【總結(jié)】CVaR在金融風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用摘要金融風(fēng)險(xiǎn)按照不同的標(biāo)準(zhǔn)劃分有不同的風(fēng)險(xiǎn),如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。本文將就其中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究。作為證券行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),在我國(guó)的經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型時(shí)期表現(xiàn)得更加突出。目前,我國(guó)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)度量方法的研究和探索尚不完善,應(yīng)用也尚不成熟。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),本課題通過引入VaR的修正模型CVaR,將此法運(yùn)用于度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),建立具體的
2025-06-28 10:08
【總結(jié)】極值理論在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量中的應(yīng)用1、引言自20世紀(jì)70年代以來,金融市場(chǎng)的波動(dòng)日益加劇,一些金融危機(jī)事件頻繁發(fā)生,如1987年的“黑色周末”和亞洲金融危機(jī),這使金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和廣大的投資者對(duì)金融資產(chǎn)價(jià)值的暴跌變得尤為敏感。金融資產(chǎn)收益率的尖峰、厚尾現(xiàn)象也使傳統(tǒng)的正態(tài)分布假定受到嚴(yán)重的質(zhì)疑,因此如何有效地刻畫金融資產(chǎn)收益率的尾部特征,給出其漸進(jìn)分布形式,及各種風(fēng)險(xiǎn)度量模型的準(zhǔn)確估計(jì)方法和置信區(qū)
2025-06-23 16:07
【總結(jié)】藥物對(duì)離體子宮的影響打開恒溫水浴鍋、領(lǐng)器械(通氣溝)實(shí)驗(yàn)?zāi)康?離體小鼠子宮標(biāo)本的制備?觀察益母草和不同劑量垂體后葉素對(duì)子宮的作用實(shí)驗(yàn)原理?垂體后葉素(pituitrin)?縮宮素和血管升壓素組成。1.興奮子宮平滑肌、收縮血管、升高血壓、抗利尿及升高血糖。2.對(duì)妊娠和非妊娠子宮均有興奮作用
2025-08-05 16:27
【總結(jié)】TFP的度量?對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的總體效率的度量,人們傾向于使用總要素生產(chǎn)率TFP(TotalFactorProductivity),即生產(chǎn)系統(tǒng)的總產(chǎn)出與總投入之比。用X、Y分別表示某種形式的總投入和總產(chǎn)出,則總要素生產(chǎn)率TFP為:XYTFP?TFPXY??dtTFPddtXddtYdlnlnln??總產(chǎn)出的
2025-01-19 06:07
【總結(jié)】第五章度量與可靠性一、概念的度量二、指標(biāo)與尺度三、尺度設(shè)置四、度量的可靠性五、度量可靠性的評(píng)價(jià)六、提高可靠性的方法一、概念的度量?管理研究涉及各種抽象的概念(Constructs)。做管理研究,首先要對(duì)研究中涉及到的概念有準(zhǔn)確而全面的把握和認(rèn)識(shí)。?為了正確地度量概念,首先必須
2025-02-24 11:02
【總結(jié)】信用風(fēng)險(xiǎn)的度量——總述趙建群金融風(fēng)險(xiǎn)管理一、理論發(fā)展簡(jiǎn)介?信用評(píng)級(jí)經(jīng)歷了從專家判斷法,到信用評(píng)分模型,再到違約概率模型三個(gè)發(fā)展階段趙建群金融風(fēng)險(xiǎn)管理?1、傳統(tǒng)方法?上世紀(jì)70年代以前,信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系以專家判斷法為基礎(chǔ)?主要體系包括:?5C、5P、5W、LAPP法
2025-03-05 00:13
【總結(jié)】光伏離網(wǎng)逆變器中逆變電路的設(shè)計(jì)摘要由于近年來不可再生能源的不斷消耗,能源危機(jī)日益凸顯,各國(guó)都在加緊開發(fā)新能源。太陽能發(fā)電作為一種全新的電能生產(chǎn)方式,具有清潔無污染、來源永不衰竭且維護(hù)措施簡(jiǎn)單等特點(diǎn),因而受到越來越廣泛的關(guān)注。本文針對(duì)太陽能應(yīng)用的一個(gè)重要研究領(lǐng)域——光伏發(fā)電系統(tǒng),尤其是小功率光伏離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng),設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了
2025-05-19 12:12
【總結(jié)】第一篇:角的度量教案《角的度量》教學(xué)設(shè)計(jì) 角的度量教案《角的度量》教學(xué)設(shè)計(jì) 作為一名默默奉獻(xiàn)的教育工作者,時(shí)常需要用到教學(xué)設(shè)計(jì),借助教學(xué)設(shè)計(jì)可以更好地組織教學(xué)活動(dòng)。一份好的教學(xué)設(shè)計(jì)是什么樣子的呢?...
