一、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目概述創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目概述：對項(xiàng)目總體情(參考版)
2025-07-01 21:21本頁面
【正文】 下一個情景診斷：相關(guān)系數(shù)矩陣診斷：獨(dú)立正態(tài)隨機(jī)數(shù)組診斷：相關(guān)正態(tài)隨機(jī)數(shù)組診斷：風(fēng)險因素曲線診斷：資產(chǎn)組合風(fēng)險暴露診斷：資產(chǎn)組合風(fēng)險暴露曲線5 / 5。再根據(jù)客戶的置信度（例如：q=99%），選取損失分布中第[（1q）/100]*n個值作為當(dāng)前日期的資產(chǎn)組合風(fēng)險暴露值。凈額結(jié)算協(xié)議：風(fēng)險暴露是資產(chǎn)組合內(nèi)各交易價值的總和；抵押品協(xié)議：風(fēng)險暴露是資產(chǎn)組合內(nèi)各交易價值的總和減去抵押品的價值。６．把每個日期上相關(guān)正態(tài)隨機(jī)數(shù)組代到相應(yīng)的隨機(jī)變量集合，通過隨機(jī)過程隨機(jī)游走，得到每個日期上風(fēng)險因素值，構(gòu)成一組模擬風(fēng)險因素未來走勢的曲線。 number generator和BoxMuller轉(zhuǎn)變方法生成。４．每個市場情景：為日期軸中每個日期產(chǎn)生一組獨(dú)立正態(tài)隨機(jī)數(shù)。３．產(chǎn)生日期軸。確定相關(guān)的所有隨機(jī)過程中定義的隨機(jī)變量集合。以信用風(fēng)險未來潛在暴露（Potential Future Exposure）的計算為例，具體計算步驟如下：１．識別決定資產(chǎn)組合未來潛在暴露的風(fēng)險因素集合（例如：利率、匯率、股價等）。計量引擎主要運(yùn)用蒙特卡羅模擬技術(shù)量化風(fēng)險。這種方式要求客戶端和引擎的兼容。2． 同步調(diào)用：客戶通過Web Service接口調(diào)用計量引擎，并等待其結(jié)果。監(jiān)聽服務(wù)監(jiān)聽隊(duì)列，并通過Web Service接口（或直接）調(diào)用計量引擎，
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