城鎮(zhèn)居民家庭人均支配收入與消費(fèi)支出分析(參考版)
2025-06-29 17:17本頁(yè)面
【正文】 而且從回歸系數(shù)的大小可以看出可支配收入的當(dāng)期波動(dòng)對(duì)消費(fèi)支出的當(dāng)期波動(dòng)調(diào)整幅度很大，同樣上期誤差對(duì)西歐啊發(fā)支出的當(dāng)期波動(dòng)幅度也很大，單位調(diào)整比例為 。為了研究人均消費(fèi)支出的短期波動(dòng)性，利用差分序列y2，x2和前期誤差序列ECMt1構(gòu)建ECM模型：y2=β0x2+β1ECMt1+εt 用最小二乘法對(duì)參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，參數(shù)估計(jì)如表2。二、 短期波動(dòng)分析（ECM模型）對(duì)中國(guó)1985—2003年中國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入對(duì)數(shù)序列與人均消費(fèi)支出對(duì)數(shù)序列進(jìn)行分析，構(gòu)造ECM模型。（四）結(jié)論上述分析說(shuō)明中國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入對(duì)數(shù)序列和人均消費(fèi)支出對(duì)數(shù)序列都是非平穩(wěn)序列，但是由于它們之間具有協(xié)整關(guān)系，所以可以建立動(dòng)態(tài)回歸模型準(zhǔn)確地?cái)M合它們之間的互動(dòng)關(guān)系。（需要說(shuō)明的是三種類(lèi)型中只要有一種類(lèi)型檢驗(yàn)結(jié)果拒絕原假設(shè)，即可說(shuō)明序列是平穩(wěn)的。Prob.*Augmented DickeyFuller test statisticTest critical values:1% level5% level10% level類(lèi)型3tStatisticProb.*Augmented DickeyFuller test statisticProb(Fstatistic)（2）殘差序列單位根檢驗(yàn)利用ADF對(duì)殘差序列作單位根檢驗(yàn)，三種類(lèi)型的檢驗(yàn)結(jié)果如下：類(lèi)型1tStatisticFstatisticDurbinWatson statS
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