對公客戶風險限額試點培訓-文庫吧資料
2025-01-24 22:44本頁面
【正文】 忽略資產(chǎn)負債水平差異帶來的影響，不調(diào)整客戶的初始新增限額。對公客戶風險限額試點培訓 裴國軍 1 目錄 現(xiàn)行限額的設定框架、存在的問題及專審的建議 新限額方案的總體設計 公司類客戶限額計算方法 事業(yè)類客戶限額計算方法 金融機構客戶限額計算方法 新成立客戶限額計算方法 集團客戶限額計算方法 2 我行現(xiàn)行限額設定框架 限額的涵義：根據(jù)客戶最終評級和可償債資源確定的未來一段時期內(nèi)（一般為 1年）建設銀行對其授信的最高額度 公司類客戶 事業(yè)類客戶 新成立客戶 集團客戶 設定方法 基數(shù)乘數(shù)法：限額 =基數(shù) *乘數(shù) 基數(shù) 所有者權益 E Max（ E， I） E：所有者權益 I：可支配收入 所有者權益E 分別在集團和成員兩個層面分別測算客戶限額 乘 數(shù) AAA AA A BBB BB B CCC 0 0 0 CC 0 0 0 C 0 0 0 D 0 0 0 3 現(xiàn)行限額存在的問題及專審的建議 現(xiàn)行限額設定方法存在的主要問題 ?以凈資產(chǎn)為基數(shù)測算限額體現(xiàn)的是破產(chǎn)清償時的邊界，沒有考慮 經(jīng)營周轉和現(xiàn)金盈余 能力； 基數(shù)直接采用凈資產(chǎn)暫未作相應的調(diào)整 ?沒有考慮客戶的 資產(chǎn)負債 及不同行業(yè)的客戶資產(chǎn)負債率差異； 專審建議 ?可以采用 基礎乘數(shù)法 +模型外調(diào)整 的 方法，用凈資產(chǎn)計算一個初始限額，再考慮資產(chǎn)負債狀況和現(xiàn)金盈余能力。 4 目錄 現(xiàn)行限額的設定框架、存在的問題及專審的建議 新限額方案的總體設計 公司類客戶限額計算方法 事業(yè)類客戶限額計算方法 金融機構客戶限額計算方法 新成立客戶限額計算方法 集團客戶限額計算方法 5 新限額方案的總體設計 限額設計考慮的主要原則 ?兼顧限額方案的合理性與操作性 ?統(tǒng)一測算框架下允許適度靈活性 ?定量測算與專家經(jīng)驗分析相結合 計算方法： 基數(shù)乘數(shù)法 +模型外調(diào)整 按敞口制定具體的計算方法，主要包括： ?企業(yè)類：一般公司類客戶和房地產(chǎn)客戶 ?事業(yè)類 ?金融機構 ?新成立客戶
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