【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 期年末價(jià)格如下表： 證券股數(shù)成本價(jià)預(yù)期年末價(jià)格A50001013B20001518C10002025試計(jì)算該投資組合的預(yù)期收益率。、B和C，其預(yù)期收益率是每年6%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差是每年10%，收益率之間的相關(guān)系數(shù)是：；；。問(wèn)：①當(dāng)組合由40%的A、40%的B和20%的C組成，該組合的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)是多少？②當(dāng)組合由30%的A、30%的B和40%的C組成，該組合的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)是多少？③上面兩種組合效果存在差異的主要原因是什么？3. 假設(shè)投資組合由等值（50%）的兩個(gè)證券組成，其收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為20%和40%，在兩只證券相關(guān)系數(shù)分別為證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差分別是多少？ 、上證50指數(shù)和中證500指數(shù)最近9年收益率如下表：滬深300上證50指數(shù)中證500指數(shù)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%問(wèn)：①滬深300指數(shù)和上證50指數(shù)的相關(guān)系數(shù)是多少？②滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)的相關(guān)系數(shù)是多少？③上述結(jié)果說(shuō)明了什么？ %，兩只基金的特性如表： 債券基金股票基金期望收益（%）813%標(biāo)準(zhǔn)差（%）1220協(xié)方差72%相關(guān)系數(shù)試計(jì)算最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)投資組合在各個(gè)證券上的資金比率、組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。 ： 債券基金股票基金期望收益（%）813%標(biāo)準(zhǔn)差（%）1220協(xié)方差72%相關(guān)系數(shù)試計(jì)算①兩只證券最小方差組合中各證券所占比例；②最小方差組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。%借貸資金，你有50000元可以用于投資。下面有兩只股票的資料：期望收益標(biāo)準(zhǔn)差協(xié)方差XY問(wèn)：①如果你將資金50000元的30%投資于股票X，70%投資于股票Y,你的投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差為多少？②如果上述投資組合是一個(gè)有效組合，你要讓你50000元的投資獲得12%的預(yù)期收益率，你應(yīng)該如何分配你的資金？ 、B收益率分布如下表。某投資者有三種選擇：①全部買入證券A；②全部買入證券B；③將資金等比例投放在證券A、B的組合上。問(wèn)：該投資者應(yīng)如何選擇？為什么？ 證券A、B的收益率經(jīng)濟(jì)狀況概率證券A收益率證券B收益率12325%10%25%1%5%35%9. 下表是兩只證券的收益率，請(qǐng)計(jì)算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。 證券A證券B30%10%25%15%20%20%15%25%10%30%10. 下表是兩只證券的收益率，請(qǐng)計(jì)算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。 證券A證券B30%25%25%20%20%15%15%10%10%5%11. 上海市場(chǎng)、法國(guó)市場(chǎng)和德國(guó)市場(chǎng)有關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示： 預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差相關(guān)系數(shù)上海市場(chǎng)%%深圳市場(chǎng)%%法國(guó)市場(chǎng)%%德國(guó)市場(chǎng)%%請(qǐng)計(jì)算：①將資金等分投資在上海市場(chǎng)和深圳市場(chǎng)的投資組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險(xiǎn)；②將資金三等分投資在上海市場(chǎng)、德國(guó)市場(chǎng)和法國(guó)市場(chǎng)所構(gòu)建的組合的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險(xiǎn)；③對(duì)上述兩個(gè)投資組合的優(yōu)劣進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ，請(qǐng)據(jù)此計(jì)算上證指數(shù)和法國(guó)巴黎CAC指數(shù)收益率之間的相關(guān)系數(shù)。年份上證指數(shù)法國(guó)CAC年份上證指數(shù)法國(guó)CAC2001%%2009%%2002%%2010%%2003%%2011%%2004%%2012%%2005%%2013%%2006%%2014%%2007%%2015%%2008%% 畫圖題。請(qǐng)從圖形上面分析，組合投資是如何降低風(fēng)險(xiǎn)的。股票數(shù)目風(fēng)險(xiǎn)0 1 2 10 15