期權二叉樹模型ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-08 12:19 本頁面
【文章內容簡介】 X1。? 該證券組合的損益數(shù)學表達式：? （四）底部馬鞍式組合（ bottom Straddle）? 是由購買一份看漲期權和一份看跌期權組成的證券組合，期權執(zhí)行價格均為 X。? 該證券組合的損益數(shù)學表達式：? （五）頂部馬鞍式組合（ top Straddle）? 是由賣出一份看漲期權和一份看跌期權組成的證券組合，期權執(zhí)行價格均為 X。? 該證券組合的損益數(shù)學表達式：? （六）底部梯形組合（ bottom vertical bination）? 是由買入一份看漲期權和一份看跌期權組成的證券組合，期權執(zhí)行價格分別為 X1和 X2，其中X2＞ X1 。? 該證券組合的損益數(shù)學表達式：? （七）頂部梯形組合（ top vertical bination）? 是由買出一份看漲期權和一份看跌期權組成的證券組合，期權執(zhí)行價格分別為 X1和 X2，其中 X2＞ X1 。? 該證券組合的損益數(shù)學表達式：? （八）疊做期權（ straps）? 由購進兩個看漲期權和一個看跌期權組成的證券組合。它們的執(zhí)行價格相同。? 該證券組合的損益數(shù)學表達式：? （九）逆疊做期權（ strips）? 由購進兩個看跌期權和一個看漲期權組成的證券組合。它們的執(zhí)行價格相同。? 該證券組合的損益數(shù)學表達式：? （十）三明治買賣組合（ sandwich）? 由購買兩份執(zhí)行價格為中間值 Xm的看漲期權、賣一份執(zhí)行價格為較低值 Xd的看漲期權、賣一份執(zhí)行價格為較高值 Xu的看漲期權（即Xu＞ Xm＞ Xd ）組成的證券組合。? 該證券組合的損益數(shù)學表達式：? （十一） W型證券組合? 由
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