新品種,新機遇__滬深300etf基金投資價值分析new-資料下載頁
2025-01-03 21:01本頁面
【正文】 倍獲利。比如客戶自有資金 100元，那么可以向證券公司借入 125元，這樣共有資金 225元可以買入 ETF指數基金，如果兩周內 ETF指數基金上漲了 3%，投資者可實現6%左右的收益率。而如果僅使用自有資金，只能實現 3%的收益率。 32HUATAI Securities 滬深 300ETF交易策略之三：融券賣空 ? 如果投資者認為某個指數目前點位過高，將來很有可能下跌，那么就可以實施融券交易。投資者可以向證券公司借入相應的 ETF基金，在二級市場賣出，未來待其價格下跌之后買回，還給證券公司即可。這樣，就可以在熊市的時候也實現了獲利。 33HUATAI Securities 深 300ETF交易策略之四：長期持有 ? 滬深 300指數集中了兩市絕大多數的藍籌股，在目前的藍籌股中，不少公司的股息率為 4%至 5%，較高的持有期投資收益也降低了持股風險，對長期投資者來說，滬深 300ETF是最好的投資 品種之一。 34HUATAI Securities 滬深 300ETF交易策略之五：量化投資策略 降低運作成本，提升競爭優(yōu)勢，以更好的業(yè)績回報投資者，這是投資管理永恒的主題。量化投資因其成本節(jié)約、績效不俗的優(yōu)勢，正在海外市場流行開來。具體來說，數量化投資的優(yōu)勢主要表現在以下幾個方面： 1) 快速高效 2) 客觀理性 ? 這種基于計算機運算的數量化方法很大的一個優(yōu)勢是客觀、公正而理性的去分析，完全的數量化分析過程將極大地減少投資者情緒的影響 3) 收益與風險并重 ? 數量化模型更注重風險管理，這也是個人投資者逐漸選擇數量化的原因之一。 35HUATAI Securities 我們開發(fā)了多個針對 ETF的量化策略 ? 我們開發(fā)了多個針對 ETF的量化策略，包括凈多頭的，可以融資融券的，短期的，長期的。 ? 下面簡單介紹一個凈多頭，換手率較低的，改良的均線量化策略，該策略適合長期投資期限，操作較少的投資者。該量化策略具有如下特征： ① 換手率低，一般 40日才交易一次 ② 風險較低，最大單筆虧損率，最大連續(xù)虧損率都控制的較好 ③ 沒有做融資融券的放大，適合一般的中小投資者 ④ 可以很好抓住趨勢，最大單筆盈利率，最大連續(xù)盈利率都很可觀 36HUATAI Securities 量化策略模擬結果之一 37HUATAI Securities 證券代碼 SH000300 盈利交易次數 19 證券名稱 滬深 300 虧損交易次數 30 開始日期 20231009 盈利交易比例 % 結束日期 20230410 虧損交易比例 % 總的評估天數 2023 最大單筆盈利率 % 證券累計收益率 % 最大單筆虧損率 % 策略累計收益率 % 最大連續(xù)虧損次數 8 交易總次數 49 最大連續(xù)盈利次數 5 每次平均收益率 % 最大連續(xù)虧損率 % 平均交易一次天數 41 最大連續(xù)盈利率 % 量化策略模擬結果之二 38HUATAI Securities 證券代碼 SH000300 盈利交易次數 13 證券名稱 滬深 300 虧損交易次數 28 開始日期 20230221 盈利交易比例 % 結束日期 20230410 虧損交易比例 % 總的評估天數 1509 最大單筆盈利率 % 證券累計收益率 % 最大單筆虧損率 % 策略累計收益率 % 最大連續(xù)虧損次數 8 交易總次數 41 最大連續(xù)盈利次數 3 每次平均收益率 % 最大連續(xù)虧損率 % 平均交易一次天數 最大連續(xù)盈利率 % 39HUATAI Securities 謝謝大家！
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