2024-11-09 12:17
2025-03-10 22:03
【總結(jié)】度量與可靠性一、概念的度量二、指標(biāo)與尺度三、尺度設(shè)置四、度量的可靠性五、度量可靠性的評(píng)價(jià)六、提高可靠性的方法一、概念的度量?管理研究涉及各種抽象的概念(Constructs)。做管理研究,首先要對(duì)研究中涉及到的概念有準(zhǔn)確而全面的把握和認(rèn)識(shí)。?為了正確地度量概念,首先必須明確概念域,在
2025-01-25 14:05
【總結(jié)】 第1頁共3頁 斷舍離讀后感:解決生活中的雜亂 這一本書告訴我們,用整理家中的破爛物品的行為,來整理 自己的內(nèi)心的繁雜,這樣可以讓我們的人生變的輕松和愉悅。我 們總會(huì)陷入到生活中雜物的糾結(jié)中...
2025-09-11 02:31
【總結(jié)】/離退管理崗位說明書崗位名稱離退管理崗位編號(hào)710-1-16-03所在部門離退處崗位定員1直接上級(jí)離退處處長(zhǎng)工資等級(jí)直接下級(jí)薪酬類型所轄人員崗位分析日期本職:配合本部門領(lǐng)導(dǎo)做好離退休人員管理服務(wù)工作,負(fù)責(zé)內(nèi)勤工作職責(zé)與工作任務(wù):職責(zé)一職責(zé)表述:做好離退休人員管理工作工作時(shí)
2025-06-25 14:16
【總結(jié)】一、21世紀(jì)的能源趨勢(shì)一、21世紀(jì)的能源趨勢(shì)二、消耗對(duì)環(huán)境的影響大氣污染二、消耗對(duì)環(huán)境的影響大氣污染二、消耗對(duì)環(huán)境的影響大氣污染二、消耗對(duì)環(huán)境的影響水土流失二、消耗對(duì)環(huán)境的影響水土流失二、消耗對(duì)環(huán)境的影響
2024-12-29 10:00
【總結(jié)】第五章度量與可靠性一、概念的度量二、指標(biāo)與尺度三、尺度設(shè)置四、度量的可靠性五、度量可靠性的評(píng)價(jià)六、提高可靠性的方法一、概念的度量?管理研究涉及各種抽象的概念(Constructs)。做管理研究,首先要對(duì)研究中涉及到的概念有準(zhǔn)確而全面的把握和認(rèn)識(shí)。?為了正確地度量概念,首先必須明確概
2025-02-24 15:30
【總結(jié)】第八章利率風(fēng)險(xiǎn)的度量與防范內(nèi)容?1.到期期限?2.平均到期期限?3.馬考勒持續(xù)期?4.修正持續(xù)期?5.凸度?6、利率風(fēng)險(xiǎn)的防范1.到期期限?一般而言,期限越長(zhǎng)的債券,其價(jià)格受利率變動(dòng)的影響越大,因此,衡量債券利率風(fēng)險(xiǎn)最傳統(tǒng)的方法或最原始的指標(biāo)就是計(jì)算債券到期期限。?
2025-01-19 00:21