監(jiān)管指標計算公式(編輯修改稿)
2024-09-07 02:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、法人或其他組織?！ ∈谛哦x及集團客戶定義均與單一客戶授信集中度中定義一致?！ ≠Y本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。 ?。ㄈ┦袌鲲L(fēng)險 累計外匯敞口頭寸比例 本指標計算外幣口徑數(shù)據(jù)?！ 裼嬎愎剑骸 ±塾嬐鈪R敞口頭寸比例＝累計外匯敞口頭寸／資本凈額100% ●指標釋義： 累計外匯敞口頭寸為銀行匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負債的余額?！ ≠Y本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。 利率風(fēng)險敏感度 本指標計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。 ●計算公式： 利率風(fēng)險敏感度=利率上升200個基點對銀行凈值影響/資本凈額100%。 ●指標釋義： 本指標在假定利率平行上升200個基點情況下，計量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響。指標計量基于久期分析，將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段，在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，得到該時間段內(nèi)的重新定價“缺口”。對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口后，對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總，以此估算給定的利率變動可能會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響?！ ±噬仙?00個基點對銀行凈值影響是指在給定利率變動為上升200個基點的條件下，計算得到的對經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。其中，時段的劃分及各個時段的敏感性權(quán)重參照巴塞爾委員會《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》標準框架確定?！ ≠Y本凈額定義與資本充足率指標中定義一致。 二、風(fēng)險遷徙 正常貸款遷徙率 本指標計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。 ●計算公式： 正常貸款遷徙率＝(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額＋期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額期初正常類貸款期間減少金額＋期初關(guān)注類貸款余額期初關(guān)注類貸款期間減少金額)100% ●指標釋義： 期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和。 期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分類為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和?！ ∑诔跽ｎ愘J款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款?！ ∑诔蹶P(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款?！ ≌ｎ愘J款、關(guān)注類貸款和不良貸款的定義與不良貸款率指標中定義一致?！ ?正常類貸款遷徙率 本指標計算本外幣口徑數(shù)據(jù)。
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