【正文】 第二十五條 本辦法自董事會審議通過并發(fā)文后正式實施。三、加強對發(fā)生流動性風險事件的支行的管理，嚴防流動性風險事件的再次發(fā)生。通過本行領導協(xié)調(diào)地方政府關系，爭取財政資金支持；五、股東注資。第二十二條 出現(xiàn)流動性風險時可通過以下渠道籌措資金：一、減緩或者停止辦理信貸業(yè)務。（一）自救。風險合規(guī)部根據(jù)日常資產(chǎn)負債表和相關報表數(shù)據(jù)等進行資產(chǎn)流動性監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債比例過高、資本充足率過低、不良貸款比例過高等現(xiàn)象時，及時發(fā)出風險預警、預測報告，及時上報本行風險管理委員會，督促相關部門或支行采取措施，如增加存款、實施增資擴股、提高資本充足率、限制新貸款的發(fā)放、大力清收不良貸款、嚴格控制費用的支出和加強內(nèi)部管理，逐步恢復資產(chǎn)的流動性，并及時向風險管理委員會通報監(jiān)測到的金融風險狀況，以便對流動性風險進行評估判斷；（二）對發(fā)生嚴重資產(chǎn)流動性風險的處臵。風險管理委員會必須在2小時內(nèi)向市政府及金融監(jiān)管機構(gòu)處臵銀行業(yè)流動性風險事件領導小組報告。一、資產(chǎn)流動性風險事件：（一）表現(xiàn)為存貸比例過高，資產(chǎn)負債期限匹配失調(diào)，資產(chǎn)負債表中貸款所占比例大幅上升，導致資產(chǎn)流動性下降，同時由于市場需求出現(xiàn)較大變化或行業(yè)出現(xiàn)周期性調(diào)整，銀行不良貸款會大幅增加，銀行信貸資產(chǎn)遭受嚴重損失，而出現(xiàn)較大流動性風險，影響正常經(jīng)營的事件；（二）由于同業(yè)拆借利率高于市場利率，不時出現(xiàn)資金頭寸短缺現(xiàn)象；從而有可能引發(fā)的流動性風險事件。發(fā)生重大突發(fā)事件，應科學果斷決策，加強應急管理，依法規(guī)范處臵，力求盡快控制事態(tài)、平息事件、減少危害、降低影響，保守本行商業(yè)機密，避免發(fā)生次生、衍生事件。第十七條 工作原則：一、居安思危，未雨綢繆。第十五條 流動性風險管理要在風險管理委員會的統(tǒng)一指導下，各業(yè)務部室配合進行。存款減少，表明客戶取出存款，為流動性需要（－）；存款增加，表明客戶存入款項，為流動性剩余（+）；存款準備金減少，表明存款減少，中央銀行退回一定數(shù)額的法定準備金，為流動性剩余（+）；反之，則為流動性需要（－）；貸款減少，表明客戶歸還貸款，為流動性剩余（+）；貸款增加，表明客戶獲得貸款，為流動性需要（－）。第十一條 頭寸包括基礎頭寸、可用頭寸和可貸頭寸。分類指導：根據(jù)實現(xiàn)本行流動性風險管理目標的需要，針對各網(wǎng)點的實際情況，分別對每個網(wǎng)點的各項指標確定不同的目標值。通過及時調(diào)整流動性缺口，保持資產(chǎn)和負債的償還期對稱關系，建立資產(chǎn)和負債的期限對稱結(jié)構(gòu)；保持資產(chǎn)與負債在利率結(jié)構(gòu)上的對應，嚴格控制非生息資產(chǎn)占比，保持和提高利差水平；三、適時調(diào)節(jié)原則。資產(chǎn)流性動風險主要表現(xiàn)為存貸款比例過高，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不匹配；負債流動性風險主要表現(xiàn)為備付金不足，出現(xiàn)支付缺口。第三條 流動性風險管理的基本目標是：在有效滿足客戶支付結(jié)算、償還債務本息和發(fā)放貸款的現(xiàn)金支付需要的前提下，保持合理的流動水平，科學配臵資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)和比例，保障本行經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)健，實現(xiàn)盈利能力最大化。(三)融資管理。流動性風險管理策略、政策和程序應當涵蓋表內(nèi)外各項業(yè)務以及境內(nèi)外所有可能對其流動性風險產(chǎn)生重大影響的業(yè)務部門、分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)，并包括正常和壓力情景下的流動性風險管理。商業(yè)銀行境外分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)采用相對獨立的本地流動性風險管理模式的，應當對其流動性風險管理單獨進行審計。(六)流動性風險報告是否準確、及時、全面。(二)流動性風險管理政策和程序是否得到有效執(zhí)行。第十二條商業(yè)銀行監(jiān)事會(監(jiān)事)應當對董事會和高級管理層在流動性風險管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，至少每年向股東大會(股東)報告一次。(四)定期提交獨立的流動性風險報告，及時向高級管理層和董事會報告流動性風險水平、管理狀況及其重大變化。