【正文】 “無(wú)風(fēng)險(xiǎn)平倉(cāng)”：當(dāng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有達(dá)到強(qiáng)平線或低于區(qū)域5右側(cè)的目標(biāo)線時(shí)，可勾選此處，生成強(qiáng)平數(shù)量為0 的預(yù)委托，而后操作員可根據(jù)情況修改委托數(shù)量和報(bào)價(jià)方式等。操作三：設(shè)置強(qiáng)平條件并生成強(qiáng)平預(yù)委托，為強(qiáng)平條件設(shè)置區(qū)。強(qiáng)平前持倉(cāng)tab頁(yè)默認(rèn)是只展示義務(wù)倉(cāng)，若需要展示權(quán)利倉(cāng)信息，可去掉區(qū)域5左側(cè)的“僅義務(wù)倉(cāng)”勾選，對(duì)沖持倉(cāng)tab頁(yè)是將義務(wù)倉(cāng)和權(quán)利倉(cāng)對(duì)沖后的持倉(cāng)結(jié)果，組合持倉(cāng)tab頁(yè)展示的是客戶的組合持倉(cāng)信息，同時(shí)可在此頁(yè)面對(duì)客戶的組合持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)制拆分；區(qū)域7展示的是客戶已經(jīng)存在的且未達(dá)到最終交易狀態(tài)的委托，從這些委托信息中可看出是否有占用資金的委托，若強(qiáng)平過(guò)程中由于可用資金不足而導(dǎo)致無(wú)法強(qiáng)平時(shí)，可選擇將區(qū)域7中部分委托撤單，以獲得足夠的可用資金去強(qiáng)平。系統(tǒng)根據(jù)資產(chǎn)賬號(hào)查詢客戶的基本信息、風(fēng)險(xiǎn)輔助信息、持倉(cāng)信息和委托信息，分別展示在區(qū)域區(qū)域區(qū)域4和區(qū)域7。 流程關(guān)系圖4. 相關(guān)配置參數(shù)：風(fēng)險(xiǎn)度計(jì)算公式：36300強(qiáng)平保證金計(jì)算方式：36301強(qiáng)平拆單委托單筆上限：36303期權(quán)強(qiáng)平委托是否發(fā)送通知：36402通知模板：9013 操作指南，此界面分布內(nèi)容較多也比較復(fù)雜。同時(shí)，針對(duì)整個(gè)平倉(cāng)過(guò)程，系統(tǒng)提供了強(qiáng)平留痕和強(qiáng)平結(jié)果記錄的功能。8 單客戶強(qiáng)平 關(guān)于菜單1. 菜單位置：期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理單客戶強(qiáng)平2. 菜單介紹：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到強(qiáng)平線或即時(shí)平倉(cāng)線的客戶，需要對(duì)其作出及時(shí)的處理，【單客戶強(qiáng)平】功能，為公司提供一種及時(shí)有效的措施以應(yīng)對(duì)某些客戶風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高的情況。操作六：備兌代為鎖定，有個(gè)“代為鎖定”按鈕，此處作用是代客戶發(fā)起備兌鎖定委托，當(dāng)查詢結(jié)果中可代為鎖定數(shù)量不為0時(shí)，操作員可否選記錄，點(diǎn)擊“代為鎖定”按鈕，即可發(fā)起代為鎖定委托，委托數(shù)量即為可代為鎖定數(shù)量。實(shí)際缺口通知：表示對(duì)于查詢結(jié)果中備兌缺口數(shù)量不為0的記錄發(fā)送通知。操作五：發(fā)送通知，可見三個(gè)按鈕“預(yù)估缺口通知”、“實(shí)際缺口通知”、“關(guān)閉”，其中：預(yù)估缺口通知：表示對(duì)于查詢結(jié)果中備兌預(yù)估缺口數(shù)量不為0的記錄發(fā)送通知。