【正文】 :24:5411:24Mar2322Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 。數(shù)據(jù)區(qū)間是從 1994年 1月～ 2023年 12月。 ? 在 Stata中實(shí)現(xiàn)相關(guān)性檢驗(yàn)的基本命令格式如下所示： ? 命令格式 1（做出自相關(guān)和偏自相關(guān)圖）： ? corrgram varname [if] [in] [, corrgram_options] ? 命令格式 2（做出自相關(guān)圖）： ? ac varname [if] [in] [, ac_options] ? 命令格式 3（做出自相關(guān)和偏自相關(guān)圖）： ? pac varname [if] [in] [, pac_options] Page 13 STATA從入門到精通 ? 以上三個命令格式的選項(xiàng)的相關(guān)描述分別如表 11 11 117所示： ? 表 115 corrgram_options的相關(guān)描述 表 116 ac_options的相關(guān)描述 表 117 ac_options的相關(guān)描述 主要選項(xiàng) 描述 lags()* 滯后階數(shù) noplot 不進(jìn)行作圖 yw 通過 YuleWalker方程組 ， 計(jì)算偏自相關(guān) PAC 主要選項(xiàng) 描述 lags()* 滯后階數(shù) generate(newvar) 生成新變量 ， 默認(rèn)不做圖 level() 置信度 ， 默認(rèn) 95% fft 通過傅里葉轉(zhuǎn)化計(jì)算 AC 主要選項(xiàng) 描述 lags()* 滯后階數(shù) generate(newvar) level() 生成新變量 ， 默認(rèn)不做圖 置信度 ， 默認(rèn) 95% yw 通過 YuleWalker方程組 ， 計(jì)算偏自相關(guān) PAC Page 14 STATA從入門到精通 ? 【例 】使用表 118的數(shù)據(jù)來對 Stata中自相關(guān)與偏自相關(guān)的應(yīng)用進(jìn)行說明。 Page 8 STATA從入門到精通 ? 數(shù)據(jù) =修勻部分 +粗糙部分，運(yùn)用 Stata進(jìn)行修勻使用 tssmooth命令，其基本命令格式如下所示： ? tssmooth smoother[type] newvar = exp [if] [in] [, ...] ? 其中 smoother[type]有一系列目錄，如下表 114所示： 平滑的種類 smoother[type] 移動平均 不加權(quán) ma 加權(quán) ma 遞歸 單指數(shù)過濾器 exponential 雙指數(shù)過濾器 dexponential 非季節(jié)性 HoltWinters修勻 hwinters 季節(jié)性 HoltWinters修勻 shwinters 非線性過濾器 nl Page 9 STATA從入門到精通 ? 【例 】繼續(xù)使用上例的數(shù)據(jù)來對 tssmooth命令的應(yīng)用進(jìn)行說明。對于其他 %t的格式， Stata自動獲得其時(shí)間單位， delta選項(xiàng)經(jīng)常與 %tc格式一起使用。 Options分為兩類，或者定義時(shí)間單位，或者定義時(shí)間周期（即 timevar兩個觀測值之間的周期數(shù)）。 ? 時(shí)間序列構(gòu)成分析就是要觀察現(xiàn)象在一個相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)，由于各個影響因素的影響，使事物發(fā)展變化中出現(xiàn)的長期趨勢、季節(jié)變動、循環(huán)變動和不規(guī)則變動。 ? 自相關(guān)刻畫它序列 的鄰近數(shù)據(jù)之間存在多大程度的相關(guān)性。在 Stata中是通過如下基本命令來實(shí)現(xiàn)的： ? 命令格式 1（ VAR模型的 irf文件創(chuàng)建）： irf create irfname [, var_options] ? 命令格式 2（ SVAR模型的 irf文件創(chuàng)建）： irf create irfname [, svar_options] ? 命令格式 3（ VEC模型的 irf文件創(chuàng)建）： irf create irfname [, vec_options] ? 創(chuàng)建 irf文件之后，顯示處于當(dāng)下活動狀態(tài)的 irf，輸入以下命令： irf set ? 激活 irf文件，可以輸入以下命令： irf set ifr_name ? 清除活動的 irf文件，可以輸入以下命令： irf set, clear 主要選項(xiàng) 描述 set(filename[, replace]) 創(chuàng)建文件 replace 如果文件已存在 ， 則替換文件 order(varlist) Cholesky排序 estimates(estname) 以估計(jì)的 VAR名稱 Page 26 STATA從入門到精通 ? （ 2） Irf作圖 ? Irf文件作圖，可以輸入以下命令： irf graph stat [, options] ? stat的相關(guān)描述 options的相關(guān)描述 主要選項(xiàng) 描述 irf irf oirf 正交 irf dm 動態(tài)乘子 cirf 累計(jì) irf coirf 累計(jì)正交 irf cdm 累計(jì)同臺乘子 fevd Cholesky 方差分解 sirf 結(jié)構(gòu) IRF sfevd 結(jié)構(gòu) Cholesky 方差分解 主要選項(xiàng) 描述 set(filename) 使文件激活 irf(irfnames) IRF 結(jié)果名稱 impulse(impulsevar) 脈沖變量 response(endogvars) 響應(yīng)變量 Page 27 STATA從入門到精通 ? 6． johansen檢驗(yàn) ? 當(dāng)變量之間同階單整時(shí)，可以運(yùn)用 johansen檢驗(yàn)查看變量之間是否協(xié)整。 11:24:5411:24:5411:24Wednesday, March 22, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 上午 11時(shí) 24分 54秒 上午 11時(shí) 24分 11:24: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 :24:5411:24:54March 22, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 上午 11時(shí) 24分 54秒 上午 11時(shí) 24分 11:24: ? 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 ? GRACH模型 ? ARCH模型中的第二式 是關(guān)于 ?t2的分布滯后模型。 部分 數(shù)據(jù)說明 下 表所示。 ? 自回歸過程 ? 如果一個剔出均值和確定性成分的線性過程可表達(dá)為 ? xt = ? 1xt1 + ? 2 xt2 + … + ? p xtp + ut ? 其中 ?i, i = 1, … p 是自回歸參數(shù)， ut 是白噪聲過程，則稱 xt為 p階自回歸過程，用 AR(p)表示。 weekly timevar的格式為 %tw， 0=1960w1， 1=1960w2；即 0為 1960年第一周 ， 1為 1960年第二周 ， 依次后推