交易部業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)講義-資料下載頁
2025-01-11 19:47本頁面
【正文】 d R e p o r t 四、日常風(fēng)險管理 —— 投機頭寸限倉制度 合約掛牌至交割月份 合約掛牌至交割月前第二 月的最后一個交易日 交割月前第一月 交割月份 某一 期貨合約 持倉量 限倉比例（ ?） 限倉數(shù)額（手） 限倉數(shù)額（手） 限倉數(shù)額（手） 期貨公司 會員 非期貨公司會員 客戶 非期貨公司會員 客戶 非期貨公司會員 客戶 鉛 ≥4萬手 20 500 500 200 200 60 60 鉛期 貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額規(guī)定 （單位：手） 學(xué) 術(shù) 報 告 L e a r n e d R e p o r t 四、日常風(fēng)險管理 —— 投機頭寸限倉制度 合約掛牌至交割月前第一月 合約掛牌至交割月前第三 月的最后一個交易日 交割月前第二月 交割月前第一月 某一 期貨合約 持倉量 限倉比例（ ?） 限倉數(shù)額（手） 限倉數(shù)額（手） 限倉數(shù)額（手） 期貨公司 會員 非期貨公司會員 客戶 非期貨 公司會員 客戶 非期貨 公司會員 客戶 燃料油 ≥10萬手 20 500 500 300 300 100 100 注：表中某一期貨合約持倉量為雙向計算，期貨公司會員、非期貨公司會員、客戶的持倉限額為單向計算；期貨公司會員的持倉限額為基數(shù)。 燃料油期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額規(guī)定 （單位：手） 學(xué) 術(shù) 報 告 L e a r n e d R e p o r t 四、日常風(fēng)險管理 —— 大戶報告制度 大戶報告制度 當(dāng)會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規(guī)定的頭寸持倉 限量 80%以上（含本數(shù)）時，會員或客戶應(yīng)向交易所報告其資金情況、頭 寸情況等，客戶須通過期貨會員報告。 學(xué) 術(shù) 報 告 L e a r n e d R e p o r t 四、日常風(fēng)險管理 —— 強行平倉制度 強行平倉制度 為控制市場風(fēng)險，交易所實行強行平倉制度。強行平倉是指當(dāng)會員、客戶 違規(guī)時，交易所對其有關(guān)持倉實行平倉的一種強制措施。 出現(xiàn)以下情況，交易所對其持倉實行強行平倉 會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補足的； 持倉量超出其限倉規(guī)定的； 相關(guān)品種持倉沒有在規(guī)定時間內(nèi)按要求調(diào)整為相應(yīng)整倍數(shù)的； 因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的； 根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)當(dāng)予以強行平倉的（同方向連續(xù)三個停板， 交易所可能采取的措施之一）； 其他應(yīng)當(dāng)予以強行平倉的。 學(xué) 術(shù) 報 告 L e a r n e d R e p o r t 四、日常風(fēng)險管理 —— 風(fēng)險警示制度 風(fēng)險警示制度 當(dāng)交易所認(rèn)為必要時，可以分別或同時采取要求報告情況、談話提醒、書 面警示、公開譴責(zé)、發(fā)布風(fēng)險警示公告等措施中的一種或多種，以警示和 化解風(fēng)險。 學(xué) 術(shù) 報 告 L e a r n e d R e p o r t 四、日常風(fēng)險管理 —— 程序化報備制度 程序化交易報備制度 會員單位應(yīng)事先向我所上報使用“ 由計算機按照事先設(shè)定的具有行情分 析、風(fēng)險管理等功能的交易模型，自動下達交易信號或報單指令” 程序 化交易軟件客戶的相關(guān)信息。 會員單位應(yīng)如實填寫程序化交易軟件使用情況表，通過書面和電子郵 件兩種方式向我所報備。 對于存在不報、漏報、未及時報備程序化交易等情況的會員單位，我 所將根據(jù)情節(jié)輕重，采取談話提醒、書面警示、限制相關(guān)業(yè)務(wù)等措 施。 學(xué) 術(shù) 報 告 L e a r n e d R e p o r t 謝謝大家！
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