【文章內(nèi)容簡介】 分析為主、定性分析為輔的研究方法分析電力結(jié)構(gòu)，研究關(guān)注的是電力結(jié)構(gòu)總體趨勢；2）在對電力結(jié)構(gòu)總體趨勢研究的基礎(chǔ)上，對各電力結(jié)構(gòu)中的具體分類(如電力市場中的電力消費(fèi)等)進(jìn)行變結(jié)構(gòu)研究，通過對電力市場相關(guān)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)生成過程研究，探求電力結(jié)構(gòu)的各分類數(shù)據(jù)特征和重要變動(dòng)，以補(bǔ)充和完善電力結(jié)構(gòu)研究。本文對電力市場進(jìn)行變結(jié)構(gòu)(即結(jié)構(gòu)突變)研究，研究關(guān)注點(diǎn)由電力結(jié)構(gòu)的一般趨勢變化轉(zhuǎn)向?qū)﹄娏Y(jié)構(gòu)的特殊變化研究，文章首次把結(jié)構(gòu)突變理論引入中國電力市場的研究，具有一定的創(chuàng)新性。 此外，以火力發(fā)電為主、電力消費(fèi)以工業(yè)消費(fèi)為主的電力結(jié)構(gòu)使電力行業(yè)的發(fā)展面臨巨大的環(huán)境壓力與電力市場風(fēng)險(xiǎn)。為了在電力市場中建設(shè)完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度與體系以保證電力市場健康、有序地發(fā)展，對電力市場的風(fēng)險(xiǎn)度量研究就顯得尤為重要。隨著中國電力市場的發(fā)展，學(xué)者們加大力度對電力市場風(fēng)險(xiǎn)度量展開研究。面對復(fù)雜多變的電力市場內(nèi)、外部環(huán)境，僅僅從原有對電力市場風(fēng)險(xiǎn)研究側(cè)重于電力市場中金融風(fēng)險(xiǎn)研究、市場風(fēng)險(xiǎn)研究是不夠的[6]。因此，本文考慮到電力結(jié)構(gòu)因素對電力市場風(fēng)險(xiǎn)的影響，借助于國內(nèi)外先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)，通過對國內(nèi)外電力市場風(fēng)險(xiǎn)度量方法、理念的比較，首次考慮結(jié)構(gòu)因素對電力市場風(fēng)險(xiǎn)的影響，把結(jié)構(gòu)因素帶入到電力市場風(fēng)險(xiǎn)的研究中，為研究中國電力市場風(fēng)險(xiǎn)度量提供一個(gè)全新的視角。 國內(nèi)外研究綜述本論文涉及的學(xué)科交叉性較強(qiáng)，參考文獻(xiàn)較多，大致可以分為：互動(dòng)關(guān)系、變結(jié)構(gòu)(結(jié)構(gòu)突變)、風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域?？紤]到文章的整體性，一些主要的參考文獻(xiàn)在后面相應(yīng)章節(jié)中進(jìn)行詳細(xì)論述，本節(jié)中只是提到相關(guān)領(lǐng)域的一些經(jīng)典文獻(xiàn)。 電力市場與國民經(jīng)濟(jì)關(guān)系研究隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的建立，中國經(jīng)濟(jì)保持著快速增長態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)增長效率和質(zhì)量已成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要問題。我國經(jīng)濟(jì)增長對電力工業(yè)的依賴，已經(jīng)成為了影響和制約經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速發(fā)展的核心問題。電力工業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。一方面，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)電力市場發(fā)展，另一方面，電力市場增長也推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。分析電力市場與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)關(guān)系，有助于根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展來準(zhǔn)確把握電力工業(yè)發(fā)展趨勢，為電力平衡和建設(shè)速度等提供可靠的依據(jù)。過去幾十年來，電力、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系研究領(lǐng)域涌現(xiàn)出大量的研究文獻(xiàn)。較早的研究工作是Kraft J．和Kraft A．(1978)進(jìn)行的，他們通過研究發(fā)現(xiàn)：美國在1947－1974年期間，僅僅存在國民生產(chǎn)總值對能源消費(fèi)的單向因果關(guān)系，這意味著實(shí)行能源保護(hù)政策將不會(huì)對國民生產(chǎn)總值增長產(chǎn)生影響[10]。Akarca和Long(1980)使用了Kraft J和Kraft A(1978)研究相同的時(shí)間序列數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過縮短樣本期限，研究發(fā)現(xiàn)：他們得到研究結(jié)果與Kraft J和Kraft A(1978)的不同，這說明不同樣本區(qū)間的選擇將會(huì)導(dǎo)致不同的實(shí)證結(jié)果[11]。