【正文】 的指標(biāo) D、行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶? E、行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率在～定程度上反映出行業(yè)間 的相對(duì)技術(shù)水平 【答案與解析 l正確答案： BE 考生在對(duì)某個(gè)概念不清晰的時(shí)候，要學(xué)會(huì)聯(lián)想其他類似概念，比如 A 項(xiàng)，如果不知道行業(yè)盈虧系數(shù)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可以聯(lián)想其他相關(guān)系數(shù)的特征，一般來說，系 數(shù)越低，兩者的相關(guān)性越小，風(fēng)險(xiǎn)也就越小，因此可以大膽推斷行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小。 A、資本充足率 B、股本凈回報(bào)率 C、不良貸款率 D、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 E、不良貸款撥備覆蓋率 【答案與解析】正 確答案： ABDE 題干中已經(jīng)給出了三類指標(biāo)的名稱，考生可以逐項(xiàng)歸類，例如 AD 都是與風(fēng)險(xiǎn)密切 相關(guān)的指標(biāo)，歸為審慎經(jīng)營指標(biāo) 。 1盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有 ( )。很少開具發(fā)票 E、經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng) 【答案與解析】正確答案： BCDE 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一般描述出來都是對(duì)銀行有負(fù)面影響的問題，如小企業(yè)逃債、 資金匱乏、經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)都直接威脅著企業(yè)還貸的順利實(shí)現(xiàn)。另外看到了 E中出現(xiàn)了 “所有 ”、 “相同 ”這種過于絕對(duì)的詞匯，就要加倍留意。 A、某商業(yè)銀行向多個(gè)國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法 B、某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法 C、某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法 D、某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法 E、某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸 款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒? 【答案與解析】正確答案： ADE 對(duì)應(yīng)我們總結(jié)歸納過的風(fēng)險(xiǎn)控制方法的特征，可選出正確答案。 A、管法人 B、管風(fēng)險(xiǎn) C、管內(nèi)控 D、管存款 【答案與解析】正確答案： D 銀行監(jiān)管理念是管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度。 A、法律是由全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分 B、行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力等同于法律 C、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限 內(nèi)制定的規(guī)范性文件 D、在我國，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成 【答案與解析】正確答案： B 顯然 B錯(cuò)誤，常識(shí)判斷，行政法規(guī)的效力低于法律。(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) +1 5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求 )。(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額 ) 【答案與解析】正確答案： D 非利息收入率 =(非利息收入一非利息支出 )247。貸款余額 C、關(guān)注類貸款遷徙率 =期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額 247。到期流動(dòng)性資產(chǎn) l00% 【答案與解析】正確答案： C A 流動(dòng)性比例 =流動(dòng)性資產(chǎn)余額 247。確保?？顚Ｓ? D、加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平 【答案與解析】正確答案： C 風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)更主要的把重點(diǎn)放在了制度、系統(tǒng)、監(jiān)督、培訓(xùn) 等大面上，而 C 中具體的措施相對(duì)于其他選項(xiàng)就顯得比較特殊了。 產(chǎn)品線 ∑(G18βl8) 2020 年 10 2020 年 5 2020 年 5 用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算 ，則 2020 年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為 ( )。 A、以外幣計(jì)值 B、可能被動(dòng)使用 C、數(shù)額較大 D、不可撤銷 【答案與解析】正確答案： C 5 ( )是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。 A、 B、 C 組合是風(fēng)險(xiǎn)最佳對(duì)沖組合 B、 A、 C 組合風(fēng)險(xiǎn)最小 C、 A、 B組合風(fēng)險(xiǎn)最小 D、 A、 C 組合風(fēng)險(xiǎn)最分散 【答案與解析】正確答案： A 本題所給選項(xiàng)中， A、 C 的組合提到兩次，一般來說組合最分散，風(fēng)險(xiǎn)也最小，因此可以從邏輯關(guān)系上排除 B、 D 選項(xiàng)，事實(shí)上， A、 C 組合的風(fēng)險(xiǎn)最大，因?yàn)樗? 們的相關(guān)性很高。所以遠(yuǎn)期匯率 F=即期匯率 (1+4%)247。