）生豬期貨合約──────────┬─────────────────────────交易單位│30,000磅生豬（閹豬和小母豬）最小變動價位│（）每日價格最大波動限制│每磅11/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交│易日的結(jié)算價格合約月份│12交易時間│上午9:00－下午1:00（芝加哥時間），到期合約最后交易│截止時間為當(dāng)日中午。合約到期日 ││最后交易日之后的第一個星期六││上午10:00（芝加哥時間）交割方式　│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)│──────┴──────────────┴──────────────ｃｂｏｔ長期國庫券期貨、期權(quán)合約（ｔ－ｂｏｎｄ）──────┬──────────────┬──────────────│期貨│期權(quán)──────┼──────────────┼──────────────交易單位　│100,000美元面值tbond│一個100,000美元面值的cbot││tbond期貨合約單位最小變動價位│1/32點（）│1/64點（）敲定價格　││按每張tbond期貨合約當(dāng)時價格││2點（XX美元）的整倍數(shù)計算││，例如，如果tbond期貨合約價││格為8600，其期權(quán)敲定價格可││能為80、888890、││92等。其交易中止產(chǎn)割等級　│從交割月第一天起算有效期至少│時間為從相關(guān)tnote期貨合約第│為61/2年，但不超過XX年，8%│一通知日往回數(shù)至少5個工作日│標(biāo)準(zhǔn)利率的tnote。