【正文】 ，對于健全公司治理和防范聲譽風險都是至關重要的。 ，通常用正態(tài)分布來描述 ( )的分布。 ，任何銀行資產(chǎn)能否到期償 還或轉讓變現(xiàn)，歸根結底是以 ( )為基礎的。 《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列 ( )不能視為違約。 管理技術組合 x 的觀測值落在距均值的距離為 2 倍標準差范圍內的概率約為 ( )。 % % % % 63.( )方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。 ，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示 概率 收益率 50％ 15％ －10％ － 25％ 40％ 則一年后投資股票市場的預期收益率為 ( )。 55.( )屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。 ( )對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。 ，正確的是 ( )。 ，又可能有非系統(tǒng)風險 43.( )旨在根據(jù)當前市場狀況對資產(chǎn)的真實經(jīng)濟價值進行計量，能夠及時揭示由于市場風險變化產(chǎn)生的收益或損失。 % % % % ( )。 35.( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是 必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。 、社會風險和經(jīng)濟風險 ，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失 ，它超出了債務人的控制范圍 ，以下關于現(xiàn)金流量分析的說法錯誤的是 ( )。 % % % % ，正確的是 ( )。 B，該指標是一個動態(tài)指標 ( )。 ， ( )決定其風險承擔能力。 16.( )是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。 商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括 ( )。 % % % % ，不正確的是 ( )。 4.( )是一種適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論。 ( ) 風險管理專家預測試卷二答案 一、單項選擇題 、 二、多項選擇題 三、判斷題 1.√ 2. 3.√ 4.√ 5. 6.√ 7. 8.√ 9.√ 10. 11. 12.√ 13. 14. 15.√ 三 一、單項選擇題 (共 90 題，每題 ) 以下各小題所給出的 4 個選項中，只有 1 個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 ( ) ，單純地計算比率指標是不全面的，還必須從其他角度對利潤加以綜合考慮。 ( ) 。 ，而標準差是對隨機變量不確定程度進行刻畫的一種常用指標。 ( )屬于內部流程引起操作風險的表現(xiàn)。 須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性 ，并同相關的外部數(shù)據(jù)源比較 ( )。 ( )屬于資金交易業(yè)務的風險表現(xiàn)。 ，未設立董事會的，由行長負責 ，應至少提前 15 個工作日向銀監(jiān)會申請延遲 ，并確保股東及相關利益人能及時獲得 ，它有以下幾個 基本特點 ( )。 5Cs 系統(tǒng)的分析范圍 ( )。 ，商業(yè)銀行客戶信用 評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段 ，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個得分來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級 世紀 90年代以后，信用評分模型在商業(yè)銀行信用風險管理中得到廣泛應用，該模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定 ，違約概率模型需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并在此基礎上積累至少 10 年的數(shù)據(jù) 貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約損失率來實現(xiàn)的，影響違約損失率的因素主要有 ( )。 ，常用的市場風險限額包括 ( )。 曲線與 AR值 曲線與 A值 檢驗 ( )。 ，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對商業(yè)銀行的各項事物作出正確的判斷 ，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹 督，并確保董事會對公司和股東負責 、外部審計單位及內部控制部門的作用 理的主要職責是 ( )。 產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額 ，并協(xié)助財務控制人員進行價格評估 ，規(guī)避某些特定的風險 ，為管理決策提供不可替代的輔助作用 (IntemetExplorer)方式實現(xiàn)遠程登錄，可以在最短的時間內獲得所有相關的風險信息，這種信息傳遞方式 具有的主要優(yōu)點有 ( )。 /總資產(chǎn) /總資產(chǎn) /總資產(chǎn) /債務賬面價值 二、多項選擇題 (共 40 題，每題 l分 ) 以下各小題所 給出的 5 個選項中，至少有 2 個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 模型 模型 十模型 模型 ，分別是 ( )。 “道德風險” 84.《巴塞爾新資本協(xié)議》為了強調披露政策的嚴格性和及時性，提出了四點基本原則，以下不屬于四點基本原則的是 ( )。然后以客戶累計百分比為橫軸、 ( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級 模型三條曲線。 ，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權人的分析要求 體，而不是針對經(jīng)濟主體 ，但可同時為母公司與子公司的股東服務 《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風險量化的說法，不正確的是( )。 和 和 和 和 《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中資本收益率的計算公式為 ( )。 系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性 聯(lián)合分布 CreditMetriCs 模型的說法，不正確的是 ( )。 X、 Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失。不僅要對總體外幣設置限額，還要分別對每種外幣都設置一個限額。 X的標準差為 ， Y 的標準差為 ，則其相關系數(shù)為 ( )。 于無風險利率的比率 ，下列關于信用評定方法的說法，正確的是 ( )。 ，使用 ( )年的歷史數(shù)據(jù)也是可以的。 系統(tǒng) 系統(tǒng) 分析系統(tǒng) 系統(tǒng) ，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。 =(收入一預期損失一其他各項費用 )/N 管資本 =(收益一非預期損失一其他各項費用 )/監(jiān)管資本 =(收益一預期損失一其他各項費用 )/經(jīng)濟資本 =(收益一非預期損失一其他各項費用 )/經(jīng)濟資本 (RAPM)中除了 RA— RCC 指標之外，另一個常用的指標 RAROA 是指 ( )。當收益率曲線變陡時， 10年期政府債券多頭頭寸 的經(jīng)濟價值會 ( )。若 l 年期的無風險年收益率為 5%，則根據(jù) KPMG 風險中性定價模型得到上述債券在 1 年內的違約概率為 ( )。 2020 年稅前凈利潤為 8000 萬元人民幣，利息費用為 4000 萬元人民幣。 線性相關關系 ( )價格計價。 ，制定風險管理的程序和操作規(guī)程 /決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任 ，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施 、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作 ，期初資產(chǎn)價值分別為 2 萬元、 4萬元、 4 萬元。 履行相關義務的可能性 B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與 3個基點中的較高者 ，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期 ，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 《巴塞爾新資本協(xié)議 》，內部評級體系 ( )。 /定性評估結果 /開發(fā)能力 管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分 ( )分析操作，因為這兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)營被混淆。 風險識別 風險監(jiān)測 風險計量 風險控制 風險監(jiān)測 風險計量 風險計量 風險監(jiān)測 風險控制 風險識別 風險計量 風險監(jiān)測 ( )的方法，及時捕捉市場價格 /價值的變化。 CL0 循環(huán)結構中的循環(huán)期是指 ( )。 ( )。 4.( )負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系， 5.( )不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式?！? 錯 】 二 一、單項選擇題 (共 90 題，每題 ) 以下各小題所給出的 4 個選項中，只有 1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內?！? 錯 】 ?！? 對 】 ，因此在進行損失數(shù)據(jù)收集的時候，很難做到數(shù)據(jù)的標 準化。【 對 】 、轉移、分散和再分配，從而達到管理風險的目的?！? 對 】 ， 貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失共五類，其中可疑和損失類貸款屬于不良貸款。 ，應當遵循那幾條標準 ?【 ABCDE 】。 ，制定全行的流動性管理政策 ，對各項流動性指標進行監(jiān)控與分析，并做出相應決策 ，將分行缺口集中到總行 、公開市場等，在總行層面集中管理和配置資金，動態(tài)調整流動性 ，負責組織制定并實施應急方案 35. 商業(yè)銀 行聲譽危機管理的主要內容包括：【 ABCDE 】。 ，可以了解自身當前的流動性狀況，進行壓力測試的方法包括：【 ABCDE 】。 A. 強化內控意識，樹立內控優(yōu)先的理念 B. 完善激勵約束機制 C. 強化責任追究機制 D. 健全信息管理系統(tǒng) E. 強化評估和反饋制度 ：【 ABCE 】。 A. 《關于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求的計算表、計算說明的通知》 B. 《商業(yè)銀行市場風險管理指引》 C. 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 D. 《國際會計準則第 39 號》 E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》 22. 中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行的交易賬戶包括哪幾項內容 ?【 CDE 】 A. 商業(yè)銀行提供的貸款業(yè)務 B. 商業(yè)銀行的中間業(yè)務 C. 商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出 售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸 D. 為執(zhí)行客戶買