流動(dòng)性壓力測(cè)試報(bào)告(參考版)
2025-03-28 05:27本頁(yè)面
【正文】 **銀行二〇一三年十一月六日 完美WORD格式編輯 。四是加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債能力，加強(qiáng)組織資金工作力度，大力拓展中間業(yè)務(wù)，加大票據(jù)業(yè)務(wù)開拓，努力增加保證金等存款，從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度增加資金來(lái)源、改變存款期限結(jié)構(gòu)。二是針對(duì)銀監(jiān)部門1104報(bào)表中涉及的存貸比、超額備付率、流動(dòng)性比率、流動(dòng)性缺口率等指標(biāo)，按期做好流動(dòng)性指標(biāo)預(yù)測(cè)，并安排專人就資金調(diào)劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方面做好溝通和協(xié)調(diào)工作，以便及時(shí)化解支付風(fēng)險(xiǎn)。三、下一步工作打算從壓力測(cè)試結(jié)果來(lái)看，在中度和重度壓力下，全行將面臨一定支付壓力和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性缺口略大。二是我行近年同業(yè)市場(chǎng)融資交易量大幅上升，“賣出回購(gòu)款項(xiàng)”成交期限短期較多，集中在30天內(nèi)，特別是T+0期限交易量大，短期負(fù)債到期償還額相對(duì)較高。壓力下，我行在未來(lái)一天內(nèi)基本不會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性缺口；未來(lái)七天內(nèi)偶然會(huì)出現(xiàn)較小的流動(dòng)性缺口，可輕松應(yīng)對(duì)；未來(lái)一個(gè)月內(nèi)有可能出現(xiàn)一定的現(xiàn)金流缺口，但通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃的有效實(shí)施，可以及時(shí)控制和應(yīng)對(duì)，不會(huì)形成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。第五，可與優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行協(xié)商，提前收回部分貸款用于應(yīng)付流動(dòng)性突發(fā)事件。第三。應(yīng)急計(jì)劃針對(duì)剩余期限“830日”， 我行可采取的應(yīng)急計(jì)劃包括：第一。假設(shè)市場(chǎng)流動(dòng)性較差，我行不能從同業(yè)市場(chǎng)拆入資金來(lái)兌付到期負(fù)債，我行同時(shí)受到存款下降和同業(yè)負(fù)債到期且無(wú)資金獲取來(lái)源的雙重壓力，重度壓力下流動(dòng)性缺口情況變化至下表所示：項(xiàng) 目剩余期限次日2日至7日8日至30日31日至90日91日至1年1年以上
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