深交所期權測試題庫專業(yè)考試(編輯修改稿)
2025-04-21 05:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的進行開倉5保險策略的交易目的是（A）。A、規(guī)避風險B、提高收益C、保值D、投機5交易參與人對客戶持倉限額進行（A）。A、差異化管理B、統(tǒng)一管理C、分類管理D、偏好管理5小李買入甲股票的成本為20元/股，隨后備兌開倉賣出一張行權價格為22元、下個月到期、權利金為元的認購期權，假設到期時，該股票價格為23元，則其實際每股收益為（A）。A、元B、3元C、元D、元5甲股票的現(xiàn)價為20元/股，某投資者以該價格買入甲股票并以2元/股的價格買入一張行權價格為19元的認沽期權，當期權到期日甲股票的收盤價為18元/股時，這筆投資的每股到期損益為（B）。A、2元B、3元C、4元D、5元5某投資者買入現(xiàn)價為35元的股票，并以2元價格賣出了兩個月后到期、行權價格為33元的認購期權，則其備兌開倉的盈虧平衡點是每股（A）。A、33元B、35元C、37元D、39元5對期權權利金的表述錯誤的是（D）。A、是期權的市場價格B、是期權買方付給賣方的費用C、是期權買方面臨的最大損失（不考慮交易費用）D、是行權價格的一個固定比率5關于期權的權利和義務，以下哪一種說法是正確的（C）。A、期權的買方既有權利，也有義務B、期權的賣方既有權利，也有義務C、期權的買方只有權利，沒有義務D、期權的賣方只有權利，沒有義務5下列關于認沽期權說法錯誤的是（C）。A、認沽期權買方有權在規(guī)定期限賣出指定數(shù)量標的證券B、認沽期權賣方在被行權時，有義務按行權價買入指定數(shù)量的標的證券C、認沽期權賣方有權利不行權D、認沽期權買方一般看跌標的資產(chǎn)5其他要素相同時，認購期權的價格隨著執(zhí)行價格的增大而（B）。A、增大B、減小C、不變D、無法確定60、投資者小李賣出開倉某股票下月到期、行權價格為11元的認購期權10張，買入開倉該合約5張，則當日清算結束后，其賬戶里面未平倉合約為（A）A、5張義務倉B、5張權利倉C、10張義務倉和5張權利倉D、5張義務倉和10張權利倉6下列說法錯誤的是（D）。A、實值期權，也稱價內(nèi)期權，是指認購期權的行權價格低于標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格高于標的證券市場價格的狀態(tài)。B、平值期權，也稱價平期權，是指期權的行權價格等于標的證券的市場價格的狀態(tài)。C、虛值期權，也稱價外期權，是指認購期權的行權價格高于標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格低于標的證券市場價格的狀態(tài)。D、期權的權利金是指期權合約的行權價格。6權利金是期權合約的（A）。A、市場價格B、行權價格C、結算價格D、執(zhí)行價格6期權與權證的區(qū)別，不包括以下哪項。（B）A、性質不同B、標的證券不同C、發(fā)行主體不同D、履約擔保不同6買入股票認沽期權的最大損失為（A）。A、權利金B(yǎng)、股票價格C、無限D、買入期權合約時，期權合約標的股票的市場價格6在其他條件不變的情況下，當標的股票價格升高時，認沽期權的權利金會（C）。A、上漲B、不變C、下跌D、不確定6假設投資者持有某支股票，該股票價格前期已有一定漲幅，短期內(nèi)投資者看淡其走勢，但長期看好，那么投資者該操作以下哪種策略短期內(nèi)來增強持股收益（D）。A、賣出認沽期權B、買入認沽期權C、買入認購期權D、備兌策略6（D）是指在交易時段，投資者可以通過該指令將已持有的證券（含當日買入，僅限標的證券）鎖定，以作為備兌開倉的保證金。A、限價指令B、FOK限價申報指令C、證券解鎖指令D、證券鎖定指令6保護性買入認沽策略是一種保險策略，以下哪一項是正確描述了該策略的作用（D）。A、增強持股收益B、以較低的成本買入股票C、杠桿性投機D、對沖股票下行風險6對一級投資者的保險策略開倉要求是（C）。A、必須持有足額的認購期權合約B、必須持有足額的認沽期權合約C、必須持有足額的標的股票D、必須提供足額的保證金70、個股期權限倉制度中的單邊計算指的是，對于同一合約標的所有期權合約持倉頭寸按（C）合并計算。A、行權價B、到期日C、看漲或看跌D、認購或者認沽7某股票的現(xiàn)價為20元/股，投資者以該價格買入該股票并以2元/股的價格備兌開倉了一張行權價格為21元的認購期權，則其盈虧平衡點為每股（A）。A、18元B、20元C、21元D、23元7投資者小李以15元的價格買入某股票，股票現(xiàn)價為20元，為鎖定部分盈利，他買入一張行權價格為20元、次月到期、權利金為元的認沽期權，如果到期時，股票價格為22元，則其每股收益為（A）。A、元B、7元C、元D、5元7某投資者收到一筆權利金，賣出了一個未來買股票的權利，該投資者是（D）。A、認購期權的買方B、認購期權的賣方C、認沽期權的買方D、認沽期權的賣方7關于股票認購期權，以下說法錯誤的是（D）。A、認購期權的買方買入了一個買股票的權利B、認購期權的買方只有買股票的權利，沒有義務C、認購期權的賣方只有賣股票的義務，沒有權利D、合約到期時，認購期權的買方必須行權7（A）是指一張期權合約對應的合約標的名義價值。A、合約面值B、合約單位C、合約數(shù)量D、合約價格7某投資者原賬戶中持有即將到期的期權合約權利倉10張，期權到期日當天買入3張該合約，則該投資者當天最大可行權的期權合約數(shù)量為（B）。A、10B、13C、7D、37假設丁股票的現(xiàn)價為14元，則下月到期、行權價格為（A）的該股票的認沽期權合約為虛值期權。A、10B、15C、18D、147關于歷史波動率，以下說法正確的是（A）A、歷史波動率是標的證券價格在過去一段時間內(nèi)變化快慢的統(tǒng)計結果B、歷史波動率是通過期權產(chǎn)品的現(xiàn)時價格反推出的市場認為的標的物價格在未來期權存續(xù)期內(nèi)的波動率C、歷史波動率是市場對未來期權存續(xù)期內(nèi)標的物價格的波動率判斷D、以上說法都不正確7關于期權和期貨，以下說法錯誤的是（C）。A、當事人的權利和義務不同B、收益風險不同C、均使用保證金制度D、合約均有價值80、在其他變量相同的情況下，期權離到期日剩余時間越長，認購期權的價值（），認沽期權的價值（B）。A、越大；越小B、越大；越大C、越小；越小D、越?。辉酱?備兌開倉也可被
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