【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的評(píng)價(jià)上，主要是以定性為主，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和工具，進(jìn)行科學(xué)、準(zhǔn)確地計(jì)量較少，難以定量化。因此，風(fēng)險(xiǎn)涉及面越寬，風(fēng)險(xiǎn)種類越多，風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容越復(fù)雜，就越需要提高綜合化風(fēng)險(xiǎn)管理水平。 （三）缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)性。樹立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，既要注重上級(jí)行管理層面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的控制，也要抓好基層行風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)政策制度的執(zhí)行，上級(jí)行應(yīng)不斷增強(qiáng)直接發(fā)現(xiàn)和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，不能單純靠基層發(fā)現(xiàn)或履行職責(zé)。目前，銀行上級(jí)行在經(jīng)營績(jī)效考核，存在著業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略以及正確合理權(quán)衡穩(wěn)健、收益和成長(zhǎng)的三者關(guān)系處理不到位現(xiàn)象，在不同時(shí)期對(duì)不同平衡重點(diǎn)和平衡策略把握不準(zhǔn)，單純以經(jīng)營績(jī)效與個(gè)人利益掛鉤，一味追求營銷績(jī)效，缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)管理政策的指導(dǎo)；另一方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查方面，未能從行業(yè)、地區(qū)、大的客戶和產(chǎn)品組合著手，制定可行的防范各類風(fēng)險(xiǎn)政策指引，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。如切實(shí)解決一些過剩產(chǎn)業(yè)貸款集度過高的問題，應(yīng)讓基層行從全局的角度，把握貸款的投向和投量。同時(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理不是單純的強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)管理，還要注重操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)資金風(fēng)險(xiǎn)等。巴林銀行的倒閉從表面上看是交易員違規(guī)操作釀成大禍所致，但深入分析就會(huì)發(fā)現(xiàn)，實(shí)際是幾種風(fēng)險(xiǎn)綜合所致。因此，上級(jí)行風(fēng)險(xiǎn)管理層要把握全局，正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、正確合理權(quán)衡穩(wěn)健、收益和成長(zhǎng)的三者關(guān)系，將風(fēng)險(xiǎn)管理從主要著眼于信用風(fēng)險(xiǎn)，向涵蓋信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)換，全行上下聯(lián)動(dòng)，注重風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)性。 三、加強(qiáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要對(duì)策和建議 按照現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理要求，結(jié)合銀行業(yè)務(wù)范圍特殊、建行時(shí)間短、單筆貸款量較大以及貸款期限長(zhǎng)的經(jīng)營特點(diǎn)，銀行應(yīng)在宏觀層面強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理力度，從全局出發(fā)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，聯(lián)系實(shí)際，上下聯(lián)動(dòng)， 在風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制、前瞻性、系統(tǒng)性、綜合性等方面下功夫，制定規(guī)劃和切實(shí)可行的具體方案，不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。 （一）完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理職能。打破現(xiàn)有組織框架壁壘，建立風(fēng)險(xiǎn)集管理體制，同時(shí)不斷創(chuàng)新管理技術(shù)，增強(qiáng)管理能力，對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)都要有強(qiáng)大的監(jiān)控能力。首先，完善風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。從風(fēng)險(xiǎn)管理工作體制、制度、流程方法、技術(shù)和文化等方面，開展專項(xiàng)比較研究。在系統(tǒng)層面和業(yè)務(wù)條線開展風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)制缺陷診斷，加強(qiáng)權(quán)力制衡和監(jiān)督，明確風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任制，強(qiáng)化獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理職能。各條線職能實(shí)行垂直管理，建立全覆蓋、高效率且具有強(qiáng)大控制力的有效風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)制。要結(jié)合基層行內(nèi)部改革，對(duì)二級(jí)行實(shí)行扁平化管理，發(fā)揮二級(jí)分行直接控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的作用。在垂直和平行上下功夫，重點(diǎn)是建立首席風(fēng)險(xiǎn)管理官制度，強(qiáng)化總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門直接管控各種風(fēng)險(xiǎn)職能，縱向?qū)嵭写怪惫芾恚瑱M向?qū)嵭信神v制。建立由首席風(fēng)險(xiǎn)官、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)主管、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理組成的獨(dú)立報(bào)告線，以及由風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理共同參與貸前評(píng)估、客戶評(píng)級(jí)、貸款申請(qǐng)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的平行作業(yè)方式，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理向集、統(tǒng)一、專業(yè)的方向轉(zhuǎn)變，由置身流程之外向融入流程轉(zhuǎn)變，由被動(dòng)防御向主動(dòng)出擊轉(zhuǎn)變。其次，整合提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。引入并推廣組合管理工作方法。各部門、各條線在風(fēng)險(xiǎn)管理方面要相互配合默契，協(xié)調(diào)高效，避免簡(jiǎn)單重復(fù)勞動(dòng)，切實(shí)解決因風(fēng)險(xiǎn)管理功能配置不合理、電子化信息系統(tǒng)整合不到位而使業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)控制都受到掣肘的低效率問題。在細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域也要加強(qiáng)組合管理，如在信貸組合管理方面，在單筆信用風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上，根據(jù)資產(chǎn)組合理論，運(yùn)用各種 資產(chǎn)組合方法、模型，對(duì)信貸組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的識(shí)別、度量和分析，并利用組合計(jì)劃管理、限額管理、經(jīng)濟(jì)資本配置、風(fēng)險(xiǎn)分散和轉(zhuǎn)移等手段，防范相互關(guān)聯(lián)可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)傳遞。第三，完善內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)發(fā)展。