【正文】 進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)， ??? Ldd d （二）自相關(guān)修正 — 迭代法 ? ?1111??????????????ttttttttxxyyxxyy1*1* .5?? ???? tttttt xxx yyy 分，對(duì)原始模型進(jìn)行廣義差。如 1?? tt f ??? ?，稱多階自回歸。 模型變換法是對(duì)存在異方差的模型作適當(dāng)?shù)拇鷶?shù)變換，使之成為滿足同方差假設(shè)的模型，然后再用最小二乘法進(jìn)行估計(jì)。 形成一個(gè)數(shù)列應(yīng)的因變量，小到大排列，并列出對(duì)）將觀察值按自變量從（ 1.12,32221 ????? k ，自由度分別為分別用平方和，歸方程，并計(jì)算其殘差對(duì)兩個(gè)子樣分別擬合回）（??222122210 ::4 ???? ?? H H 1提出假設(shè)：）（?????? ?????????? ?????121252122kkF??）計(jì)算統(tǒng)計(jì)量：（?? FF FF ??檢驗(yàn)：）（ 6? ? 24221 nnnc????的兩個(gè)子樣，其容量為分為容量相同觀察值去掉，將剩下的）將序列最中間（）步驟2 — 例題 12731 2 ???? nn c n 1 ?? FF檢驗(yàn)：? ?? ?11121 6 2 9 6 5 6 9 8 9 9??????F計(jì)算統(tǒng)計(jì)量： 899162 899 2221 ???? ?? 殘差平方和：（二）異方差的修正 基本思路：變異方差為同方差，或盡量緩解方差變異的程度。01,200??.1XXXXtyy kni???????的區(qū)間估計(jì)? ????? t其中：? ? ????（二）區(qū)間預(yù)測(cè) ? ? ?????的區(qū)間估計(jì)iy ? ? ? ? 10139。010 ??????????????????????????? 8. 8. 4 2 XXXX? ?? ? ? ?39。39。2 ??? ynYXbYXbYYynYYyy ????????239。39。39。2 ?? ????? ? ? ? ? ? 239。39。1三、模型檢驗(yàn) （一）擬合優(yōu)度檢驗(yàn) （二）相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn) （三）參數(shù)檢驗(yàn) （四）線性方程檢驗(yàn) （一）擬合優(yōu)度檢驗(yàn) ? ? 239。)1)(1(21??ibiiiiSCkn YXbYYC ?????? ?????? ? 列元素行和第中第為其中： 11139。39。39。2?????????knYXbYYknyy?公式：? ?1251?1??39。39。39。2???????????knYXbYYknkni????例題 — 回歸標(biāo)準(zhǔn)差 10839。39。? ??????????????421 xxy ????????????????????????????109762002 .5 1 .5 8.1 .5 1 .0 4 .5 8. 4 .5 ????????????4（三）回歸標(biāo)準(zhǔn)差 1?11?39。例題 — 參數(shù)估計(jì) ?????????????210????bbbb? ? YXXXb 39。???????????1 2 9 81 2581 55 1525 15 5例題 — 參數(shù)估計(jì) ???????????????2 .5 1 .5 8. 1 0 1 .5 1 .0 4 .5 0 1 08. 4 .5 0 00??????????????????????????????????????109762053813513111139。? ??整理得：得：兩邊同乘對(duì) 39。 ? XbXXYX ??? ? YXXXb 39。39。 ??X（二）最小二乘法估計(jì) 039。 ? ? ????? ii pxx? ? ? ?xcxc ?????.2? ? cc ??.1性質(zhì)：? ? ? ?xccx . ???3? ? ? ..1 ?數(shù)學(xué)期望? ? ? ? 22 ,v a r,.2 ? x xD 方差 離差平方的期望 ? ?? ?? ? ? ? 22222 )(??? ???????????pxx xxxD? ?? ?? ? ? ?? ?? ?22222)(xxxx xxxD??????????? ? ? ?? ?22 xx ????? ? ? ?? ? ? ?? ? 22 2 xxxx ???????? — 運(yùn)算規(guī)則 ? ? 0)1 2 ?cD ? ? ? ?xDxcD 22)2 ??? ?xDccxD 222 )()3 ? ? ?yx ,c o 協(xié)方差的期望兩個(gè)隨機(jī)變量離差之積? ? ? ? ? ? ? ? ][ yxxyyxxy ?????????? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?yxxyyxxy ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?yxxyyxxy ???????????? ? ? ? ? ?yxxy ?????? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?yyxxyx ??????,c o v ? ? ?????? ????nxx樣本平均數(shù)的期望：nxx ??）樣本平均數(shù)：（ 1? ? ?????? ??nxDxD 22樣本平均數(shù)的方差：? ? ?? ?????? nnxn 11? ? nnnxDn 22222 11 ?? ???? 22xnx ???? ?nxxS222???）樣本方差（? ? ? ?? ?nyyxxyx????,c o v3 ）樣本協(xié)方差：（yxnxy ???nxnx 22 ???nyxnxy ???（三）常用的概率分布 （三）常用的概率分布 ? ?? ?22221.1???????xexf 密度函數(shù)：正態(tài)分布? ?2, ??Nx ?簡(jiǎn)化為：? ?1,0Nx ????標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布：（三）常用的概率分布 ? ?n Nxn 22,30n.2??????的正態(tài)分布，方差為服從期望為），樣本平均數(shù)樣本容量充分大時(shí)（抽樣分布? ?1,0 Nnx????