【正文】 C 不良貸款率可能會被誤歸為審慎經營類指標，但是相對于 E，它更可以解釋資產質量的問題。依法可以轉讓的商標專用權、專利權、著作權中的財產權 。C銷售利潤率是一個比較簡單的 指標，另外這個選項中用了 “最 ”這個字，考生要加倍關注，十有八九是錯誤選項，事實上，行業(yè)凈資產收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標 。 1對小企業(yè)進行信用風險分析時，應關注 ( )等風險點。 A、正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還 B、關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素 C、次級：借款人無法足額償還貸 款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失 D、可疑：借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失 E、損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分 【答案與解析】正確答案： ABE 由于許多集團客戶之間的關聯關系比較復雜，因此在對其授信時應注意 ( )。 A、建立錯誤承受程序 B、設置災難恢復以及應急操作程序 C、隨時 進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄 D、設置嚴格的網絡安全 /加密系統(tǒng)，防止外部非法人侵 E、為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志 【答案與解析】正確答案： ABCD 風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的 “無形資產 ”，必須設置嚴格的質量和安全保障示準確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷的運行。危機殃及了許 多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾目中穩(wěn)健經營的形象大打折扣。C 是操作風險計量方法。 二、多選題 (共 40 題，每小題 1 分，共 40分 )以下各小題所給出的五個選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。公正、公開、效率是銀行監(jiān)管的三大原則。 8下列關于資本監(jiān)管的說法，不正確的是 ( )。 C 代表的是資本充足性因素，資產負率。 7根據 l988 年《巴塞爾資本協議》的規(guī)定，商譽應從核心資本中扣除的比例是 ( )。 B應為在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上。 A、監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內部風險管理目標、程序的監(jiān)督檢查，督促商 業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風險的內部管理體系 B、內部控制是商業(yè)銀行有效防范風險的最后一道防線 C、建立風險計量模型是實現對風險模擬、定量分析的前提和基礎 D、管理信息系統(tǒng)的形式和內容應當與商業(yè)銀行營運、組織結構、業(yè)務政策 操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合 【答案與解析】正確答案： B 考生可以把內部控制形象化理解為從自我做起，因此內部控制是第一道防線，是風 險管理的開始，而不是最后。資產總額 C、凈業(yè)務收益率 =(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額 )247。(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額 +期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額 )100% B、期初關注類貸款期間減少金額，是指期初關注類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款 C、次級類貸款遷徙率 =期初次級類貸款向下遷徙金額 247。 6下列指標計算公式中，不正確的是 ( )。 6下列關于超額備付金率的說法、正確的是 ( )。人民幣各項存款期末余額 l00% C、核心負債比率 =核心負債期末余額 247。 6依據銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》 (試行 )，風險監(jiān)管核心指標主要類別不包括 ( )。 6柜臺業(yè)務操作風險控制要點不包括 ( )。其次，題干中提到了 “各產品線 ”，一般來說與 題干對應的 “該產品線 ”選 項更接近正確選項。 5如下表， G18，表示 8 類產品線中各產品線過去 3年的年均總收入。 5下列關于高級計量法的說法，正確的是 ( )。企業(yè)購買遠期利率協議就是擔心未來利率會上漲，從而現在就鎖定借款成本。 5對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是 ( )。 50、有 A、 B、 C 三種投資產品。 4下列關于利用衍生產品對沖市場風險的描述，不正確的是 ( )。即遠期匯率 /即期匯率 =報價貨幣利率 /基礎貨幣利率。VAR D、市場風險經濟資本 =VAR247。 3下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是 ( )。 3下列關于事后檢驗的說法，不正確的是 ( )。 055= 53。分別針對資產和負債的久期求出各自的變化值。 A、 0、 1% B、 0、 01% C、 0、 3%D、 0、 03% 【答案與解析】正確答案： D 3下列關于情景分析的說法，不正確 的是 ( )。 2借款轉讓按轉讓的資金流向可以分為 ( )。如本題所列，違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內表外項目暴露總和。本題中，預計下一年的銀行資本就是 2020 年的資本 l 000 億元加上計劃 2020 年投入的 l00億元，由此得出本行業(yè)的 (1 000+100)x5%=55。 歸納風險預警方法： 黑色預警法不引進警兆指標變量，只考慮預警要素指標的時間序列變化規(guī)律，即波 動特征 。 2商業(yè)銀行貸給同一借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的 ( )。 某商業(yè)銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請 ( )。 A、盈利能力比率體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力 B、杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力 C、流動性比率用于體現管理層管理和控制資產的能力 D、效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得 融資的能力 【答案與解析】正確答案： A 本題綜合考查了各種比率的含義。在風險管理部分有很多法條、規(guī)定類的細節(jié)知識點，復習起來會比較吃力。