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夾層產(chǎn)品要素表(留存版)

2025-09-12 12:41上一頁面

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【正文】 時(shí)通知本計(jì)劃追加資金義務(wù)人,追加資金義務(wù)人應(yīng)在T+2交易日11:00前將增強(qiáng)資金劃至本計(jì)劃銀行托管賬戶,并馬上通知本計(jì)劃資產(chǎn)管理人。如追加資金義務(wù)人在管理人通知日次日未能追加資金使計(jì)劃份額凈值超過該計(jì)劃的預(yù)警線之上,則管理人按照未調(diào)整的計(jì)劃份額凈值執(zhí)行預(yù)警或者止損等風(fēng)控措施。每日計(jì)提,按季支付,每個(gè)自然季度首月的前5個(gè)工作日內(nèi)支付。從2013年開始從事證券投資(業(yè)績未披露),堅(jiān)持價(jià)值投資理念。偏好于自下而上的集中投資,擅長尋找市場預(yù)期差、挖掘盈利和估值均具備較大提升空間的投資機(jī)會(huì);同時(shí),擁有多年的數(shù)理金融應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),熟練運(yùn)用數(shù)理金融理論建立合適的套利定價(jià)模型用以數(shù)量化投資組合技優(yōu)化投資管理。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本計(jì)劃屬權(quán)益類投資,優(yōu)先級(jí)份額具有相對(duì)低收益和低風(fēng)險(xiǎn)特征,進(jìn)取級(jí)份額具有高收益和高風(fēng)險(xiǎn)特征,夾層級(jí)份額具有中間收益和風(fēng)險(xiǎn)的特征。(4)指數(shù)收益法調(diào)整后的預(yù)警和止損本合同各方特別同意,當(dāng)本計(jì)劃賬上停牌股票市值占計(jì)劃資產(chǎn)凈值比例不低于15%時(shí),或者發(fā)生其他管理人認(rèn)為有必要的情況時(shí)(如證券市場趨勢(shì)大幅波動(dòng)、本計(jì)劃財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生較大浮虧等),管理人有權(quán)在T日后對(duì)T日當(dāng)天的計(jì)劃份額凈值進(jìn)行指數(shù)法估值調(diào)整。(3)投資于單只封閉式基金以買入成本計(jì)算最高不得超過所管理資產(chǎn)凈值的10%;(4)除二級(jí)市場可轉(zhuǎn)債外,其他各種評(píng)級(jí)的債券均不可投資;投資于單只二級(jí)市場可轉(zhuǎn)債以買入成本計(jì)算最高不得超過管理資產(chǎn)凈值的20%;(5)不得主動(dòng)投資“S”、“ST”、“*ST”、“S*ST”及“SST”類股票及權(quán)證等高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品,如果被動(dòng)持有,須在可交易的前提下2個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整完畢;(6)不得投資于各類金融產(chǎn)品的次級(jí)子產(chǎn)品(如分級(jí)基金、資產(chǎn)支持證券等);(7)不得投資于新債申購;(8)不得投資于股票公開增發(fā)、定向增發(fā)等一級(jí)市場發(fā)行的證券品種;(9)不得投資于債券發(fā)行人主體評(píng)級(jí)低于AA(含),債券發(fā)行人最近一年虧損的債券;(10)本計(jì)劃期限在約定期限屆滿前15個(gè)交易日起,管理人有權(quán)禁止本計(jì)劃進(jìn)行證券買入的交易;(11)若因市值波動(dòng)或其他原因?qū)е卤居?jì)劃的投資連續(xù)五個(gè)交易日不符合上述規(guī)定,管理人有權(quán)在下一交易日開始進(jìn)行調(diào)倉操作,以使本計(jì)劃的投資滿足計(jì)劃文件的規(guī)定,遇股票停牌等限制流通的情況,調(diào)整時(shí)間順延;(12)若本計(jì)劃持有的證券已被交易所出具退市風(fēng)險(xiǎn)警示,或符合潛在暫停上市、退市條件,管理人有權(quán)在五個(gè)交易日內(nèi)對(duì)相關(guān)股票進(jìn)行強(qiáng)行平倉;(13)不得投資于非金融機(jī)構(gòu)次級(jí)債、資產(chǎn)支持票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、非公開定向債務(wù)融資工具、中小企業(yè)私募債等流動(dòng)性較差的債券產(chǎn)品;(14)不得投資于管理人和托管人關(guān)聯(lián)公司的股票(15)不得投資存在內(nèi)幕交易、操縱市場的情形;(16)不得投資于融資融券、股指期貨、商品期貨、權(quán)證、正回購交易及上市公司增發(fā)業(yè)務(wù);(17)不得投資于銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、信貸資產(chǎn);(18)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品文件約定禁止從事的投資。存續(xù)期限本計(jì)劃的存續(xù)期限為 1 年。產(chǎn)品席位股票席位: 未定 預(yù)計(jì)起始銷售日期2016年11月運(yùn)作方式運(yùn)作方式本計(jì)劃存續(xù)期間封閉運(yùn)作,不開放參與、退出,也不接受違約退出。365上一核算日(或合同生效日)(含)至本核算日(或計(jì)劃終止日)(不含)的實(shí)際存續(xù)天數(shù)。投資策略通過對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的合理配置,力求實(shí)現(xiàn)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健增值的目的。追加的增強(qiáng)資金既不改變委托人持有的份額
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