匯豐銀行及加拿大皇家銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理講義(參考版)
2025-01-18 05:19本頁面
【正文】 容資困難 (正常性的 )：因?yàn)槿葙Y困難而產(chǎn)生的損失的可能。從而造成銀行資金短缺。 災(zāi)難性的：這類流通風(fēng)險(xiǎn)是由于其它風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)。 操作 風(fēng)險(xiǎn) 管理也要確保風(fēng)險(xiǎn) 與回 報(bào) 的關(guān)系。 操作 風(fēng)險(xiǎn) 管理猶如人 類的身體保健活 動 。 操作 風(fēng)險(xiǎn) 種 類 多種多 樣。 每一 業(yè)務(wù) 平臺 擁 有操作風(fēng)險(xiǎn) 。l可以有效的 進(jìn) 行控制?！?會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：指由于會計(jì)制度和政策不能正確反映企業(yè)經(jīng)營狀況操作風(fēng)險(xiǎn)l難以定量化，操作風(fēng)險(xiǎn)往往是突發(fā)性事件。√ 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于技術(shù)的落后，可能給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)。如管理層在每個(gè)營業(yè)日的開始，可能會給風(fēng)險(xiǎn)管理部門提出這樣的問題：在99%的把握內(nèi)，一天內(nèi)整個(gè)銀行的損失至多有多大？– VAR將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化成一個(gè)貨幣數(shù)量– VAR可以用來計(jì)算復(fù)雜投資組合的風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)是指所有潛在的、由非市場因素和信用因素引起的風(fēng)險(xiǎn)，也就是除了信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)以外的一切風(fēng)險(xiǎn)。 VAR有三個(gè)因素需要考慮：– （ 1）時(shí)間長度：如天數(shù)或周數(shù)；– （ 2）置信度（把握程度）；– （ 3）損益的分布。難以識別資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算信譽(yù)評估信譽(yù)變化破產(chǎn)概率破產(chǎn)損失相關(guān)性其它因素= f信用解析過程預(yù)期損失，非預(yù)期損失，災(zāi)難性損失For which reserves should be held2損失密度函數(shù)無損失 預(yù)期損失 災(zāi)難性損失%的置信區(qū)間非預(yù)期損失For which economic capital should be heldprotecting against unexpected credit lossesPotential “Unexpected” Lossagainst which it will be tooexpensive to hold equity市場風(fēng)險(xiǎn)指由于市場價(jià)格變動使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性。費(fèi)用昂貴216。信用風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)人或客戶不能按合同的要求歸還其債務(wù)的可能性– 破產(chǎn)可能性– 市場價(jià)錢變化– 信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論是世界主要銀行所關(guān)心的熱點(diǎn)信用分析l 目的：分析信貸人信用分析l 信用分析系統(tǒng)– 定量標(biāo)準(zhǔn)– 定性標(biāo)準(zhǔn)l 信用評審公司的做法– 業(yè)務(wù) (Business Risk)風(fēng)險(xiǎn)：工業(yè)特征，競爭能力，技術(shù)，管理特征– 金融風(fēng)險(xiǎn) (Financial Risk)： 容資結(jié)構(gòu)， Financial Policy,
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