Yu和Choi(1985)使用美國、英國、波蘭、韓國和菲律賓5個(gè)國家的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行研究，研究發(fā)現(xiàn)：國民生產(chǎn)總值和能源消費(fèi)之間不存在因果關(guān)系的國家有：美國、英國和波蘭；國民生產(chǎn)總值對能源消費(fèi)存在單項(xiàng)因果關(guān)系的國家有韓國；能源消費(fèi)對國民生產(chǎn)總值存在單項(xiàng)因果關(guān)系的國家有菲律賓；該研究表明對不同國家國民生產(chǎn)總值與能源消費(fèi)的因果關(guān)系檢驗(yàn)所得到的檢驗(yàn)結(jié)果存在不同的情況，因此對不同國家研究時(shí)要采取具體情況具體分析的方法。Yu和Jin(1992)使用Engle－Granger(1987)的兩步法，利用美國1974－1990年間的季度數(shù)據(jù)，檢驗(yàn)了能源消費(fèi)和收入之間是否存在長期均衡關(guān)系。檢驗(yàn)結(jié)果表明：能源消費(fèi)和收入之間不存在長期均衡關(guān)系。Stern(1993)建立向量自回歸模型，對美國1947－1990年的年度數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)因果關(guān)系檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)雖然不存在能源消費(fèi)到國內(nèi)生產(chǎn)總值的格蘭杰(Granger)因果關(guān)系，但如果若對最終能源消費(fèi)按照燃料構(gòu)成進(jìn)行調(diào)整的話，就會(huì)發(fā)現(xiàn)能源消費(fèi)到國內(nèi)生產(chǎn)總值間存在Granger因果關(guān)系[12,13]。然而，這些研究在實(shí)證分析方法方面都存在著一定的不足，可能導(dǎo)致研究結(jié)果出現(xiàn)“偽”結(jié)果的情況。為了解決上述問題，Cheng和Lai(1997)應(yīng)用單位根、協(xié)整等檢驗(yàn)技術(shù)，檢驗(yàn)臺灣地區(qū)1955－1993年間的能源與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：國內(nèi)生產(chǎn)總值到能源消費(fèi)存在單向因果關(guān)系[14]。Yang(2000)進(jìn)一步將樣本區(qū)間更新為1954－1999年，分別考慮國內(nèi)生產(chǎn)總值和各種能源(煤、石油、天然氣和電)的關(guān)系，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：國內(nèi)生產(chǎn)總值與總能源、煤、電三變量分別存在雙向因果關(guān)系，天然氣到國內(nèi)生產(chǎn)總值、國內(nèi)生產(chǎn)總值到石油的單向因果關(guān)系[15]。Lee(2005)利用協(xié)整板面技術(shù)對18個(gè)發(fā)展中國家的能源消費(fèi)與國內(nèi)生產(chǎn)總值之間因果關(guān)系的研究表明：能源消費(fèi)在長期和短期內(nèi)均是國內(nèi)生產(chǎn)總值的因果關(guān)系，反之則不成立，研究同時(shí)還發(fā)現(xiàn)無論長期還是短期內(nèi)的能源儲備均可能對發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)有害[16]。國內(nèi)的學(xué)者們也就此問題展開了研究。林伯強(qiáng)(2003)在三要素生產(chǎn)函數(shù)的框架下，運(yùn)用協(xié)整和誤差修正模型研究中國電力消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系，研究結(jié)果表明：電力消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長具有內(nèi)生性，兩個(gè)變量間互相聯(lián)系；并得出電力領(lǐng)先于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的結(jié)論，研究表明電力消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)增長的格蘭杰原因；短期的經(jīng)濟(jì)增長不是電力消費(fèi)增長的格蘭杰原因；指出短期的電力需求高于國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的可能性[17]。這一研究結(jié)論與林伯強(qiáng)(2003)關(guān)于中國國內(nèi)生產(chǎn)總值高速增長并不總是伴隨著高的電力需求的研究結(jié)論是一致的[18]。蔣金荷、姚愉芳(2002)通過因素分析法，分析了影響全國用電量的因素和經(jīng)濟(jì)增長與電力發(fā)展的關(guān)系，得出了短期內(nèi)電力與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系可能發(fā)生突變，長期電力與經(jīng)濟(jì)發(fā)展間具有一定的規(guī)律的結(jié)論[19]。