81時(shí)間序列的平穩(wěn)性和單位根檢驗(yàn)-文庫吧資料
2025-01-18 07:18本頁面
【正文】 看，其統(tǒng)計(jì)量的值大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。需進(jìn)一步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?2 。 ADF檢驗(yàn)在 Eviews中的實(shí)現(xiàn) — 檢驗(yàn) △GDPP?從 △ GDPP(1)的參數(shù)值看，其 t統(tǒng)計(jì)量的值大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。 ADF檢驗(yàn)在 Eviews中的實(shí)現(xiàn) — 檢驗(yàn) GDPPADF檢驗(yàn)在 Eviews中的實(shí)現(xiàn) — GDPP?從 GDPP(1)的參數(shù)值看，其 t統(tǒng)計(jì)量的值大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。同時(shí)，由于常數(shù)項(xiàng)的 t統(tǒng)計(jì)量也小于ADF分布表中的臨界值，因此不能拒絕不存在趨勢項(xiàng)的零假設(shè)。需進(jìn)一步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?2 。ADF檢驗(yàn)在 Eviews中的實(shí)現(xiàn)ADF檢驗(yàn)在 Eviews中的實(shí)現(xiàn)ADF檢驗(yàn)在 Eviews中的實(shí)現(xiàn) — 檢驗(yàn) GDPPADF檢驗(yàn)在 Eviews中的實(shí)現(xiàn) — 檢驗(yàn) GDPP?從 GDPP(1)的參數(shù)值看，其 t統(tǒng)計(jì)量的值大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。LM檢驗(yàn)表明模型殘差項(xiàng)不存在自相關(guān)性，因此模型的設(shè)定是正確的。需進(jìn)一步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?1。LM檢驗(yàn)表明模型殘差不存在自相關(guān)性，因此該模型的設(shè)定是正確的。小于 5% 顯著性水平下自由度分別為1與 2的 ?2分布的臨界值，可見不存在自相關(guān)性，因此該模型的設(shè)定是正確的。LM（ 1） =， LM（ 2） =?系數(shù)的 t臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。? 方法原理和過程是一樣的，例 學(xué)的練習(xí)。例：檢驗(yàn) 19782023年間中國支出法 GDP時(shí)間序列的平穩(wěn)性? 例 1978~2023年間中國實(shí)際支出法國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDPC時(shí)間序列的平穩(wěn)性。? 一個(gè)簡單的檢驗(yàn)過程：– 同時(shí)估計(jì)出上述三個(gè)模型的適當(dāng)形式，然后通過ADF臨界值表檢驗(yàn)零假設(shè) H0： ?=0。? 檢驗(yàn)原理 與 DF檢驗(yàn)相同，只是對模型 3進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，有各自相應(yīng)的臨界值表。– 何時(shí)檢驗(yàn)拒絕零假設(shè)，即原序列不存在單位根，為平穩(wěn)序列，何時(shí)停止檢驗(yàn)。? 如果時(shí)間序列含有明顯的隨時(shí)間變化的某種趨勢（如上升或下降），也容易導(dǎo)致 DF檢驗(yàn)中的自相關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)問題。單尾檢驗(yàn) ADF檢驗(yàn)（ Augment DickeyFuller test） ? 為什么將 DF檢驗(yàn)擴(kuò)展為 ADF檢驗(yàn)？? DF檢驗(yàn)假定時(shí)間序列是由具有白噪聲隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階自回歸過程 AR(1)生成的。? 由于 t統(tǒng)計(jì)量的向下偏倚性，它呈現(xiàn)圍繞小于零均值的偏態(tài)分布。? 但是，在零假設(shè)（序列非平穩(wěn)）下，即使在大樣本下 t統(tǒng)計(jì)量也是有偏誤的（向下偏倚），通常的t 檢驗(yàn)無法使用。 等價(jià)于通過該式判斷是否存在 δ =0。三、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn) （ unit root test） DF檢驗(yàn) （ DickyFuller Test） ? 通過上式判斷 Xt是否有單位根 ,就是時(shí)間序列平穩(wěn)性的 單位根檢驗(yàn) 。? 在實(shí)際應(yīng)用研究中，一般直接采用單位根檢驗(yàn)，圖示判斷應(yīng)用較少。 寬平穩(wěn)、廣義平穩(wěn)? 白噪聲（ white noise） 過程是平穩(wěn)的： Xt=?t ， ?t~N(0,?2)? 隨機(jī)游走（ random walk） 過程是非平穩(wěn)的： Xt=Xt1+?t ， ?t~N(0,
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1