交易推出后風險指標計算與現(xiàn)行差異比較-中華民國期貨業(yè)商業(yè)(參考版)
2025-01-21 17:09本頁面
【正文】 是 否 一般交易時段留有會代為沖銷商品 (如：歐元兌美元期貨 )，雖盤後交易時段未交易，但價格變化致交易人風險指標達代為沖銷作業(yè)標準，期貨商仍將執(zhí)行代為沖銷作業(yè)，交易人於各交易時段均須隨時注意權(quán)益數(shù)變化。 是 否 盤後只留有不會被代沖銷商品部位 (如：臺股期貨 )，新增部位時會使留倉部位所需原始保證金增加，導致風險指標值下降。 是 否 盤後交易時段帳戶中留有會被代沖銷的商品部位 (如：美國道瓊期貨 )，達代沖銷標準時，期貨商會將所有盤後時段會被代沖銷的商品全數(shù)沖銷 (如：美國道瓊期貨 )。 會 不會 盤後交易時段帳戶留有會被代沖銷商品 (如：美國道瓊期貨 )部位，當該帳戶權(quán)益數(shù)低於維持保證金時， 會不會 收到高風險帳戶通知。 是 否 帳戶中所有留倉部位商品一般交易時段收盤後權(quán)益數(shù)低於維持保證金，雖交易人在期貨商結(jié)算前於盤後交易時段平倉，使權(quán)益數(shù)高於維持保證金，交易人仍會在期貨商結(jié)算後收到盤後保證金追繳通知。 會 不會 臺股期貨、臺指選擇權(quán)契約、美元兌人民幣期貨及選擇權(quán)契約等商品於盤後交易時段 會不會 被代沖銷。 20 期貨交易人參與臺灣期貨交易所盤後交易時段交易重點提要檢核表 1 圈 選 內(nèi) 容 是 否 美國道瓊期貨、美國標普 500期貨之盤後交易時段為 15:00～次日 5:00。 19 重要提醒（二）！ 依據(jù)臺灣期貨交易所公告期貨商應(yīng)辦理風險告知事宜： 「 美元兌日圓匯率期貨契約 」及「 歐元兌美元匯率期貨契約 」兩項期貨契約，倘交易人 未簽署 檢核表 ……… 期貨商並應(yīng)告知該交易人 ，持有未平倉部位期間，就該兩項期貨契約於 盤後交易時段不會 執(zhí)行 高風險帳戶 通知、 不執(zhí)行代為沖銷 作業(yè)及 無法 因應(yīng)價格波動進行 平倉 之相關(guān)風險。 17 綠框交易時段除豁免商品外，尚在交易商品應(yīng)執(zhí)行代為沖銷 陸股 ETF 18 重要提醒（一）！ 一、交易人 未簽署 「期貨交易人參與臺灣期貨交易所盤後交易時段交易 重點提要檢核表」（以下簡稱 檢核表 ），在 一般交易時段及盤後交 易時段均無法從事 臺灣期貨交易所指定 非豁免代為沖銷商品 交易。 TX… NIFTY50 13： 45 16： 15 18： 15 東證 08： 00 08： 45 日歐匯率 15： 00 美國指數(shù) 05： 00 17： 25 RMB 達代為沖銷標準期貨商執(zhí)行代為沖銷原則 豁免代為沖銷之商品，期貨商不執(zhí)行代為沖銷作業(yè)。 RMB 陸股 ETF 7 含盤後交易時段 風險指標 計算 風險指標 = 風險權(quán)益 +未沖銷選擇權(quán) 買方風險市值 – 未沖銷選擇權(quán) 賣方風險市值 未沖銷部位所需 風險原始保證金 +未沖銷選擇權(quán) 買方風險市值 – 未沖銷選擇權(quán) 賣方風險市值 ＋依「加收保證金指標」所加收之保證金 風險指標 = 權(quán)益數(shù) +未沖銷選擇權(quán) 買方市值 – 未沖銷選擇權(quán) 賣方市值 未沖銷部位所需 原始保證金 +未沖銷選擇權(quán) 買方市值 –
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