黃波、曾玉紅(2004)利用回歸分析，研究得出：用電量增長率和國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率具有一定的相關(guān)關(guān)系，但兩者間的相關(guān)性并不顯著，因此，不能簡單的用國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度解釋電力消費(fèi)的增長速度 [20]?？v觀國內(nèi)外學(xué)者的研究發(fā)現(xiàn)：在研究電力市場（或能源）與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系的研究時(shí)，得出電力市場與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間存在著強(qiáng)聯(lián)系、強(qiáng)相關(guān)性?？梢酝茢喑鰺o論是電力市場促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還是經(jīng)濟(jì)發(fā)展引領(lǐng)電力市場，都將對電力發(fā)展及相關(guān)政策的制定有著重要的意義。但是，在定量分析方面，如果經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)方法質(zhì)量不高，將會(huì)影響到研究結(jié)果的可靠性。目前學(xué)者們對電力工業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間關(guān)系的研究方法主要有：格蘭杰關(guān)系檢驗(yàn)法、電力消費(fèi)彈性系數(shù)法、回歸分析法等。學(xué)者們在運(yùn)用格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)時(shí)存在幾個(gè)問題：因果關(guān)系檢驗(yàn)時(shí)對滯后期選擇的任意性，而格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)對滯后期的選擇非常敏感，不同滯后期的選擇往往會(huì)帶來截然不同的結(jié)論，如果在運(yùn)用格蘭杰因果關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)忽視這個(gè)問題，將會(huì)對其實(shí)證結(jié)果的可信度產(chǎn)生影響；在分析電力工業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系時(shí)，僅僅利用因果關(guān)系檢驗(yàn)變量間的影響還不夠，需要在確定了影響方向后，對影響強(qiáng)度展開研究。本文的研究重點(diǎn)之一就是克服以上問題，而對電力市場與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系進(jìn)行研究，以期研究工作的全面性。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析概述產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)理論主要是研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的規(guī)律與動(dòng)因的理論。錢納里(1986)把經(jīng)濟(jì)增長方式的理論歸為兩種觀點(diǎn)：新古典觀點(diǎn)，就是把增長因素分為四個(gè)方面，分別是：資本積累，勞動(dòng)的質(zhì)與量的提高，中間投入增加和部門全要素生產(chǎn)率增長；結(jié)構(gòu)主義觀點(diǎn)，它是在新古典觀點(diǎn)的基礎(chǔ)上加上資源再配置、規(guī)模經(jīng)濟(jì)及“干中學(xué)”和內(nèi)外部瓶頸減少等[21,22]。早在1691年，威廉配第就指出：因?yàn)楣I(yè)往往比農(nóng)業(yè)、商業(yè)往往比工業(yè)有著多得多的利潤，勞動(dòng)力必然會(huì)由農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)向工業(yè)，而后再由工業(yè)轉(zhuǎn)向商業(yè)。英國的經(jīng)濟(jì)學(xué)家克拉克通過計(jì)量和比較了不同收入水平下就業(yè)人口在三次產(chǎn)業(yè)中分布結(jié)構(gòu)的變動(dòng)趨勢。克拉克于1940年在威廉配第的關(guān)于國民收入與勞動(dòng)力流動(dòng)之間關(guān)系學(xué)說基礎(chǔ)上提出了配第—克拉克定理，指出：隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人均國民收入水平將會(huì)相應(yīng)的提高，這時(shí)勞動(dòng)力將會(huì)發(fā)生從第一產(chǎn)業(yè)向第二產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移；隨著人均國民收入水平進(jìn)一步提高，這時(shí)勞動(dòng)力將會(huì)發(fā)生從第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移[21]。庫茲涅茨在繼承克拉克研究成果的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步從國民收入和勞動(dòng)力在產(chǎn)業(yè)間的分布，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化進(jìn)行了分析，探討國民收入與勞動(dòng)力在三次產(chǎn)業(yè)分布與變化趨勢之間的關(guān)系?