監(jiān)測流動性風險限額遵守情況，及時報告超限額情況。第十條商業(yè)銀行應當指定專門部門負責流動性風險管理，其流動性風險管理職能應當與業(yè)務經(jīng)營職能保持相對獨立，并且具備履行流動性風險管理職能所需要的人力、物力資源。(三)確保流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序在商業(yè)銀行內(nèi)部得到有效溝通和傳達。(五)其他有關職責。流動性風險偏好應當至少每年審議一次。(三)有效的流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制。第五條中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱銀監(jiān)會)依法對商業(yè)銀行的流動性風險及其管理體系實施監(jiān)督管理。第四篇：2016商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)2016商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)第一章總則第一條為加強商業(yè)銀行流動性風險管理,維護銀行體系安全穩(wěn)健運行,根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國外資銀行管理條例》等法律法規(guī),制定本辦法。4.《辦法》的適用范圍和實施時間如何？答：《辦法》適用于在我國境內(nèi)設立的所有中外資商業(yè)銀行。第四章“附則”明確了《辦法》的適用范圍、實施時間及過渡期安排等。3.《辦法》的主要結(jié)構(gòu)和內(nèi)容是什么？答：《辦法》共4章64條，4個附件。（三）中外資銀行監(jiān)管要求相結(jié)合。此外，《辦法》參考第三版巴塞爾協(xié)議《計量標準》，結(jié)合我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理實際，構(gòu)建了多維度、多情景的流動性風險監(jiān)管指標和監(jiān)測體系，包括一系列監(jiān)測工具。2010年12月，第三版巴塞爾協(xié)議正式出臺后，銀監(jiān)會借鑒國際金融監(jiān)管改革成果，在廣泛調(diào)研、充分論證的基礎上，對現(xiàn)行的《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》（以下簡稱《指引》）進行了充實和完善，起草了《辦法》。因此，加強對商業(yè)銀行流動性風險的管理和監(jiān)管，對于維護銀行體系和金融市場安全穩(wěn)健運行，具有重要意義。銀監(jiān)會有關部門負責人就《辦法》的相關問題回答了記者提問。在流動性風險監(jiān)測方面，銀監(jiān)會從商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限錯配情況、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)、重要幣種流動性風險狀況以及市場流動性等方面，定期對商業(yè)銀行和銀行體系的流動性風險進行分析和監(jiān)測。”銀監(jiān)會曾分析稱。2013年10月銀監(jiān)會發(fā)布當時修改過的《管理辦法》時曾透露，2013年國內(nèi)設立的銀行機構(gòu)平均的流動性覆蓋率已經(jīng)達到125%。銀監(jiān)會要求銀行流動性覆蓋了不低于100%。把握細節(jié) 科學管理流動性風險 “推動銀行流動性風險的精細化管理，這一點是最為直接的意義。“一些小的銀行業(yè)務還是以存貸款為主，對這些銀行來講，存貸比能大體反應其流動性的狀況。銀監(jiān)會也表示，流動性覆蓋率相對其他流動性風險指標更具風險敏感性和前瞻性，在監(jiān)測、防范銀行流動性風險方面具有較強的作用和現(xiàn)實意義，在我國的適用范圍不應只局限于國際活躍銀行。盡管存貸比在已經(jīng)不在商業(yè)銀行流動性風險指標中作為硬性指標，銀監(jiān)會依然將其作為監(jiān)測指標?！敝行陪y行副行長郭黨懷在此前的銀監(jiān)會銀行業(yè)例會上表示，中信銀行測算其存貸比在75%~80%的幅度，意味著還有5個百分點的彈性。這將大大提升銀行的信貸投放能力，增強對“三農(nóng)”、小微企業(yè)等實體經(jīng)濟的貸款投放。本辦法實施前出臺的有關規(guī)章及規(guī)范性文件如與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。第六十一條 附件一、附件二、附件三、附件四是本辦法的組成部分。（五）出現(xiàn)嚴重的市場紊亂，對支付清算系統(tǒng)造成明顯沖擊。上述流動性事件包括但不限于：（一）銀行財務狀況明顯惡化。第五十六條 對于未遵守流動性風險監(jiān)管指標監(jiān)管標準的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會應當要求其限期整改，并視情形采取《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第三十七條、第四十六條規(guī)定的監(jiān)管措施或行政處罰。