操作三：強(qiáng)制平倉(cāng)，操作員可右擊查詢結(jié)果，并對(duì)有實(shí)際備兌缺口的客戶進(jìn)行強(qiáng)制平倉(cāng)，點(diǎn)擊下拉菜單中的“強(qiáng)制平倉(cāng)”，界面將跳轉(zhuǎn)至單客戶強(qiáng)平界面，對(duì)客戶的備兌持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)平。6).預(yù)估通知狀態(tài)：表示預(yù)估缺口的通知狀態(tài)，操作員可選擇查詢已通知過(guò)的信息，或者還未通知過(guò)的信息。4).缺口類別：備兌不足缺口分為兩類，實(shí)際缺口和預(yù)估缺口，操作員可根據(jù)實(shí)際情況選擇查詢實(shí)際缺口或預(yù)估缺口，通常除權(quán)除息日前、或行權(quán)指派后行權(quán)交收前可查詢到預(yù)估缺口，除權(quán)除息后或行權(quán)交收后可查詢到實(shí)際缺口。3).證券代碼：操作員可查詢客戶持倉(cāng)合約中標(biāo)的為某一只代碼的客戶的備兌不足風(fēng)險(xiǎn)信息。若不勾選，則表示查詢?nèi)靠蛻?。：，為備兌不足風(fēng)險(xiǎn)信息查詢與其他相關(guān)流程間的關(guān)系，通常都是在發(fā)生除權(quán)除息或者行權(quán)交收后容易發(fā)生備兌不足，而出現(xiàn)備兌不足后，采取的措施一般有兩種，一是繼續(xù)備兌鎖券，二是進(jìn)行備兌平倉(cāng)?！緜鋬恫蛔泔L(fēng)險(xiǎn)信息查詢】功能，操作員可在界面設(shè)置查詢條件，查詢出符合條件的備兌持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)信息，信息內(nèi)容主要含有：客戶單支代碼的實(shí)際備兌缺口數(shù)量、備兌預(yù)估缺口數(shù)量、在途代為鎖定數(shù)量、可代為鎖定數(shù)量等。步驟六：關(guān)閉操作員在使用完持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)信息查詢，并且無(wú)需再使用該菜單時(shí)，可關(guān)閉該菜單，“關(guān)閉”?！翱蛻舢?dāng)日累計(jì)開倉(cāng)信息”時(shí)，操作員在信息展示區(qū)勾選需要通知的記錄后，“發(fā)送通知”按鈕，即可發(fā)送期權(quán)客戶當(dāng)日累計(jì)買入開倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)通知。1. 當(dāng)信息展示頁(yè)停留在“客戶權(quán)利持倉(cāng)信息”時(shí)，“發(fā)送通知”、“關(guān)閉”。 下拉菜單操作四：導(dǎo)出至excel，操作員可右擊查詢結(jié)果，并將查詢結(jié)果導(dǎo)出，點(diǎn)擊下拉菜單中的“導(dǎo)出記錄至excel”，選擇存放路徑并填寫文件名稱后，即可導(dǎo)出查詢數(shù)據(jù)。查詢完畢后，可在信息展示區(qū)查看查詢結(jié)果，同時(shí)可點(diǎn)擊區(qū)域2中的Tab頁(yè)切換信息頁(yè)。3).證券代碼：操作員可查詢客戶持倉(cāng)合約中標(biāo)的為某一只代碼的客戶的風(fēng)險(xiǎn)信息。若不勾選，則表示查詢?nèi)靠蛻?。操作員可在此界面對(duì)查詢出的結(jié)果做發(fā)送通知、強(qiáng)制平倉(cāng)、導(dǎo)出數(shù)據(jù)至excell等操作。6 持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)信息查詢 關(guān)于菜單：期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)信息查詢：由【風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控】和【全部客戶風(fēng)險(xiǎn)信息查詢】功能介紹可知，操作員可在這兩個(gè)界面查看被監(jiān)控出有風(fēng)險(xiǎn)的客戶信息和全部客戶的保證金風(fēng)險(xiǎn)信息，但無(wú)法查看全部客戶的實(shí)時(shí)持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)信息，那么此處菜單提供了此功能。