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海關(guān)報關(guān)對外貿(mào)易管制概述(參考版)

2024-09-02 19:40本頁面
  

【正文】 21102 )]???([? ? ?????kkiiii XXYWeW ??? ?。 六、異方差的修正 模型檢驗出存在異方差性,可用 加權(quán)最小二乘法 ( Weighted Least Squares, WLS) 進行估計。 如果存在異方差性 , 則表明確與解釋變量的某種組合有顯著的相關(guān)性 , 這時往往顯示出有較高的可決系數(shù)以及某一參數(shù)的 t檢驗值較大 。 懷特檢驗的基本思想與步驟 (以二元為例): iiii XXY ???? ???? 22110然后做如下輔助回歸 iiiiiiii XXXXXXe ??????? ??????? 215224213221102~ 可以證明,在同方差假設(shè)下: (*) R2為 (*)的可決系數(shù), h為 (*)式解釋變量的個數(shù), 表示漸近服從某分布。 當(dāng)然,還可根據(jù)兩個殘差平方和對應(yīng)的子樣的順序判斷是 遞增型異方差 還是 遞減異型方差 。 由于該統(tǒng)計量服從 F分布,因此假如存在遞增的異方差,則 F遠大于 1;反之就會等于 1(同方差)、或小于 1(遞減方差)。 3. 戈德菲爾德 匡特 (GoldfeldQuandt)檢驗 GQ檢驗以 F檢驗為基礎(chǔ),適用于樣本容量較大、異方差遞增或遞減的情況。于是有V a r E ei i i( ) ( ) ~? ?? ?2 2~ ( ? )e y yi i i ls? ? 0幾種異方差的檢驗方法: 1. 圖示法 ( 1)用 XY的散點圖進行判斷 看是否存在明顯的 散點擴大 、 縮小 或 復(fù)雜型趨勢 (即不在一個固定的帶型域中) (2) X ~e i 2 的散點圖進行判斷看是否形成一斜率為零的直線 ~ei2 ~ei2 X X 同方差 遞增異方差~ei2 ~ei2 X X 遞減異方差 復(fù)雜型異方差2. 帕克 (Park)檢驗與戈里瑟 (Gleiser)檢驗 基本思想 : 償試建立方程: ijii Xfe ??? )(~ 2 或 ijii Xfe ??? )(|~| 選擇關(guān)于變量 X的不同的函數(shù)形式,對方程進行估計并進行顯著性檢驗,如果存在某一種函數(shù)形式,使得方程顯著成立,則說明原模型存在異方差性。那么: 檢驗異方差性,也就是檢驗隨機誤差項的方差與解釋變量觀測值之間的相關(guān)性及其相關(guān)的“形式”。 3. 模型的預(yù)測失效 一方面 , 由于上述后果 , 使得模型不具有良好的統(tǒng)計性質(zhì); 所以,當(dāng)模型出現(xiàn)異方差性時,參數(shù) OLS估計值的變異程度增大,從而造成對 Y的預(yù)測誤差變大,降低預(yù)測精度,預(yù)測功能失效。 四、異方差性的后果 計量經(jīng)濟學(xué)模型一旦出現(xiàn)異方差性,如果仍采用 OLS估計模型參數(shù),會產(chǎn)生下列不良后果: 1. 參數(shù)估計量非有效 OLS估計量 仍然具有 無偏性 ,但 不具有 有效性 因為在有效性證明中利用了 E(??’)=?2I 而且,在大樣本情況下,盡管參數(shù)估計量 具有 一致性 ,但仍然 不具有 漸近有效性 。 每個企業(yè)所處的外部環(huán)境對產(chǎn)出量的影響程度不同 , 造成了隨機誤差項的異方差性 。 ? 所以 樣本觀測值的 觀測誤差 隨著解釋變量觀測值的不同而不同,往往引起異方差性。 ? 一般情況下,居民收入服從正態(tài)分布 :中等收入組人數(shù)多,兩端收入組人數(shù)少。 一、異方差的概念 二、異方差的類型 同方差 : ?i2 = 常數(shù) ? f(Xi) 異方差 : ?i2 = f(Xi) 異方差一般可歸結(jié)為 三種類型 : (1)單調(diào)遞增型 : ?i2隨 X的增大而增大 (2)單調(diào)遞減型 : ?i2隨 X的增大而減小 (3)復(fù) 雜 型 : ?i2與 X的變化呈復(fù)雜形式 三、實際經(jīng)濟問題中的異方差性 例 :截面資料下研究居民家庭的儲蓄行為 : Yi=?0+?1Xi+?i Yi:第 i個家庭的儲蓄額 Xi:第 i個家庭的可支配收入。 ? 計量經(jīng)濟檢驗: 對模型基本假定的檢驗 ? 本章主要學(xué)習(xí):前 4類 167。 多重共線性 167。 異方差性 167。 ? 對理論假設(shè)的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。 ? 任何經(jīng)濟學(xué)理論,只有當(dāng)它成功地解釋了過去,才能為人們所接受。 ? 計量經(jīng)濟學(xué)模型的“經(jīng)濟政策實驗室”功能。 三、政策評價 ? 政策評價的重要性。 ? 對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟過程,對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟活動,計量經(jīng)濟學(xué)模型預(yù)測功能失效。 ? 應(yīng)用舉例 二、經(jīng)濟預(yù)測 ? 計量經(jīng)濟學(xué)模型作為一類經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型,是從用于經(jīng)濟預(yù)測,特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。 ? 結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。 四、模型的檢驗 ⑴ 經(jīng)濟意義檢驗 根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系 例如: ln(人均食品需求量 )=- (人均收入 ) - (食品價格 ) +(其他商品價格 )
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