（八）提高對商業(yè)銀行的資本充足率要求。（四）增加對商業(yè)銀行流動性風險管理的現(xiàn)場檢查頻率。第五十五條 對于流動性風險管理體系存在明顯缺陷、流動性風險過高的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會應當要求其限期整改。（四）識別、計量和監(jiān)測流動性風險的主要方法和程序。第五十三條 銀監(jiān)會可以根據(jù)對商業(yè)銀行流動性風險水平及其管理狀況的評估結(jié)果決定流動性風險管理現(xiàn)場檢查的內(nèi)容、范圍和頻率。（七）集團、母行和境外分支機構(gòu)經(jīng)營狀況、信用評級或所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟狀況發(fā)生重大的不利變化。（三）商業(yè)銀行重要融資渠道即將受限或失靈。第五十一條 商業(yè)銀行應當按季向銀監(jiān)會報送壓力測試報告，包括壓力情景和假設、壓力測試結(jié)果、必要時進行的事后檢驗結(jié)果，以及根據(jù)壓力測試結(jié)果對可承受的流動性風險水平、流動性風險管理策略、政策、程序、限額和應急計劃的調(diào)整情況。委托社會中介機構(gòu)對其流動性風險水平及流動性風險管理體系進行審計的，還應當報送相關的外部審計報告。銀監(jiān)會分析市場流動性時，相關參考指標可以包括銀行間市場同業(yè)拆借利率及成交量、銀行間市場回購利率及成交量、國庫定期存款招標利率、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率及證券市場相關指數(shù)等。第四十五條 銀監(jiān)會可以根據(jù)商業(yè)銀行外匯業(yè)務規(guī)模、貨幣錯配帶來的潛在流動性風險、對市場的影響等因素決定是否對商業(yè)銀行重要幣種的流動性風險進行單獨監(jiān)測。相關參考指標可以包括核心負債比例、同業(yè)市場負債比例、最大十戶存款比例及最大十家同業(yè)融入比例等。合同期限錯配情況的分析和監(jiān)測應當涵蓋從隔夜、7天、14天、1個月、2個月、3個月、6個月、9個月、1年、3年、5年到超過5年等多個時間段。在計算并表流動性覆蓋率時，如集團內(nèi)部存在跨境或跨機構(gòu)的流動性轉(zhuǎn)移限制，相關附屬機構(gòu)滿足自身流動性需要之外的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)不能計入集團的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)中。商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應當不低于100%。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。商業(yè)銀行應當持續(xù)達到本辦法所規(guī)定的流動性風險監(jiān)管指標最低標準。（五）支持對優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)價值和構(gòu)成的監(jiān)測。管理信息系統(tǒng)應當實現(xiàn)以下功能：（一）每日計算各個設定期限的現(xiàn)金流入、流出及缺口。第三十一條 商業(yè)銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風險可以進行合并管理。第三十條 商業(yè)銀行實施流動性風險的并表管理，既要考慮銀行集團的整體流動性水平，又要考慮附屬機構(gòu)的流動性風險狀況及其對銀行集團的影響。（二）對優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備的可交易性及變現(xiàn)程度進行定期檢驗，確保其具有足夠的流動性，并避免在壓力時期出售資產(chǎn)所帶來的負面影響。（五）至少每年一次對應急計劃進行評估，必要時進行修訂，并不定期對應急計劃進行演練，確保 在緊急情況下的順利實施。（二）明確董事會、高管層及各部門在應急計劃實施中的權(quán)限和職責。（七）根據(jù)壓力測試結(jié)果制定有效的應急計劃，必要時應當及時調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，并具有充足的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)抵御流動性壓力。（五）壓力測試應當充分考慮各類風險與流動性風險的內(nèi)在關聯(lián)性，市場流動性對銀行流動性風險的影響和壓力情景對各項流動性風險要素的影響及其反作用。出現(xiàn)市場劇烈波動等情況時，應當加大壓力測試頻度。（四）密切監(jiān)測主要金融市場的交易量、價格等重要指標情況，評估市場流動性對銀行外部市場融資能力的影響。第二十五條 商業(yè)銀行應