【正文】 第八十一條 對與投資管理有關(guān)的往來金融機(jī)構(gòu)（包括租用席位的券商、場外交易市場的交易對手、托管機(jī)構(gòu)）制定嚴(yán)格的選擇和評級標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選用 相關(guān)往來金融機(jī)構(gòu)，并根據(jù)上述機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行定期評級，擇優(yōu)汰劣。 第六十七條 上述投資禁止與限制規(guī)定由研究部風(fēng)險(xiǎn)管理組在公司的投資交易管理系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)置，違反上述投資禁止與限制的投資指令不能被系統(tǒng)所接受。 第五十八條 在公司各基金所投資的上市公司發(fā)布召開股東大會(huì)的通知后，相關(guān)研究員或基金經(jīng)理助理如認(rèn)為應(yīng)該參加股東大會(huì)，則應(yīng)在出席前出具建 基金投資管理制度 31 議書報(bào)相關(guān)基金經(jīng)理，就股東大會(huì)的議題和投票意見發(fā)表建議。 第五十一條 核心證券庫的建立和維護(hù) 研究部對可投資證券備選庫名單中的公司進(jìn)行進(jìn)一步研究和調(diào)研，并出具個(gè)股研究報(bào)告，經(jīng)投資研究聯(lián)席會(huì)議上討論后，上報(bào)投資決策委員會(huì)審定，投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)后由研究部風(fēng)險(xiǎn)管理組將該公司列入相應(yīng)基金的核心證券庫中 。 第四十二條 在交易執(zhí)行過程中， 交易人員應(yīng)在指令范圍內(nèi)努力控制成本，爭取最好的交易價(jià)格。 （三 ） 各基金投資固定收益證券，必須由基金經(jīng)理提出《固定收益證券投資分析報(bào)告》，就總體經(jīng)濟(jì)趨勢、利率變化趨勢作出分析，并提出相應(yīng)的分析和操作建議。 研究部風(fēng)險(xiǎn)管理組在基金投資管理過程中的職能包括： (一 ) 制定清晰合理、科學(xué)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理政策，并向公司各部門和員工及時(shí)傳達(dá)； 基金投資管理制度 13 (二 ) 根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的特點(diǎn)和需求，制定投資領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理和績效評估戰(zhàn)略，并監(jiān)督其執(zhí)行； (三 ) 根據(jù)公司經(jīng)營的策略、規(guī)模、復(fù)雜程序和可承受的風(fēng)險(xiǎn)，建立定量化的風(fēng)險(xiǎn) 評估（識別 度量分析）方法和工具； (四 ) 建立并遵循科學(xué)、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理程序； (五 ) 制定符合法律法規(guī)和客戶需求的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施； (六 ) 建立一套符合國際投資表現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合國內(nèi)基金運(yùn)作慣例的基金業(yè)績計(jì)算方法； (七 ) 發(fā)展一套國內(nèi)外領(lǐng)先水準(zhǔn)的數(shù)量化的投資風(fēng)險(xiǎn)與績效評估系統(tǒng)，確保對基金投資風(fēng)險(xiǎn)和基金投資績效進(jìn)行科學(xué)化、準(zhǔn)確化、標(biāo)準(zhǔn)化、定量化的評估； (八 ) 定期向決策和管理層提交風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)任何重大偏差，應(yīng)立即向管理層匯報(bào)； (九 ) 及時(shí)提供基金投資風(fēng)險(xiǎn)和績效數(shù)據(jù)，滿足公司各業(yè)務(wù)相關(guān)部門及其他用戶的不同需求（包括基金經(jīng)理、市場營銷 部門、產(chǎn)品代銷機(jī)構(gòu)及基金持有人）； (十 ) 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制辦公會(huì)的指示對各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)課題進(jìn)行研究； 基金投資管理制度 14 (十一 ) 培育和推廣風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)文化。 投資總監(jiān)擔(dān)任投資決策委員會(huì)執(zhí)行委員，在投委會(huì)授權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)實(shí)施投資計(jì)劃，超出其權(quán)限范圍的投資 計(jì)劃提交投資決策委員會(huì)審批。 