壓力測試工作情況匯報-資料下載頁
2025-01-19 11:20本頁面
【正文】 22年上半年美國的信用卡違約率同比增加三成； ? 衍生品方面，在設(shè)定情景下，我行人民幣利率互換、固定利率房貸及對沖戶預計會新增約 X億人民幣的虧損； ? 對于衍生品之外的市場風險暴露，在壓力情景下，如果利率反向變動，具體為降低300bp時且匯率下降 20％，會導致我行權(quán)益產(chǎn)生的最大損失為 X億元人民幣； ? 本外幣流動性壓力測試結(jié)果均為通過。但在對債務(wù)保值進行市場風險壓力測試時，當某幣種匯率波動率上升 X%時，我行對外資行質(zhì)押將增加約 X億美元；可能給我行外幣流動性造成較為嚴重的影響。 預期損失分布 預期損失分布圖 對公信用風險 零售信用風險 信用卡信用風險 衍生品市場風險 其他市場風險 信用風險具體分布 ? 公司暴露方面（含金融同業(yè)）估計會增加約 X億 EL， EC增加約 X億、 EVA減少約 X億 ； ? 零售暴露方面，估計會新增約 X億 EL，經(jīng)濟資本 EC會增加約 X億； ? 信用卡暴露方面，預計會造成 X億 EL。 壓力測試實踐 …… 測試結(jié)論－信用風險細化 信用風險暴露 重度壓力 累計損失約 X3億，其中：公司暴露 A億 ，零售暴露 B億，信用卡暴露 C億。 累計損失約 X2億，其中：公司暴露 A億 ，零售暴露 B億，信用卡暴露 C億。 中度壓力 輕度壓力 累計損失約 X億，具體分布為：公司暴露 A億 ，零售暴露 B億，信用卡暴露 C億。 ? 輕度壓力 …… GDP增速下降 1個百分點、房地產(chǎn)價格下降 14％、固定資產(chǎn)投資增速下降 10％ ? 中度壓力 …… GDP增速下降 2個百分點、房地產(chǎn)價格下降 27％、固定資產(chǎn)投資增速下降 20％ ? 重度壓力 …… GDP增速下降 2個百分點、房地產(chǎn)價格下降 27％、固定資產(chǎn)投資增速下降 20％ 信用風險細化情景是在重度壓力的基礎(chǔ)上通過線性插值的方法選取 壓力測試實踐 …… 歷次房地產(chǎn)壓力測試對比 1 壓力情景 測試時點 2022年 6月 測試情景為房地產(chǎn)價格下降 30％ 壓力情景 測試時點 2022年 4月 測試情景為房地產(chǎn)價格下降 40％ 壓力情景 第二次 第三次 第一次 測試結(jié)論 預計損失 X1億 承壓資產(chǎn)為對公及零售房地產(chǎn)貸款，及房產(chǎn)抵押貸款?？傄?guī)模 Y1億 測試結(jié)論 預計損失合計 X2億 承壓資產(chǎn)為對公及零售房地產(chǎn)貸款，及房產(chǎn)抵押貸款。總規(guī)模 Y2億 測試時點 2022年 7月 測試情景為房地產(chǎn)價格下降 30％、利率上升 162bp 測試結(jié)論 預計損失合計 X3億 承壓資產(chǎn)為對公及零售房地產(chǎn)貸款，總規(guī)模 Y3億 壓力測試實踐 …… 歷次房地產(chǎn)壓力測試對比 2 ? 測試結(jié)論對比 為了增強歷次房地產(chǎn)貸款壓力測試的可比性，我們用損失數(shù)比貸款規(guī)模得到“壓力測試損失率”指標，通過此指標進行對比，如下圖所示： 壓力測試損失率對比%%%%%2 0 0 7 年6 月 2 0 0 8 年4 月 2 0 0 8 年7 月測試時點損失率? 對比情況分析 從上圖我們可以看出，雖然 2022年壓力測試的力度要強于 2022年，但 2022年的壓力測試損失率要明顯低于 2022年，初步反映出我行房地產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)抗壓性有一定提高。 從可比性分析，隨著我行壓力測試技術(shù)的逐步提高，三次壓力測試所用的技術(shù)方法不盡相同，這樣會一定程度上削弱了其測試結(jié)論的可比性，應(yīng)盡快穩(wěn)定壓力測試體系。 匯報提綱 1. 背景 2. 技術(shù)基礎(chǔ) 3. 壓力測試體系 4. 壓力測試實踐 5. 局限性分析 6. 下一步構(gòu)想 主要的局限 ?歷史數(shù)據(jù)不足 采用內(nèi)部模型法的壓力測試關(guān)鍵點在于量化主要壓力因子（如GDP、資產(chǎn)價格等）與貸款違約率之間的相關(guān)性，其困難在于缺乏中國大陸在經(jīng)濟下行周期中貸款違約率的歷史數(shù)據(jù)，因此我們只能借鑒香港和美國的歷史情境，再通過專家經(jīng)驗或模型回歸的方式得到壓力因子與違約率的相關(guān)關(guān)系，這種情況可能在一定程度上弱化壓力測試的現(xiàn)實意義。 匯報提綱 1. 背景 2. 技術(shù)基礎(chǔ) 3. 壓力測試體系 4. 壓力測試實踐 5. 局限性分析 6. 下一步構(gòu)想 下一步工作構(gòu)想 ?進一步完善壓力測試技術(shù)體系 技術(shù)是壓力測試體系的核心內(nèi)容，技術(shù)的先進性及適用性直接影響到壓力測試結(jié)論的科學性，因此我們一直將技術(shù)發(fā)展作為壓力測試體系建設(shè)的重點，持續(xù)推動壓力測試技術(shù)的完善和升級工作，以期進一步提高壓力測試的科學性、合理性，提高壓力測試結(jié)論的決策參考價值。 ?積極推進壓力測試工作的日常化 在當前國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟前景不確定性不斷增強的背景下，壓力測試作為一種決策支持的有效工具，應(yīng)作為日常風險管理的重要手段。光大銀行內(nèi)部的壓力測試管理辦法強化了經(jīng)常性壓力測試的要求，要求內(nèi)部按照固定頻率定期開展信用風險、市場風險及流動性風險的壓力測試，積極推進壓力測試工作的日?；?；但需要認識到，壓力測試工作的日?；且粋€不斷深化的過程，需要依賴于與監(jiān)管機構(gòu)密切合作、各方面資源配合、信息系統(tǒng)支持、各業(yè)務(wù)條線間的協(xié)作及壓力測試方案的標準化等因素。 謝謝 !
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