【正文】 對于加法模型，只要做一些對應的變化即可。計算公式為： （）其中，是一次指數(shù)平滑序列，是二次指數(shù)平滑序列，是平滑系數(shù)，01。平滑之后的序列為： 對于所有k1 （）其中， （）其中，表示截距，表示斜率，表示趨勢，為乘法模型季節(jié)因子，s表示季節(jié)周期長度，季度數(shù)據(jù)s = 4，月度數(shù)據(jù)s = 12。4. 對M0對數(shù)序列進行季節(jié)調整。寫出實驗報告。分別繪制M0原始序列和M0對數(shù)序列的折線圖，分析序列的基本趨勢。HoltWinters加法模型的預測公式為： 對于所有k1 （）其中，使用樣本數(shù)據(jù)最后一年的季節(jié)因子。同時，與實際序列的變化相比有滯后現(xiàn)象。這里的是中心化的移動平均，即 （）然后，我們用原序列除以LC的估計值就得到季節(jié)和不規(guī)則變動的結合項SI的一個估計： （）下一步盡可能從中徹底消除I，得到季節(jié)因子S。季節(jié)調整是平滑的一種特殊形式，它消除時間序列季節(jié)波動的影響，更好地反映時間序列的運動規(guī)律。1. 簡單移動平均方法對于時間序列，n期簡單移動平均公式為： （）其中，為簡單移動平均平滑后的序列，n為移動平均的期數(shù)。由于對同一月份或季度的季節(jié)和不規(guī)則變動的結合項進行平均將大體上消除不規(guī)則變動，于是我們對SI同一月份的數(shù)據(jù)進行平均，得到平均值，就可以作為季節(jié)指數(shù)的估計值。一次指數(shù)平滑的預測公式為： 對于所有k1 （）其中T是時間序列的最末期?？梢钥闯?，HoltWinters加法模型適用于既有線性趨勢又有加法季節(jié)變化的序列。3. 運用簡單移動平均對M0對數(shù)序列進行平滑。同時，利用組形式的折線圖進行對數(shù)序列與3期、7期簡單移動平均序列比較，體會n期簡單移動平均，n越大，平滑的程度越高。該模型也有三個平滑系數(shù)、和。此時可使用二次指數(shù)平滑，即對一次平滑好的序列再平滑一次。最后我們來消除季節(jié)變動：從每個序列數(shù)值中除以對