第七條 在投資管理中既要遵守公司投資理念，又要根據(jù)不同的基金合同（風(fēng)格）制定相應(yīng)的投資原則。 第八條 投資管理過程中嚴(yán)格執(zhí)行投資禁止和限制制度。 投資決策委員會(huì)的主要職責(zé)為： (一 ) 制定基金投資程序及權(quán)限設(shè)置； (二 ) 根據(jù)基金的《基金合同》確定基金的投資理念、投資原則以及投資限制； (三 ) 討論基金經(jīng)理定期出具的《投資策略報(bào)告》以及研究部的研究策略報(bào)告，審定各基金資產(chǎn)的配置方案，包括基金資產(chǎn)在不同市場、股票、債券、現(xiàn)金之間的配置比例；基金資產(chǎn)在重點(diǎn)市場、行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、板塊之間的分配比例及融資規(guī)模，并根據(jù)市場形勢對資產(chǎn)配置方案進(jìn)行調(diào)整； (四 ) 批準(zhǔn)各基金的可投資證券備選庫和核心證券庫的建立及調(diào)整； (五 ) 制定基金投資授權(quán)方案，對分管領(lǐng)導(dǎo)、基金經(jīng)理作出投資授 權(quán)，對超出投資權(quán)限的投資項(xiàng)目做出決定； (六 ) 評價(jià)基金經(jīng)理的工作績效； 基金投資管理制度 8 (七 ) 定期對研究部風(fēng)險(xiǎn)管理組提交的基金投資風(fēng)險(xiǎn)評估和投資績效分析報(bào)告進(jìn)行討論，并執(zhí)行適當(dāng)?shù)牟呗?、程序和方法盡量減輕投資風(fēng)險(xiǎn)。 第二十三條 風(fēng)險(xiǎn)控制辦公會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)控制辦公會(huì)是公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的常設(shè)機(jī)構(gòu)，是公司的最高風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)構(gòu)。基金經(jīng)理進(jìn)行固定收益證券投資時(shí)，必須依照公司的信用評級和具體權(quán)限。并應(yīng)根據(jù)市場情況隨時(shí)向基金經(jīng)理通報(bào)交易指令的執(zhí)行情況及對該項(xiàng)交易的判斷和建議，以便基金經(jīng)理及時(shí)調(diào)整投資策略。 基 金經(jīng)理制定或調(diào)整投資組合時(shí)，必須選擇核心證券庫中的證券?；鸾?jīng)理在研究員或基金經(jīng)理助理的建議書 的基礎(chǔ)上出具自己的意見后，一并交給分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。 第八章 投資授權(quán)管理 第六十八條 公司基金投資業(yè)務(wù)實(shí)行分級授權(quán)管理。 第八十二條 在基金投資管理過程中應(yīng)十分重視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理。 第八十條 通過證券分析系統(tǒng)及其他軟件的應(yīng)用，設(shè)置與業(yè)務(wù)同步的電腦風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測系統(tǒng)，如設(shè)置個(gè)股預(yù)警線，通過自動(dòng)對賬系統(tǒng)掃描所有證券投資，對持倉超風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額和接近法律法規(guī)規(guī)定的比例進(jìn)行提醒、超比例投資無法委托的設(shè)定、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)行權(quán)限管理并設(shè)置密碼等。 基金投資管理制度 36 (一 ) 超越投資權(quán)限； (二 ) 公司內(nèi)部制度規(guī)定； (三 ) 相關(guān)法規(guī)規(guī)定 。 第五十七條 公司行使所屬各基金持有股票之表決權(quán)及董事、監(jiān)事人選選舉權(quán)，應(yīng)以基金份額持有人利益最大化為原則，若出現(xiàn)上市公司的大股東或管理層有侵害公司其它股東利益的行為時(shí)，由本公司投資決策委員會(huì)本著維護(hù)基金份額持有人利益的原則，商討相應(yīng)對策后行使投票權(quán)。研究部提出符合公司投資理念及基金選股標(biāo)準(zhǔn)的核心庫證券名單，必須從中挑選。 第四十一條 基金經(jīng)理在同一日對同一證券發(fā)出方向相反的交 基金投資管理制度 24 易指令時(shí)，中央交易室主管應(yīng)拒絕執(zhí)行。 （二 ） 除了滿足有關(guān)法律法規(guī)的債券投資比例限制外，公司將根據(jù)國內(nèi)固定收益類證券市場的發(fā)展情況，制定對不同種類的固定 收益證券的具體投資比例和金額限制、以及投資于不同到期期限的固定收益證券的投資比例限制。 