【正文】 ODS與CRDS的抽取轉(zhuǎn)載1）駐留區(qū)的建議 駐留區(qū)作為從各個數(shù)據(jù)源抽取出數(shù)據(jù)的一個預備性區(qū)域，是進行轉(zhuǎn)換程序的暫時性數(shù)據(jù)儲存庫。聯(lián)機數(shù)據(jù)分析及報表處理系統(tǒng)該系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)機數(shù)據(jù)分析及制定與信貸風險有關(guān)的報表。這樣就可保證由源系統(tǒng)轉(zhuǎn)換來的數(shù)據(jù)與在先前被載入到數(shù)據(jù)庫的同一數(shù)據(jù)保持一致性。操作數(shù)據(jù)儲存 (ODS)目的：提供歷史性的，交易層面的數(shù)據(jù)，讓用戶經(jīng)常查詢交易層面數(shù)據(jù)結(jié)合OLTP與OLAP的設(shè)計讓許多用戶同時讀取粒度較細的現(xiàn)有數(shù)據(jù)，即交易層面的數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)支持信貸風險決策管理系統(tǒng)在決策運算、限額設(shè)置及監(jiān)控、信貸風險決策管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)查詢和組合壓力測試的功能功能需求：決策支持 – 提供一個數(shù)據(jù)庫來儲存決策支持與限額設(shè)置及監(jiān)控功能所需的數(shù)據(jù)。首先，信貸風險決策管理系統(tǒng)應(yīng)支持信貸風險限額的設(shè)置。壓力測試是為評估模型在異常情況下模型結(jié)果而設(shè)計的，因此是正常市場狀態(tài)下模型結(jié)果的補充。內(nèi)部評級模型一般來講，內(nèi)部評級模型的建立方法主要分為兩大類，即主觀判斷方法及數(shù)據(jù)分析量化方法。同時需要注意的是，獨立的信用風險評級模型基本上無法支持信貸決策。簡而言之，信用評分卡是一種簡單的基于歷史的違約數(shù)據(jù)和評級機構(gòu)的數(shù)據(jù)開發(fā)的信用評分模型。設(shè)置組合集中性限額的目的是避免借出太多或過于集中于某個風險業(yè)務(wù)范圍，如客戶、行業(yè)、客戶組合、地區(qū)、授信條件等，這里要注意關(guān)聯(lián)客戶的集中度限額的處理。另外，如果某些ETL的程序需要重新執(zhí)行，駐留區(qū)可作為數(shù)據(jù)源的備份儲存庫。聯(lián)機數(shù)據(jù)分析工具包括聯(lián)機數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)讓用戶作隨時查詢及報表系統(tǒng)作建立報表之用。在數(shù)據(jù)載入時如果出現(xiàn)該類錯誤則無法成功載入數(shù)據(jù)。其主要組件包括操作性數(shù)據(jù)儲存（ODS）、信貸風險數(shù)據(jù)儲存（CRDS）、抽取、轉(zhuǎn)換及載入程序以及數(shù)據(jù)立方體。信貸風險決策管理系統(tǒng)其主要功能是支持一線人員進行信貸風險決策業(yè)務(wù)、提供限額監(jiān)控功能和補充信貸風險管理業(yè)務(wù)中所需要的數(shù)據(jù)。內(nèi)部評級的實施可協(xié)助銀行更有效的進行壓力測試，通過對模型的結(jié)果與參數(shù)之間的敏感度進行分析，針對潛在的市場變化情況如經(jīng)濟衰退/危機、政治動蕩或利率調(diào)整進行估測。信貸風險模型系統(tǒng)的主體內(nèi)容框架如下：信貸風險模型系統(tǒng)所需的數(shù)據(jù)主要包括：財務(wù)數(shù)據(jù)、貸款數(shù)據(jù)、回收數(shù)據(jù)、客戶定性數(shù)據(jù)、客戶資信數(shù)據(jù)、違約數(shù)據(jù)、內(nèi)部評級數(shù)據(jù)。因此需要開發(fā)信用風險評級模型的應(yīng)用程序，對客戶評級、行業(yè)評級、地區(qū)評級、債項評級進行調(diào)整和整合，如下圖：可預見損失因為可預見損失應(yīng)通過貸款定價及備付金來補償，所以估算可預見損失是衡量總風險資本及制定貸款定價的重要組成部份：可預見損失EL= 違約敞口EAD x 違約概率 PD x 給定違約損失 LGD其中每個部份的簡要說明如下：違約敞口EAD違約敞口為違約時最高可能的損失。信用評分卡主要用于零售銀行業(yè)務(wù)，且參數(shù)量要比對公貸款的貸款評估少的多。 政策限額為不同的信貸風險因素設(shè)立邊界限額。所以ETL服務(wù)器無需再次從先前的數(shù)據(jù)源中抽