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正文內(nèi)容

監(jiān)管指標計算公式(編輯修改稿)

2024-09-07 02:28 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 、法人或其他組織?! ∈谛哦x及集團客戶定義均與單一客戶授信集中度中定義一致?! ≠Y本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。 ?。ㄈ┦袌鲲L(fēng)險  累計外匯敞口頭寸比例  本指標計算外幣口徑數(shù)據(jù)?!  裼嬎愎剑骸 ±塾嬐鈪R敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸/資本凈額100%  ●指標釋義:  累計外匯敞口頭寸為銀行匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負債的余額?! ≠Y本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。  利率風(fēng)險敏感度  本指標計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。  ●計算公式:  利率風(fēng)險敏感度=利率上升200個基點對銀行凈值影響/資本凈額100%。  ●指標釋義:  本指標在假定利率平行上升200個基點情況下,計量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響。指標計量基于久期分析,將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段,在每個時間段內(nèi),將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債,再加上表外業(yè)務(wù)頭寸,得到該時間段內(nèi)的重新定價“缺口”。對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重,得到加權(quán)缺口后,對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總,以此估算給定的利率變動可能會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響?! ±噬仙?00個基點對銀行凈值影響是指在給定利率變動為上升200個基點的條件下,計算得到的對經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。其中,時段的劃分及各個時段的敏感性權(quán)重參照巴塞爾委員會《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》標準框架確定?! ≠Y本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。  二、風(fēng)險遷徙  正常貸款遷徙率  本指標計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。  ●計算公式:  正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額期初關(guān)注類貸款期間減少金額)100%  ●指標釋義:  期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額,是指期初正常類貸款中,在報告期末分類為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和。  期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額,是指期初關(guān)注類貸款中,在報告期末分類為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和?! ∑诔跽n愘J款期間減少金額,是指期初正常類貸款中,在報告期內(nèi),由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款?! ∑诔蹶P(guān)注類貸款期間減少金額,是指期初關(guān)注類貸款中,在報告期內(nèi),由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款?! ≌n愘J款、關(guān)注類貸款和不良貸款的定義與不良貸款率指標中定義一致?! ?正常類貸款遷徙率  本指標計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。
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