第二十二條 研究部風(fēng)險(xiǎn) 管理組 研究部下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理組，通過建立并運(yùn)用有關(guān)的策略、流程、方法和工具，識別和度量公司經(jīng)營中所承受的投資風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)，向公司決策和 管理層 提供及時(shí)充分的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，確保公司能對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)采取有效的防范控制和妥善的管理。投資決策委員會(huì)由公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、研究總監(jiān)以及公司根據(jù)實(shí)際需要確定的其他投資相關(guān)人員組成。 基金投資管理制度 3 第六條 基金的投資管理方式采取投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的 基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 第九條 適應(yīng)市場波動(dòng)性的特點(diǎn)，根據(jù)不同的 基金合同（風(fēng)險(xiǎn)）及其 投資目標(biāo)，適當(dāng)開展相機(jī)抉擇投資。 第十六條 投資總監(jiān) 投資總監(jiān)負(fù)責(zé)公司具體投資管理技術(shù)業(yè)務(wù)，其主要職責(zé)是： (一 ) 執(zhí)行投資管理流程、環(huán)節(jié)和事宜，保證基金的投資行為合法合規(guī)； (二 ) 擔(dān)任投資決策委員會(huì)執(zhí)行委員，負(fù)責(zé)召開例行之投資決策委員會(huì)會(huì)議； (三 ) 協(xié)助制定公司發(fā)展短、中、長期投資政策、策略和計(jì)劃； (四 ) 執(zhí)行投資組合管理團(tuán)隊(duì)的投資決策流程，包括資產(chǎn)配置、行業(yè)和公司選 擇、風(fēng)險(xiǎn)分析和管理； (五 ) 落實(shí)各基金的資產(chǎn)配置按期達(dá)到投資決策委員會(huì)所制定的目標(biāo)； (六 ) 在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，努力使公司所管理的基金達(dá)到并保持業(yè)內(nèi)一流的業(yè)績； (七 ) 參與制定公司產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并對產(chǎn)品開發(fā)提出建設(shè)性意見； (八 ) 與基金的重要客戶保持經(jīng)常的溝通和聯(lián)系，向客戶闡明公司的投資理論和策略，以及良好的風(fēng)險(xiǎn)控 基金投資管理制度 9 制能力； (九 ) 協(xié)助支持新產(chǎn)品的發(fā)行。風(fēng)險(xiǎn)控制辦公會(huì)由公司總經(jīng)理、督察長、市場部經(jīng)理 、 投資管理部經(jīng)理、研究部 經(jīng)理、財(cái)務(wù)綜合部經(jīng)理、基金事務(wù)部經(jīng)理、信息技術(shù)部經(jīng)理、 監(jiān)察稽核部經(jīng)理組成。 第三十四條 重大投資項(xiàng)目提案的形成 對于超出基金經(jīng)理投資權(quán)限的投資項(xiàng)目，基金經(jīng)理按照公司投資授權(quán)方案的規(guī)定報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第四十三條 交易室應(yīng)積極就基金交易管理的情況通報(bào)給分管領(lǐng)導(dǎo)、基金經(jīng)理和督察長。研究部對于核心證券庫中的證券須持續(xù)追蹤其基本面及股價(jià)變化，并適時(shí)提出修正報(bào)告，以便基金經(jīng)理進(jìn)行投資決策。分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，指派專人依照建議書的核準(zhǔn)內(nèi)容出席股東會(huì)行使投票權(quán)或通過網(wǎng)絡(luò)投票行使投票權(quán)。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審批公司投資授權(quán)方案。研究部風(fēng)險(xiǎn)管理組負(fù)責(zé)建立完備的基金流動(dòng)性監(jiān)測、分析和評價(jià)系統(tǒng)，以對各基金的流 基金投資管理制度 39 動(dòng)性實(shí)行實(shí)時(shí)管理。 第七十九條 監(jiān)察稽核部對投資制度的執(zhí)行情況、投資過程的合法性、合規(guī)性進(jìn)行定期的監(jiān)察稽核。 第六十六條 以下基金投資行為必須獲得 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。原則上應(yīng)由各基金