計量經(jīng)濟學復習筆記-wenkub.com
2024-10-18 00:18 本頁面
【正文】 （4）系統(tǒng)估計法從參數(shù)估計統(tǒng)計性質上優(yōu)于單一方程估計法；從方法復雜性和可操作性看，要麻煩。不可識別：某個結構方程包含所有的變量，則一定不可以識別（0系數(shù)限制）統(tǒng)計形式不唯一，不可識別不能求出簡化模型的參數(shù)，不可識別每個方程都可以識別，聯(lián)立方程模型才可以識別，不包含固定方程如：Y=I+C+G（2）識別方法階條件(必要條件)秩條件(充要條件)兩種方法結合使用——模型識別一般步驟：定義：K、M：模型中前定、內生變量的個數(shù)；k、m：某方程中前定、內生變量個數(shù)；A先用階條件判別，如果不可識別則可做結論判別：Kk則不可識別B若判別Kk≥m1則說明可以識別（因為階條件是必要條件，有可能不滿足），繼續(xù)用充要條件——秩條件識別C系數(shù)矩陣rank（A）不=M1或|A|=0則不可識別，可直接做結論Drank（A）=M1則說明可以識別，再使用階條件判別Kk=m1說明模型恰好識別Kkm1說明模型過度識別模型估計（1）遞歸模型：OLS（2）恰好識別方程：ILS（間接最小二乘）A思想：先用OLS估計簡化型參數(shù)，再利用簡化方程和結構方程關系求解結構型參數(shù)。在簡化模型中的每個方程右端不再出現(xiàn)內生變量。聯(lián)立方程模型中：內生變量既可以做被解釋變量，又可以做解釋變量。（2）變量類型A內生變量：變量時由模型體現(xiàn)的經(jīng)濟系統(tǒng)本身所決定的，隨機變量。（2）解決方法：A消除滯后一期被解釋變量與隨機擾動項的相關性（工具變量法）；B檢驗是否存在自相關（德賓h檢驗法）。，說是庫伊克模型，根據(jù)這個提問，你要清楚：這是個無限分布滯后模型，還要知道一階自回歸與原模型的對應關系（2）自適應預期（解釋變量）A假定：經(jīng)濟活動主體會根據(jù)自己過去在做預期時犯錯誤的程度，來修正以后每一期的預期，即按照過去預測偏差的某一比例對當前期望修正，以適應新的經(jīng)濟環(huán)境Xt*=Xt1*+r(Xt—Xt1*)=rXt+(1—r)Xt1*But*=ut(1—r)ut1有可能產(chǎn)生自相關（3）局部調整（被解釋變量）A假定：被解釋變量的實際變化僅僅是預期變化的一部分，即:Yt—Yt1=δ（Yt*—Yt1）δ為調整系數(shù)，代表調整速度；約接近1，表明調整到預期最佳水平速度越快But*=δut不存在自相關，可以使用OLS估計（4）對比聯(lián)系：庫伊克、自適應預期、局部調整模型最終形式都是一階自回歸；區(qū)別：1導出模型經(jīng)濟背景思想不同庫伊克：無限分布滯后模型的基礎上根據(jù)庫伊克幾何分布滯后假定導出自適應：由解釋變量的自適應過程得到局部調整：對被解釋變量的局部調整得到對應的自回歸形式中，由于模型的形成機理不同，而隨機誤差項結構不同，對模型估計帶來一定影響。在以滯后期i為橫軸，之后系數(shù)為縱軸的坐標系中，如果這些滯后系數(shù)落在一條光滑曲線上，或近似落在一條光滑曲線上，則可以由一個關于i的次數(shù)較低的m次多項式很好的逼近阿爾蒙多項式變換βi=α0+α1i+α2i2+…+αmim(i=….s。設置權數(shù)主觀性大。得到較高精度的估計p值后，再用廣義差分對自相關修正效果較好。Cov(ui,uj)不為0自相關形式：ut=put1+vt（1一階線性自相關原因（從時間序列出發(fā)考慮）經(jīng)濟系統(tǒng)的慣性經(jīng)濟活動滯后效應數(shù)據(jù)處理造成的相關蛛網(wǎng)現(xiàn)象（某種商品的供給量受前一期價格影響而表現(xiàn)出的規(guī)律性）模型設定偏誤（虛假自相關，可以改變模型而消除）后果（1）違背古典假定，繼續(xù)適用OLS估計參數(shù)，會產(chǎn)生嚴重后果，和異方差情形類似（2）影響有效性，一致性；但不會影響無偏性。（2）后果A參數(shù)的OLS估計仍然具有無偏性（無偏性僅依賴零均值假定，解釋變量的非隨機性）B參數(shù)OLS估計式的方差不再是最小的，影響有效性（方差會被低估，從而夸大t統(tǒng)計量，t，F(xiàn)檢驗失效，區(qū)間預測會受影響，不顯著的也有可能變顯著）C不滿足有效性，則也會影響一致性檢驗(要知道判斷時原假設和備擇假設；檢驗命題統(tǒng)計量；輔助回歸函數(shù)形式；適用條件)原假設：同方差備擇假設：異方差（1）圖示：簡單易操作，但判斷比較粗糙（2）GQ：GoldfeldQuanadt戈德菲爾德夸特檢驗A大樣本，除同方差假定不成立，其余假定要滿足B
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