C 質 押方式下，動產已經移交了債權人，當債務人不履行債務時，債權人就可以依法變賣動產，獲得受償。信用問題，不僅是商業(yè)銀行，也是我國市場經濟各經濟主體面臨的最大問題。與 市場風險有關的 因素是各種價格的變動，包括利率變動、匯率變動、商品價格、股票價格。另外，風險也是消除不了的，今后在遇到語氣過于絕對的選項時，要格外留意。 A、高級管理層 B、董事會 C、監(jiān)事會 D、股東大會 【答案與解析】正確答案： A 本題考查銀行的風險管理組織結構。Y 代表收益率 。 A、風險補償 B、風險轉移 C、風險分散 D、風險對沖 【答案與解析】正確答案： A 本題要求考生對各風險策略的基本定 義有所了解，從字面意思看，題干所給情景并沒有發(fā)生將甲風險進行轉移的情況，因此排除 B。本題選項 C是干擾選項，純粹風險可以理解為純粹的損失，投 機風險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結果不同。 風險對沖 投資購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或產品，分為自我對沖和市場對沖 。2020 銀行從業(yè)資格考試風險管理預測試題 (2) 一、單選題 (共 90 題，每小題 0、 5分，共 45 分 )以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。 風險轉移 通過購買金融產品或采取其他合法措施將風險轉移給其他經濟主體、對系統(tǒng)性風險是最直接有效的方法 。 假設隨機變量 x服從二項分布 B(10， 0、 1)、則隨機變量 x的均值為 ( )方差為 ( )。也沒有通過組合甲乙進行風險分 散，由此排除 C?！?y代表收益率的變動幅度 ?？忌枰涀〉氖嵌聲?、監(jiān)事會、高管層的各項職能。 本題的其他正確項考生也要作為知識點掌握，可能會作為多選題出現。與這四種價格變動無關的因素引起的風險就不是市場風險。 1某 l年期零息債券的年收益率為 l 2%，假設債務人違約后回收率為 20%，若 1 年期的無風險年收益率為 4%，則根據 KPMG 風險中性定價模型得到上述債券在 1 年內的違約概率為 ( )。 簡單歸納一下各方式的特點： 保證：保證人與債權人的約定 。對于法律條文的掌握， 給大家的建議是不用死記硬背，學會用比較歸納的方法，適當標記一下有可能出 題的考點，像數字、時間、具體的要求等等。考生對這些比率可形象化記憶： 杠桿比率：用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力 。 A、合理，可以用利潤來償還貸款 B、合理，可以給銀行帶來利息收入 C、不合理，因為短期貸款不能用于長期投資 D、不合理，會產生新的費用，導致利潤率下降 【答案與解析】正確答案： C 本題出在 風險管理科目中，大方向就是要控制風險，減小風險的發(fā)生概率。 A、 10% B、 20% C、 30% D、 40% 【答案與解析】正確答案： A 2某銀行 2020 年初關注類貸款余額為 4 000 億元，其中在 2020 年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 600 億元，期初關注類貸款期間因回收減少了 500 億元，則關注類貸款遷徙率為 ( )。藍色預警法側重定量分析，分為指數預警法和統(tǒng)計預警法 。 2下列關于信用評分模型的說法，正確的是 ( )。客戶沒有違約的時候，也存在違約風險暴露。 A、單筆貸款轉讓和組合貸款轉讓 B、一次性轉讓和回購式轉讓 C、無追索轉讓和有追索轉讓 D、代管式轉讓和非代管式轉讓 【答案與解析】正確答案： B ( )用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。 A、分析商業(yè)銀行正常狀況下的現金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求 B、絕大多數嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環(huán)節(jié) C、商業(yè)銀行關于現金流量分布的歷史經驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性 D、與商業(yè)銀行自身出現危機時相比，在發(fā)生整體市場危機時，商業(yè)銀行出售資產換取現金的能力下降得更厲害 【答案與解析】正確答案： C 在風險管理科目中，關于風險，最常遇到的幾個錯誤說法就是 “消 除不確定性 ”“完全避免 ”等。 DA 是資產久期， DL 是負債久期，都是公式中的 D。 3假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果 預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是 ( )。 A、事后檢驗將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性和可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進 B、事后檢驗是 市場風險計量方法的一種 C、若估算結果與實際結果近似，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較高 D、若估算結果與實際結果差距較大，則表明事后檢驗的假設前提存在問題 【答案與解析】正確答案： D A 是事后檢驗的概念， B、 C 都是關于事后檢驗的正確說法。 A、當期權期限增加時，買方期權的價值會相應增加 B、隨著波動率的增加，買方期權的價值會相應增加 C、隨著波動率的增加，賣方期權的價值會相應減少 D、當期權期限增加時，賣方期權的價值會相應增加 【答案與解析】正確答案： C 考生如果對期權不是特別熟悉，可以把期權簡單想成一份合同。(附加因子 +最低乘數因子 ) 【答案與解析】正確答案： A 4假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭 100，歐元多頭 50，港幣空頭 80，美 元空頭 30，則累計總敞口頭寸為 ( )。本題中報價貨幣就是英鎊，美元作為計價單位就是基礎貨幣。 A、構造方式多種多樣 B、交易靈活便捷 C、 通常只能消除部分市場風險 D、不會產生新的交易對方信用風險 【答案與解析】正確答案： D 風險無處不在，有借有貸，必然就會產生信用風險。其收益的相關系數如下： A B C A 1 B 0、 1 1 C 0、 8 0、 8 1 若必須選擇兩個產品構建組合，則下列說法正確的是 ( )。 A、止損限額 B、特殊限額 C、風險限額 D、交易限額 【答案與解析】正確答案： D 題干中提到了交易工具，考生可根據定義關鍵詞直接選出 D。 5擔保業(yè)務計入外匯敞口頭寸的條件不包括 ( )。 A、使用高級計量法不需要得到監(jiān)管當 局的批準 B、一旦商業(yè)銀行采用高級計量法，未經監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法 C、巴塞爾委員會規(guī)定資產規(guī)模大于 1億美元的銀行必須使用高級計量法 D、高級計量法的風險敏感度低于基本指標法 【答案與解析】正確答案： B 使用高級計量法需要得到監(jiān)管當局的批準。 β18，表示由巴塞爾委員會設定的固定百分數。這是考生在不了解知識點時可采取的解題技巧。 A、完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險 B、嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務規(guī)定