不管是買方期權(quán)還是賣方期權(quán)都是合同的持有者，買賣是他們未來的權(quán)利。 A、買入距到期日還有半年的債券 B、賣出永久債券 C、買入 10 年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出 l0 年期債券 D、買入 30 年期政府債券，并賣出 3 個(gè)月國庫券 【答案與解析】正確答案： D 本題考查債券收益率曲線與投資策略的關(guān)系。這種過于絕對(duì)的提法是不現(xiàn)實(shí)的，因此，考生在做選擇或者判斷題的時(shí)候，遇到這種說法就要著重關(guān)注一下，很可能就是出錯(cuò)選項(xiàng)。估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失。指數(shù)預(yù)警法 利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警 。如題所 述，用一年期的短期貸款用于長期投資，第一年的收益根本無法保證，對(duì)銀行而言，是個(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn)，顯然，該申請(qǐng)是不合理的。由于銀行從業(yè)資格考試的題型都是客觀 題，因而只要頭腦中有了大概的印象，就不難根據(jù)選項(xiàng)得出正確的答案了。 A、 0、 05 O、 10 C、 0、 15 D、 0、 20 【答案與解析】正確答案： C KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型的原理就是，零息國債的期望收益與該等級(jí)為 B的債券的期望收益是相等的。 商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 ( )。D 為麥考利久期。 A、 1， 0、 9 B、 O、 9， 1 C、 1， 1 D、 O、 9， O、 9 【答案與解析】正確答案： A 隨機(jī)變量 x服從三項(xiàng)分布寫做： x—B(n， p)，均值公式為 np，方差公式為 np(1p)。 商業(yè)銀行 ( )的做法簡(jiǎn)單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。分析選項(xiàng) A，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒有必然 關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)?！?P 代表價(jià)格的變動(dòng)幅度 。事實(shí)上，沒有風(fēng)險(xiǎn)，也就沒有收益，因此這不是風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是降低風(fēng)險(xiǎn)，讓風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配。 A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、操作 風(fēng)險(xiǎn) D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 【答案與解析】正確答案： A 本題作為常識(shí)知識(shí)點(diǎn)，考生可結(jié)合現(xiàn)實(shí)作答。 A、必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率 B、參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 C、由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率 D、由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 【答案與解析】正確答案： C 本題考查《巴塞爾新資本協(xié)議》中的條款內(nèi)容，屬記憶性知識(shí)點(diǎn)。以盈利為目標(biāo)，即控制成本、增加收益的能力。其他選項(xiàng)中， B、 C、 D 是紅色預(yù)警法的正確流程。細(xì)節(jié)問題較多，考生要多看，對(duì)經(jīng)常出題的地方加深一下記憶。 3在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí) 1 年期違約概率與 ( )中的較高者。 055，資產(chǎn)與負(fù)債兩者相加得出價(jià)值變化 (1000 5+800 4)0、 005247。一句話包含了這三種方法，更加方便考生記憶。 A、 1 英鎊 = 9702 美元 B、 1 英鎊 = 0194 美元 C、 1 英鎊 = 0000 美元 D、 1 英鎊 = 9808 美元 【答案與解析】正確答案： B 利率平價(jià)原理：遠(yuǎn)期匯率和 即期匯率的比例，等于兩種貨幣利率的比例。其中經(jīng)濟(jì)資本 =經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù) VAR。 A、鎖定未來放款成本 B、鎖定未來借款成本 C、減少貨幣頭寸 D、對(duì)沖未來外匯風(fēng)險(xiǎn) 【答案與解析】正確答案： B 本題考查遠(yuǎn)期的知識(shí)點(diǎn)。 應(yīng)承擔(dān) (不得不承擔(dān) )：計(jì)提損失準(zhǔn)備、分配資本金。最后，分析 (5)、 (3)的順序合理性，來驗(yàn)證 B是正確選項(xiàng)。流動(dòng)性資產(chǎn)余額 l00% B、人民幣超額準(zhǔn)備金率 =在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 247。 A、 B、 D 都與貸款有關(guān)，但凡與貸款問題相關(guān)的，都反映信用風(fēng)險(xiǎn)。資本金總額 B、資產(chǎn)收益率 =稅后凈收入 247。(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) +8 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求 ) 【答案與解析】正確答案： A。 A、市場(chǎng)風(fēng) 險(xiǎn)敏感度 B、管理 C、營利性 D、資產(chǎn)負(fù)債率 【答案與解析】正確答案： D 記住 CAMELS 的六個(gè)首字母代表的要素即可。 A、利益原則 B、公開原則 C、公正原則 D、效率原則 【答案與解析】正確答案： A 銀行監(jiān)管是不會(huì)為某一方，尤其是銀行一方的利益服務(wù)的。 8 內(nèi)部模型法 是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 。 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng) ( )。 