遵循內(nèi)控制度優(yōu)先的原則，對(duì)新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)、新部門，應(yīng)及時(shí)制定相應(yīng)的管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則，確保風(fēng)險(xiǎn)管理到位。并做好各項(xiàng)制度辦法的銜接，妥善解決好決策風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)，逐步形成相互配合、相互制約、相互監(jiān)督的內(nèi)部控制網(wǎng)絡(luò)。 （二）建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，不斷完善預(yù)警制度。堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)為本，注重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的早期識(shí)別、預(yù)警和控制。結(jié)合近年來銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐。一要有前瞻性意識(shí)，建立必要的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。風(fēng)險(xiǎn)管理部門要超前于監(jiān)管部門、同業(yè)和內(nèi)部業(yè)務(wù)部門，對(duì)不同領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)，重點(diǎn)進(jìn)行問題分析與揭示，聯(lián)系銀行改革發(fā)展實(shí)際，建立各類風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)后的應(yīng)急預(yù)案，特別是針對(duì)貸款比較集客戶的應(yīng)急預(yù)案，不能只停留在已知階段，要完善各類風(fēng)險(xiǎn)處置措施。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警的重點(diǎn)包括：信用風(fēng)險(xiǎn)在經(jīng)濟(jì)周期不同階段的聯(lián)系和變化規(guī)律；具有放大效應(yīng)的杠桿型交易；風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管尚未到位的創(chuàng)新業(yè)務(wù)；糧油企業(yè)老掛賬貸款、附營企業(yè)占用貸款變化等。倡導(dǎo)全員風(fēng)險(xiǎn)管理文化，不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和自覺性。二要高度重視對(duì)極端事件的評(píng)估。根據(jù)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的特點(diǎn)，不斷做好風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制等基礎(chǔ)環(huán)節(jié)工作。遵循審慎原則，設(shè)定壓力情景，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)要素的關(guān)聯(lián)性，將極端的壓力情景引入決策過程。重點(diǎn)是市場(chǎng)最強(qiáng)烈的沖擊事件、最差化條件下的內(nèi)生壓力測(cè)試、以及市場(chǎng)、信用和操作風(fēng)險(xiǎn)罕 見事件的主觀評(píng)估，通過綜合考慮以上三方面的情景，極大地減少風(fēng)險(xiǎn)敞口，掌握承受能力，科學(xué)制定應(yīng)對(duì)預(yù)案。三要探索建立能實(shí)時(shí)反映各種風(fēng)險(xiǎn)的”儀表”。風(fēng)險(xiǎn)管理必須是實(shí)時(shí)的過程，必須建立綜合監(jiān)測(cè)制度，盡快研制開發(fā)內(nèi)控評(píng)價(jià)計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，即依托CM2006系統(tǒng)二期項(xiàng)目，進(jìn)一步構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)平臺(tái)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)在線監(jiān)測(cè)，科學(xué)測(cè)算，量化風(fēng)險(xiǎn)。通過構(gòu)建數(shù)學(xué)模型，解決內(nèi)控評(píng)價(jià)手段缺失的問題，最大限度提高評(píng)價(jià)的效率和效果，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的客觀性和科學(xué)性。 （三）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè)，健全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任制。各級(jí)行和責(zé)任部門都要圍繞信用、操作、市場(chǎng)和道德風(fēng)險(xiǎn)，找出本轄區(qū)、本條線的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確防范風(fēng)險(xiǎn)和案件的主要部位和環(huán)節(jié)，自上而下，從行長(zhǎng)到員工橫向到邊、縱向到底，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。一是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè)。高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新能力建設(shè)，總行要有能力預(yù)知風(fēng)險(xiǎn)、超前管理風(fēng)險(xiǎn)和在高層次上實(shí)時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和系統(tǒng)建設(shè)，為提高全行風(fēng)險(xiǎn)水平提供人才保證和技術(shù)保障。同時(shí)，在全系統(tǒng)注重對(duì)《巴塞爾新資本協(xié)議》的學(xué)習(xí)，明確對(duì)其信用、市場(chǎng)、操作風(fēng)險(xiǎn)提出全面管理的制度安排和技術(shù)路徑，以及對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集度風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)等主要風(fēng)險(xiǎn)類型的管理措施。加強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)文化教育，幫助員工認(rèn)識(shí)到每一環(huán)節(jié)的操作失誤和管理缺位都將會(huì)帶來損失，真正意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。二是上級(jí)行在制定發(fā)展戰(zhàn)略決策時(shí)，應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)管理為心?！皥?jiān)持收益匹配原則”，講究風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控基礎(chǔ)上的合理回報(bào)。在營銷和選擇優(yōu)良客戶時(shí)，時(shí)時(shí)處處考慮風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期特別要重視防 范過度創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)和極端化的細(xì)分市場(chǎng)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，任何時(shí)候都要立足基本市場(chǎng)、成熟市場(chǎng)和適度的市場(chǎng)份額；立足本地實(shí)際和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，發(fā)放農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施貸款、集團(tuán)性企業(yè)的貸款。三是建立健全上下聯(lián)動(dòng)，完善貸款風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任機(jī)制。建立基層行客戶經(jīng)理、信貸主管、行長(zhǎng)和專業(yè)部門逐級(jí)責(zé)任、逐層把關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)排查體系；嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)按季排查和大額貸款貸后跟蹤報(bào)告制度；認(rèn)真做好大額準(zhǔn)政策性貸款、商業(yè)短期貸款和所有長(zhǎng)期限貸款的序時(shí)跟蹤報(bào)告。明確責(zé)任人員，加強(qiáng)對(duì)貸款運(yùn)行過程的跟蹤管理，定期對(duì)貸款運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行分析，及時(shí)反饋信息。實(shí)行三級(jí)問責(zé)，追究崗位工作人員、部門負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，將崗位風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任落實(shí)到班子成