發(fā)送通知：操作員可勾選未通知的持倉(cāng)明細(xì)或全選，點(diǎn)擊“發(fā)送通知”按鈕，發(fā)送組合臨近拆分通知。2. 當(dāng)信息展示頁(yè)面保持在“臨近拆分組合持倉(cāng)”頁(yè)時(shí)，可在界面下方看到三個(gè)按鈕：“拆分建議通知”、“發(fā)送通知”、“關(guān)閉”。用法分別為：深度實(shí)虛值通知：操作員可根據(jù)臨近到期合約持倉(cāng)明細(xì)中的實(shí)值百分比，勾選深度實(shí)值或深度虛值的持倉(cāng)信息，勾選完畢后，即可點(diǎn)擊“深度實(shí)虛值通知”按鈕，發(fā)送通知。步驟三：導(dǎo)出記錄至excel操作員可右擊查詢結(jié)果，點(diǎn)擊“導(dǎo)出至excel”，選擇存放路徑并填寫文件名稱后，即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出。另：該菜單查詢過(guò)程使用多線程，因此查詢進(jìn)度與其他可允許的操作不沖突。2. 列設(shè)置點(diǎn)擊界面上方，“列設(shè)置”按鈕，操作員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇不同的字段，或更改字段顯示順序等。作用如下：義務(wù)倉(cāng)缺口含虛值合約：此勾選框表示在計(jì)算義務(wù)倉(cāng)資金缺口和證券缺口時(shí)是否需要計(jì)算虛值合約。9). 全部發(fā)送通知：若臨近到期通知全部未發(fā)送，則操作員可勾選此處，表示需要對(duì)查詢結(jié)果全部發(fā)送通知，即使查詢數(shù)據(jù)沒(méi)有全部展示，也可以在勾選此處后再點(diǎn)擊“通知”按鈕實(shí)現(xiàn)全部發(fā)送通知；若不勾選，則表示不對(duì)查詢結(jié)果全部發(fā)送通知。7). 通知狀態(tài)：操作員可選擇查看不同通知類型的信息，已通知、未通知或全部。5). 期權(quán)價(jià)值：操作員可選擇查詢臨近到期實(shí)值合約或臨近到期虛值合約或全部的臨近到期合約持倉(cāng)情況。4). 行權(quán)協(xié)議：操作員可選擇查看簽署自動(dòng)行權(quán)協(xié)議或沒(méi)有簽署自動(dòng)行權(quán)協(xié)議的客戶臨近到期合約持倉(cāng)信息。3). 期權(quán)代碼：操作員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要，單獨(dú)查詢持有某一支臨近到期的期權(quán)代碼的客戶持倉(cāng)信息。2). 市場(chǎng)類別：操作員可選擇查詢某個(gè)市場(chǎng)下的客戶臨近到期合約持倉(cāng)信息。圖 流程關(guān)系圖：合約深度價(jià)外計(jì)算比例：36001強(qiáng)平保證金計(jì)算方式：36301發(fā)送合約到期提醒通知的提前天數(shù)：36400發(fā)送組合持倉(cāng)拆分提醒通知的提前天數(shù)：36403風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控參數(shù)：證券違約風(fēng)險(xiǎn)比例、資金違約風(fēng)險(xiǎn)比例通知模板：9005,9022,9023 操作指南，整個(gè)界面一共可分為四個(gè)部分：：條件設(shè)置與查詢區(qū)：信息頁(yè)面切換區(qū)（界面空白處）：通知發(fā)送區(qū) 臨近到期合約查詢New步驟一：（查詢條件與界面展示的設(shè)置）1. 查詢條件設(shè)置：1). 營(yíng)業(yè)部號(hào)：操作員可選擇查詢某一個(gè)或某些營(yíng)業(yè)部的客戶臨近到期合約持倉(cāng)信息。針對(duì)查詢結(jié)果，操作員可對(duì)客戶發(fā)送不同的通知或?qū)⒔Y(jié)果導(dǎo)出至excel。