A、管理者的品德與誠信度 B、行業(yè)的周期性 C、企業(yè)現(xiàn)金流量 D、勞資關(guān)系 E、產(chǎn)品研發(fā) 【答案與解析】正確答案： ABDE 本題較簡(jiǎn)單，企業(yè)現(xiàn)金流量是財(cái)務(wù)因素。依法可以轉(zhuǎn)讓的股份、股票 。 A 有可能被認(rèn)為是資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)，但是考生要留意資本充足與資產(chǎn)質(zhì)量是沒有什么關(guān)系的。D 資本積累率越 低，我們可以認(rèn)為這個(gè) 行業(yè)掙的錢越來越少，不可能是潛力好的標(biāo)志，只有行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶谩? A、分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制 B、掌握充分信息，避免過度授信 C、盡量多用保證，爭(zhēng)取少用抵押 D、授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易 必報(bào) E、主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù) 【答案與解析】正確答案： BDE 題干中指出許多客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系復(fù)雜，所以個(gè)體控制不太現(xiàn)實(shí)，排除 A。上述信息包含了 ( )等風(fēng)險(xiǎn)。 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有 ( )。 A、少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分 B、未分配利潤指商業(yè)銀行以前年度實(shí)現(xiàn)的未分配利潤或未彌補(bǔ)虧損 C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收 益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票 D、計(jì)人附屬資本的可轉(zhuǎn)換債券，不可由持有者主動(dòng)回售，未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)同意發(fā)行人不準(zhǔn)贖回 【答案與解析】正確答案： A 在合并報(bào)表時(shí)，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。 A、 0 50% C、 75%D、 100% 【答案與解析】正確答案： D 7下列關(guān)于表外項(xiàng)目的處理的說法，不正確的是 ( )。 7下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是 ( )。(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少金額 )X 100% D、期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末 分類為可疑類的貸款余額 【答案與解析】正確答案： D 期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類 /損失類的貸款余額之和 7盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括 ( )。 A、外幣超額備付金率不得低于 3% B、外幣超額備付金率： (在中國人民銀行超額外匯準(zhǔn)備金存款 +存入同業(yè)外匯款項(xiàng) +外匯現(xiàn)金 )247。 A、風(fēng)險(xiǎn)水平 B、風(fēng)險(xiǎn)遷徙 C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ) 【答案 與解析】正確答案： C 考生在解答前面的題目時(shí)，對(duì)一些問題都留有印象，例如通過之前關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的題目，考生可以判斷出這個(gè)選項(xiàng)與其他選項(xiàng)不是同一類。這是考生在不了解知識(shí)點(diǎn)時(shí)可采取的解題技巧。 A、使用高級(jí)計(jì)量法不需要得到監(jiān)管當(dāng) 局的批準(zhǔn) B、一旦商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法 C、巴塞爾委員會(huì)規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于 1億美元的銀行必須使用高級(jí)計(jì)量法 D、高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度低于基本指標(biāo)法 【答案與解析】正確答案： B 使用高級(jí)計(jì)量法需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)。 A、止損限額 B、特殊限額 C、風(fēng)險(xiǎn)限額 D、交易限額 【答案與解析】正確答案： D 題干中提到了交易工具，考生可根據(jù)定義關(guān)鍵詞直接選出 D。 A、構(gòu)造方式多種多樣 B、交易靈活便捷 C、 通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D、不會(huì)產(chǎn)生新的交易對(duì)方信用風(fēng)險(xiǎn) 【答案與解析】正確答案： D 風(fēng)險(xiǎn)無處不在，有借有貸，必然就會(huì)產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)。(附加因子 +最低乘數(shù)因子 ) 【答案與解析】正確答案： A 4假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭 100，歐元多頭 50，港幣空頭 80，美 元空頭 30，則累計(jì)總敞口頭寸為 ( )。 A、事后檢驗(yàn)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn) B、事后檢驗(yàn)是 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種 C、若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高 D、若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問題 【答案與解析】正確答案： D A 是事后檢驗(yàn)的概念， B、 C