；舴蚵?931年提出的霍夫曼定理，揭示了一個(gè)國家或區(qū)域在的工業(yè)化進(jìn)程中工業(yè)結(jié)構(gòu)的演變規(guī)律。他利用了近20個(gè)國家的工業(yè)結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)資料，對制造業(yè)中消費(fèi)資料工業(yè)和資本資料工業(yè)的比例關(guān)系進(jìn)行了分析。這個(gè)比例關(guān)系后來被人們稱為“霍夫曼比例” [23]。史丹(2003)建立回歸方程對由產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)所引起的能源消費(fèi)需求變動(dòng)情況進(jìn)行了分析，得出結(jié)論：煤炭和石油的消費(fèi)變動(dòng)主要受到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的影響，而電力消費(fèi)的主要影響因素是經(jīng)濟(jì)總量和經(jīng)濟(jì)增長速度。能源消費(fèi)強(qiáng)度的大小受第二產(chǎn)業(yè)和第一產(chǎn)業(yè)的影響，因此，發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)并不會(huì)引起能源消費(fèi)需求的快速上升。受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的影響，能源消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)變動(dòng)中電力需求的增長速度最快，而煤炭需求的增長大大低于石油和電力需求的增長[24,25]。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)理論的研究方向主要在于經(jīng)濟(jì)增長的角度對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析，而對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)所引起要素需求的變動(dòng)，研究大都集中在資本、技術(shù)等方面。對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與電力市場關(guān)系的研究還有待展開深入的分析。本文的重點(diǎn)之一就是研究中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化對電力市場的影響。 變結(jié)構(gòu)理論及其發(fā)展現(xiàn)狀研究經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)重要假設(shè)就是模型動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性，這個(gè)假設(shè)包括了對數(shù)據(jù)生成過程的穩(wěn)定性假定[26]。隨著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的深入，學(xué)者們開始提出對數(shù)據(jù)生成過程的穩(wěn)定性假定的懷疑。這是因?yàn)槿绻麛?shù)據(jù)生成過程為非穩(wěn)定性時(shí)，原來由經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所推出的用于評價(jià)模型的統(tǒng)計(jì)推斷將會(huì)失效，由經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)推出的評價(jià)模型得出的結(jié)論可能是不準(zhǔn)確的甚至是錯(cuò)誤的。因此，用于描述和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)生成過程非穩(wěn)定性的單位根檢驗(yàn)被提出。那么當(dāng)經(jīng)濟(jì)變量的數(shù)據(jù)生成過程通過單位根檢驗(yàn)，就意味著經(jīng)濟(jì)變量是單位根過程所生成，單位根檢驗(yàn)把經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性的假定擴(kuò)展到了非穩(wěn)定性，提高了經(jīng)濟(jì)變量研究的準(zhǔn)確性。 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性假設(shè)傳統(tǒng)的隨機(jī)過程在研究時(shí)，通常假設(shè)隨機(jī)過程為穩(wěn)定過程[27]。這里有：隨機(jī)過程，對T的任意子集，存在任意的，其中，為實(shí)數(shù)，若有聯(lián)合分布函數(shù)滿足： ()則稱隨機(jī)過程為嚴(yán)格穩(wěn)定過程，這里嚴(yán)格穩(wěn)定過程里存在所有矩為常數(shù)。但在實(shí)際的應(yīng)用中，并不能要求隨機(jī)過程的所有的階距具有平穩(wěn)性，那么這個(gè)過程就是弱穩(wěn)定過程。嚴(yán)格穩(wěn)定過程的分布不隨著時(shí)間的變化而變化；弱穩(wěn)定過程的均值、方差與協(xié)方差不隨著時(shí)間的變化而變化，且協(xié)方差只與間隔時(shí)間的長度有關(guān)，與時(shí)間本身沒有關(guān)系，被稱為二階穩(wěn)定。所以，一個(gè)嚴(yán)格的穩(wěn)定過程不一定是弱穩(wěn)定過程。對于弱穩(wěn)定過程而言，若為正態(tài)分布，則稱為嚴(yán)格穩(wěn)定過程。