（三）常用的概率分布 ? ?分布的服從于自由度為 tnnsxt11?????分布 t .3:)30(所計(jì)算的統(tǒng)計(jì)量代替總標(biāo)準(zhǔn)差準(zhǔn)差，用樣本標(biāo)在小樣本情況下 Sn ??（三）常用的概率分布 分布F .4? ? ? ?? ? ? ?112212???????nyynxxF分布。 二、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) mmkkkk xbxbxbxbxbby ???????? ?? .. ... . 1122110????? xbby 10? ???????kikmiiiii zrxbby1 10?????kiii xbby10 ?kmkmkk zrzrxbxbxbby ?????????? .. ... . 1122110二、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) ??????????112111.yyyxx??????????222212.yyyxx??????????nnnnyyyxx ....21?三、相關(guān)概念 （一）概率分布 （二）分布參數(shù) （三）常用的概率分布 （一）概率分布 反映隨機(jī)變量在各個(gè)可能值上出現(xiàn)概率大小情況的分布。 （ 2）統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：利用統(tǒng)計(jì)推斷的原理，對(duì)參數(shù)估計(jì)的可靠程度、觀察數(shù)據(jù)的擬合程度、各種計(jì)量假設(shè)的合理性及模型總體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)功能進(jìn)行檢驗(yàn)。 ???? xbby 10單一模型??????????????sdsdRbPbbQYbPbbQ22221201121110??聯(lián)立模型 利用一定的方法估計(jì)出模型中的各項(xiàng)系數(shù) ???? xbby 10??????????????sdsdRbPbbQYbPbbQ22221201121110?? 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠穹蠈?shí)際，能否解釋實(shí)際經(jīng)濟(jì)過程。經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué) 主講：鄭少鋒 第一章 緒論 一、概述 二、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) 三、相關(guān)概念 四、主要內(nèi)容 一、概述 以一定的經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際的統(tǒng)計(jì)資料 為基礎(chǔ)，運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)方法與電腦技術(shù)，以建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的學(xué)科。 （一）經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的特點(diǎn) （二）經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)應(yīng)用步驟 （一）經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的特點(diǎn) ：經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象量的方面 ：經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)所研究的經(jīng)濟(jì)變 量之間的關(guān)系均為隨機(jī)關(guān)系 : 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是集經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng) 計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和電腦技術(shù)為一體的一門多學(xué)科性的學(xué)科 （二）經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)應(yīng)用步驟 根據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)驗(yàn)，先驗(yàn)地用一個(gè)或一組數(shù)學(xué)方程式表示被研究系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。 （ 1）經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：檢驗(yàn)各個(gè)參數(shù)值是否與經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)相符。 主要應(yīng)用于分析經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)決策，仿真經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)和預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 ???nnppppxxx x,.....,:......,:2121110????iipp其中：（二）分布參數(shù) 反映隨機(jī)變量概率分布特征的數(shù)字 以概率為權(quán)數(shù)所計(jì)算的隨機(jī)變量的加權(quán)算術(shù)平均數(shù)。的，第二自由度為服從于第一自由度為Fnn 1121??? ?則統(tǒng)計(jì)量：分布相互獨(dú)立，且服從同一和如隨機(jī)變量,),......2,1(,......2,1 21 niy nix ii ??四、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的內(nèi)容 滿足基本假設(shè)