5 臨近到期合約查詢New 關(guān)于菜單：期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理臨近到期合約查詢New：為降低行權(quán)違約風(fēng)險(xiǎn)，公司需在行權(quán)日前查詢客戶是否有臨近到期合約的持倉(cāng)或有臨近拆分的組合持倉(cāng)，同時(shí)對(duì)有臨近到期合約持倉(cāng)的客戶預(yù)估其資金和證券情況，并發(fā)送相應(yīng)通知，對(duì)有臨近拆分組合持倉(cāng)的客戶發(fā)送相應(yīng)通知，以達(dá)到降低行權(quán)違約風(fēng)險(xiǎn)的目的。發(fā)送通知：操作員可勾選未通知的持倉(cāng)明細(xì)或全選，點(diǎn)擊“發(fā)送通知”按鈕，發(fā)送組合臨近拆分通知。2. 當(dāng)信息展示頁(yè)面保持在“臨近拆分組合持倉(cāng)”頁(yè)時(shí)，可在界面下方看到三個(gè)按鈕：“拆分建議通知”、“發(fā)送通知”、“關(guān)閉”。用法分別為：深度實(shí)虛值通知：操作員可根據(jù)臨近到期合約持倉(cāng)明細(xì)中的實(shí)值百分比，勾選深度實(shí)值或深度虛值的持倉(cāng)信息，勾選完畢后，即可點(diǎn)擊“深度實(shí)虛值通知”按鈕，發(fā)送通知。步驟三：導(dǎo)出記錄至excel操作員可右擊查詢結(jié)果，點(diǎn)擊“導(dǎo)出至excel”，選擇存放路徑并填寫文件名稱后，即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出。 列配置步驟二：查詢數(shù)據(jù)1. 查詢臨近到期合約持倉(cāng)將信息展示頁(yè)面保持在“臨近到期合約”頁(yè)，點(diǎn)擊界面上方，“查詢”按鈕，系統(tǒng)開始查詢臨近到期合約的持倉(cāng)數(shù)據(jù)，查詢完畢后，操作員可在“臨近到期合約”tab頁(yè)，查看持倉(cāng)明細(xì)；可在“義務(wù)方資金缺口信息”頁(yè)查看含有義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)的客戶資金違約風(fēng)險(xiǎn)和資金缺口情況，且此處缺口只計(jì)算義務(wù)倉(cāng)，對(duì)于沒(méi)有設(shè)置資金違約監(jiān)控線或沒(méi)有資金缺口的客戶，將不會(huì)展示；可在“義務(wù)倉(cāng)證券缺口信息”頁(yè)查看含有義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)的客戶證券違約風(fēng)險(xiǎn)和證券缺口情況，且此處缺口只計(jì)算義務(wù)倉(cāng)，對(duì)于沒(méi)有設(shè)置證券違約監(jiān)控線或沒(méi)有證券缺口的客戶，將不會(huì)展示；可在“實(shí)值行權(quán)資金缺口信息”頁(yè)查看含有權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)的客戶資金缺口信息，此處缺口只計(jì)算實(shí)值權(quán)利倉(cāng)，對(duì)于沒(méi)有資金缺口的客戶，將不會(huì)展示；可在“實(shí)值行權(quán)證券缺口信息”查看含有權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)的客戶證券缺口信息，且此處缺口只計(jì)算實(shí)值權(quán)利倉(cāng)，對(duì)于沒(méi)有資金缺口的客戶，將不會(huì)展示。若勾選，則計(jì)算虛值合約，若不勾選，則表示不計(jì)算虛值合約。7). 通知狀態(tài)：操作員可選擇查看不同通知類型的信息，已通知、未通知或全部。5). 期權(quán)價(jià)值：操作員可選擇查詢臨近到期實(shí)值合約或臨近到期虛值合約或全部的臨近到期合約持倉(cāng)情況。4). 