[資格考試]20xx年期貨基礎(chǔ)知識多項選擇預(yù)測題及答案解析(留存版)
【正文】 A．利率期貨多頭 B．利率期貨空頭 C．遠期利率協(xié)議（作為買方） D．遠期利率協(xié)議（作為賣方） 【答案】 AC 【解析】預(yù)期利率上升時，利率期貨的價格將下降，故持有 利率期貨多頭能獲利。 A．正向市場牛市套利 B．正向市場熊市套利 C．反向市場牛市套利 D．反向市場熊市套利 【答案】 ABCD 【解析】一般說來，跨期套利的策略有正向市場牛市套利、正向市場熊市套利、反向市場牛市套利和反向市場熊市套利。如果某投機者采用牛市套利策略（不考慮傭金因素），則 下列選項中可使該投機者獲利的有（ ）。 A． 5月份大豆合約的價格保持不變， 9月份大豆合約的價格跌至 1760元 /噸 B． 5月份大豆合約的價格漲至 1800元 /噸， 9月份大豆合約的價格保持不變 C． 5月份大豆合約的價格跌至 1780元 /噸， 9月份大豆合約的價格
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