臺(tái)股指數(shù)選擇權(quán)操作策略(參考版)
2025-07-21 18:12本頁(yè)面
【正文】 。 : Bull Call(Put) spread、 Bear Call(Put) Spread。 : Sell Call。 : Sell Put。 (就如買(mǎi)了保險(xiǎn)一樣 ) 為什麼要交易選擇權(quán) ？ (四 )賺取時(shí)間價(jià)值： 賣(mài)出選擇權(quán)類(lèi)似於開(kāi)保險(xiǎn)公司，交易人收取保費(fèi)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，此風(fēng)險(xiǎn)隨著時(shí)光的流逝呈現(xiàn)遞減的狀態(tài)，可賺取時(shí)間價(jià)值。 (三 )避險(xiǎn)： 投資股票，可以買(mǎi)進(jìn)賣(mài)權(quán)或賣(mài)出買(mǎi)權(quán)的方式避險(xiǎn)。 臺(tái)指選擇權(quán)契約規(guī)格 權(quán)利金報(bào)價(jià)單位 報(bào)價(jià)未滿(mǎn) 10點(diǎn)： (5元 ) 報(bào)價(jià) 10點(diǎn)以上，未滿(mǎn) 50點(diǎn)： (25元 ) 報(bào)價(jià) 50點(diǎn)以上，未滿(mǎn) 500點(diǎn)： 1點(diǎn) (50元 ) 報(bào)價(jià) 500點(diǎn)以上，未滿(mǎn) 1,000點(diǎn)： 5點(diǎn) (250元 ) 報(bào)價(jià) 1,000點(diǎn)以上： 10點(diǎn) (500元 ) 每日漲跌幅 權(quán)利金每日最大漲跌點(diǎn)數(shù)以前一營(yíng)業(yè)日臺(tái)灣證券交易所發(fā)行量加權(quán)股價(jià)指數(shù)收盤(pán)價(jià)之百分之七為限 部位限制 交易人於任何時(shí)間持有本契約之同一方未了結(jié)部位合計(jì)數(shù)，應(yīng)符合下列規(guī)定1. 自然人六百個(gè)契約 2. 法人機(jī)構(gòu)二千個(gè)契約 3. 法人機(jī)構(gòu)基於避險(xiǎn)需求得向本公司申請(qǐng)豁免部位限制 4. 期貨自營(yíng)商之持有部位不在此限 所謂同一方未了結(jié)部位，係指買(mǎi)進(jìn)買(mǎi)權(quán)與賣(mài)出賣(mài)權(quán)之部位合計(jì)數(shù)，或賣(mài)出買(mǎi)權(quán)與買(mǎi)進(jìn)賣(mài)權(quán)之部位合計(jì)數(shù) 交易時(shí)間 本契約之交易日與臺(tái)灣證券交易所交易日相同 交易時(shí)間為營(yíng)業(yè)日上午 8:45~下午 1:45 臺(tái)指選擇權(quán)契約規(guī)格 最後交易日 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個(gè)星期三 到期日 最後交易日之次一營(yíng)業(yè)日 交易稅 成交的權(quán)利金價(jià)格 *最小跳動(dòng)值 (50)*千分之 到期交易稅 最後現(xiàn)金結(jié)算價(jià) *最小跳動(dòng)值 (50)*千分之 最後結(jié)算價(jià) 以到期日臺(tái)灣證券交易所所提供依標(biāo)的指數(shù)各成分股當(dāng)日交易時(shí)間開(kāi)始後十五分鐘內(nèi)之平均價(jià)計(jì)算之指數(shù)訂之 前項(xiàng)平均價(jià)係採(cǎi)每筆成交價(jià)之成交量加權(quán)平均，但當(dāng)日市場(chǎng)交易時(shí)間開(kāi)始後十五分鐘內(nèi)仍無(wú)成交價(jià)者，以當(dāng)日市價(jià)升降幅度之基準(zhǔn)
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