監(jiān)管指標(biāo)計(jì)算公式(編輯修改稿)
2024-09-07 02:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、法人或其他組織?！ ∈谛哦x及集團(tuán)客戶定義均與單一客戶授信集中度中定義一致。 資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致。 ?。ㄈ┦袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 累計(jì)外匯敞口頭寸比例 本指標(biāo)計(jì)算外幣口徑數(shù)據(jù)?！ 裼?jì)算公式： 累計(jì)外匯敞口頭寸比例＝累計(jì)外匯敞口頭寸／資本凈額100% ●指標(biāo)釋義： 累計(jì)外匯敞口頭寸為銀行匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債的余額。 資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致?！ ±曙L(fēng)險(xiǎn)敏感度 本指標(biāo)計(jì)算本外幣口徑數(shù)據(jù)。 ●計(jì)算公式： 利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度=利率上升200個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值影響/資本凈額100%。 ●指標(biāo)釋義： 本指標(biāo)在假定利率平行上升200個(gè)基點(diǎn)情況下，計(jì)量利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。指標(biāo)計(jì)量基于久期分析，將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段，在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”。對(duì)各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口后，對(duì)所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算給定的利率變動(dòng)可能會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響?！ ±噬仙?00個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值影響是指在給定利率變動(dòng)為上升200個(gè)基點(diǎn)的條件下，計(jì)算得到的對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。其中，時(shí)段的劃分及各個(gè)時(shí)段的敏感性權(quán)重參照巴塞爾委員會(huì)《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》標(biāo)準(zhǔn)框架確定。 資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致?！ 《?、風(fēng)險(xiǎn)遷徙 正常貸款遷徙率 本指標(biāo)計(jì)算本外幣口徑數(shù)據(jù)。 ●計(jì)算公式： 正常貸款遷徙率＝(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額＋期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額期初正常類貸款期間減少金額＋期初關(guān)注類貸款余額期初關(guān)注類貸款期間減少金額)100% ●指標(biāo)釋義： 期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期末分類為次級(jí)類/可疑類/損失類的貸款余額之和?！ ∑诔蹶P(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分類為次級(jí)類/可疑類/損失類的貸款余額之和?！ ∑诔跽ｎ愘J款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款?！ ∑诔蹶P(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款?！ ≌ｎ愘J款、關(guān)注類貸款和不良貸款的定義與不良貸款率指標(biāo)中定義一致?！ ?正常類貸款遷徙率 本指標(biāo)計(jì)算本外幣口徑數(shù)據(jù)。
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