行權(quán)協(xié)議：操作員可選擇查看簽署自動(dòng)行權(quán)協(xié)議或沒(méi)有簽署自動(dòng)行權(quán)協(xié)議的客戶臨近到期合約持倉(cāng)信息。3). 期權(quán)代碼：操作員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要，單獨(dú)查詢持有某一支臨近到期的期權(quán)代碼的客戶持倉(cāng)信息。2). 市場(chǎng)類別：操作員可選擇查詢某個(gè)市場(chǎng)下的客戶臨近到期合約持倉(cāng)信息。圖 流程關(guān)系圖：合約深度價(jià)外計(jì)算比例：36001強(qiáng)平保證金計(jì)算方式：36301發(fā)送合約到期提醒通知的提前天數(shù)：36400發(fā)送組合持倉(cāng)拆分提醒通知的提前天數(shù)：36403風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控參數(shù)：證券違約風(fēng)險(xiǎn)比例、資金違約風(fēng)險(xiǎn)比例通知模板：9005,9022,9023 操作指南，整個(gè)界面一共可分為四個(gè)部分：：條件設(shè)置與查詢區(qū)：信息頁(yè)面切換區(qū)（界面空白處）：通知發(fā)送區(qū)圖 臨近到期合約查詢步驟一：（查詢條件與界面展示的設(shè)置）1. 查詢條件設(shè)置：1). 營(yíng)業(yè)部號(hào)：操作員可選擇查詢某一個(gè)或某些營(yíng)業(yè)部的客戶臨近到期合約持倉(cāng)信息。針對(duì)查詢結(jié)果，操作員可對(duì)客戶發(fā)送不同的通知或?qū)⒔Y(jié)果導(dǎo)出至excel。4 臨近到期合約查詢 關(guān)于菜單：期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理臨近到期合約查詢：為降低行權(quán)違約風(fēng)險(xiǎn)，公司需在行權(quán)日前查詢客戶是否有臨近到期合約的持倉(cāng)或有臨近拆分的組合持倉(cāng)，同時(shí)對(duì)有臨近到期合約持倉(cāng)的客戶預(yù)估其資金和證券情況，并發(fā)送相應(yīng)通知，對(duì)有臨近拆分組合持倉(cāng)的客戶發(fā)送相應(yīng)通知，以達(dá)到降低行權(quán)違約風(fēng)險(xiǎn)的目的。步驟四：導(dǎo)出記錄至excel操作員可右擊查詢結(jié)果，點(diǎn)擊“導(dǎo)出記錄至excel”，選擇存放路徑并填寫文件名稱后，即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出?！安樵?nèi)靠蛻簟?，那么可通過(guò)pageDown翻頁(yè)以查看更多的客戶風(fēng)險(xiǎn)信息。10. 查詢?nèi)啃畔ⅲ喝舨僮鲉T需要一次查詢出所有客戶的風(fēng)險(xiǎn)信息，可勾選此處。8. 期權(quán)合約代碼：操作員可查詢客戶持倉(cāng)中有某一只合約代碼的客戶的風(fēng)險(xiǎn)信息。7. 開始實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度 和 結(jié)束實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度 ： 操作員可查詢客戶實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度在某一范圍內(nèi)的客戶信息， 即當(dāng) 開始實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度 = 客戶實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度 = 結(jié)束實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度時(shí)，該條客戶信息才會(huì)被返回?？刹贿x，表示不做篩選。可不選，表示不做篩選?？刹贿x，表示不做篩選。可不選，表示不單獨(dú)查詢某一個(gè)客