股票投資利潤的一種分析模型畢業(yè)論文-wenkub.com
2025-06-15 23:27 本頁面
【正文】 北京：人民教育出版社，1986[4] 許雙魁 股票投資利潤的一種分析模型。注：附表的數(shù)據(jù)來源于江門證券公司東成春營業(yè)部電腦交易系統(tǒng)。第二階段，從 1 月 4 日至 5 月 6日呈振蕩下跌勢態(tài)，股價從 元下跌至 元，共運行 75 個交易日，各狀態(tài)的平均價格為：狀態(tài)i12345次數(shù)195861平均價統(tǒng)計可得一步轉(zhuǎn)移概率矩陣為：這一階段，股票持續(xù)下跌，只考慮虧損，不考慮盈利，收益矩陣為：有狀態(tài)j出發(fā)的期望利潤為Lj,則：Lj= rijpij (j=1,2,3,4,5)有此可得：L1=0 L2=0 L3= L4= L5=加權(quán)平均虧損為：L= 方差為：SL2= SL=即這一階段的平均利潤為 43% ，而相應(yīng)的投資風(fēng)險為57% ，這一階段的加權(quán)平均收盤價為：(*1+*9+*58+*6+*1)/75=（元）方差為：(*1+*9+*58+*6+*1)/75 –=標(biāo)準(zhǔn)差為： =如果全年均呈下跌勢態(tài)，這期望虧損預(yù)測值為： =（元）III．第三階段，從9月10日至12月30，股價主體下跌，共運行74個交易日，狀態(tài)轉(zhuǎn)移73次。事實上，%，%，～%。設(shè)Ri=(i=1,2,3,4,5)為投資者在狀態(tài)i買入的期望利潤， 為全年期望利潤。投資者在股票交易市場中通過低價買入，高價賣出，賺取交易差價；相反，就出現(xiàn)虧損。2)，離散程度較小，股價運動平穩(wěn)。亦即系統(tǒng)下一個將達(dá)到的狀態(tài)，僅依賴于日前所出的狀態(tài)，而與以往的狀態(tài)無關(guān)，即無后效性。一個有效的股市,其價格應(yīng)該是隨機波動的,反映市場信息的同質(zhì)等量分布,但是我們可以通過分析過去的信息,分析股票價格運動趨勢,預(yù)測投資利潤的高低。股票投資利潤的一種分析模型摘 要 本文以Markov過程理論及有關(guān)矩陣的理論為基礎(chǔ)，分析“格力電器”股票在1999年度股價變動數(shù)據(jù)資料，給出一種分析股價運動周期和預(yù)測股票投資利潤的方法.關(guān)鍵詞 轉(zhuǎn)移概率。本文就“格力電器”1999年度
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