一個(gè)穩(wěn)定過程有如下的數(shù)據(jù)圖形特征：數(shù)據(jù)圍繞著長期均值進(jìn)行波動(dòng)，一旦數(shù)據(jù)偏離均值，將會(huì)調(diào)整到均值；數(shù)據(jù)的方差不隨時(shí)間的改變而改變，且數(shù)值有限；數(shù)據(jù)的自相關(guān)函數(shù)回隨時(shí)間的變化而衰減。 非穩(wěn)定過程與上面提到的穩(wěn)定過程所不同的是非穩(wěn)定過程，研究中常見的非穩(wěn)定過程有以下幾種：1．隨機(jī)行走過程隨機(jī)行走過程一般由帶有反射壁的隨機(jī)徘徊派生的，它可以模擬很多經(jīng)濟(jì)變量的變化過程，它常見于用來模仿證券價(jià)格的變化過程[28]。設(shè)隨機(jī)過程，滿足以下四個(gè)條件：(1) ；(2) 為獨(dú)立同分布；(3) ；(4) 。則稱隨機(jī)過程為隨機(jī)行走過程。雖然隨機(jī)行走過程的期望值： ()公式()為常數(shù)，但它的方差： ()公式()是時(shí)間的函數(shù)，隨著不斷的增加，公式()的數(shù)值增加到無窮大。隨機(jī)行走過程不是二階矩，而是非穩(wěn)定過程。在金融工程中，經(jīng)常出現(xiàn)將一個(gè)非穩(wěn)定過程近似分解成一個(gè)隨機(jī)行走過程與一個(gè)穩(wěn)定過程的組合形式，從而分析非穩(wěn)定過程的變化趨勢。比隨機(jī)行走過程更一般的是單位根過程，隨機(jī)行走過程可視為單位根過程的特例。2．維納過程維納過程是連續(xù)時(shí)間的非穩(wěn)定過程，又稱布朗運(yùn)動(dòng)過程[29]。設(shè)隨機(jī)過程，滿足下列條件：(1) 隨機(jī)過程是獨(dú)立增量過程(2) 對于任意的，增量服從正態(tài)分布，即有： ()其中：則稱此隨機(jī)過程為維納過程。維納過程是連續(xù)的隨機(jī)過程，其方差隨時(shí)間間隔的增大而趨于無窮大。維納過程在垂直方向上的變化大。 變結(jié)構(gòu)(結(jié)構(gòu)突變)理論的相關(guān)研究 就像一個(gè)運(yùn)行的物體，在運(yùn)行過程中會(huì)改變運(yùn)動(dòng)方向一樣，社會(huì)、經(jīng)濟(jì)事物也會(huì)出現(xiàn)隨時(shí)間的變化而變化的現(xiàn)象。隨著社會(huì)與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，學(xué)者們發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)生成過程中的結(jié)構(gòu)突變過程。研究發(fā)現(xiàn)引起經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)生結(jié)構(gòu)突變的因素有很多：金融危機(jī)、能源價(jià)格變化、政策變化以及自然災(zāi)害等。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和自然環(huán)境的變化，那些引起經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)生結(jié)構(gòu)突變的因素發(fā)生的可能性越來越大，對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)生結(jié)構(gòu)突變方面的研究就顯得尤為重要了。我們研究、發(fā)展模型去描敘隨機(jī)變量的變結(jié)構(gòu)，可以從兩方面展開：①識別模型參數(shù)的變化，有效地估計(jì)出時(shí)變參數(shù)；②識別結(jié)構(gòu)變化點(diǎn)，在結(jié)構(gòu)變化點(diǎn)后重新設(shè)置參數(shù)[30]。下面是與變結(jié)構(gòu)理論有關(guān)的較早期的一些理論模型。1．突變的隨機(jī)模型結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的形式有很多，主要可以表現(xiàn)為：緩慢漸變、突然跳躍。相應(yīng)的模型表達(dá)形式也跟著發(fā)生著變化如：表達(dá)式的變化、參數(shù)的改變。對變結(jié)構(gòu)最初研究主要集中在帶有突變的隨機(jī)模型上，與該模型相關(guān)的理論就是突變論。突變論作為一門研究客觀世界非連續(xù)性突然變化的學(xué)科，自上世紀(jì)70年代創(chuàng)立以來，獲得迅速發(fā)展?！巴蛔儭币辉~的原意是指“災(zāi)變”，指的是變化過程的間斷或突然轉(zhuǎn)換。一般系統(tǒng)所處的狀態(tài)可用一組參數(shù)來進(jìn)行描述。當(dāng)系統(tǒng)處于穩(wěn)定壯態(tài)時(shí)，該系統(tǒng)狀態(tài)對應(yīng)的參數(shù)不變；當(dāng)參數(shù)在某個(gè)范圍內(nèi)發(fā)生變化，函數(shù)值出現(xiàn)不止一個(gè)極值的情況，系統(tǒng)就處于突變的狀態(tài)。因此，在能嚴(yán)格控制的條件下，當(dāng)質(zhì)變發(fā)生過程的中間過渡態(tài)是穩(wěn)定的，那么這個(gè)質(zhì)變就是一個(gè)漸變過程。由此可知，質(zhì)態(tài)的轉(zhuǎn)化可以通過飛躍來實(shí)現(xiàn)，也可以通過漸變來實(shí)現(xiàn) [31]。2．鄒氏檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?960年針對如何提高經(jīng)典模型的預(yù)測精度的問題， (