【正文】 持續(xù)期 是指固定收入金融工具的所有預(yù)期現(xiàn)金流量的加權(quán)平均時間，或者固定收入金融工具未來的現(xiàn)金流量相對于其價格變動基礎(chǔ)上計算的加權(quán)平均時間。 安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management三、資產(chǎn)負債管理方法第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第二節(jié)　商業(yè)銀行經(jīng)營管理方法概念計算組合應(yīng)用簡評 資金缺口 在數(shù)量上等于 利率敏感性資產(chǎn)（ IRSA： Interest Rate Sensitive Assets ） 與利率敏感性負債（ IRSL： Interest rate Sensitive Liabilities ）之差。 負債管理方法主要包括兩種，即儲備頭寸管理方法和全面負債管理方法。安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、資產(chǎn)管理方法1. 資金總庫法2. 資金分配法3. 線性規(guī)劃法第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第二節(jié)　商業(yè)銀行經(jīng)營管理方法概念流程特點簡評安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、資產(chǎn)管理方法1. 資金總庫法2. 資金分配法3. 線性規(guī)劃法第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第二節(jié)　商業(yè)銀行經(jīng)營管理方法概念步驟舉例簡評 線性規(guī)劃法 （ Linear Programming Approach）是在管理理論和數(shù)學方法、計算機技術(shù)在銀行管理中的應(yīng)用的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的，該方法的本質(zhì)是 求解在一定約束條件下，目標函數(shù)值最大（?。┗囊环N方法 。如投資于高品質(zhì)的 各類長期證券 ，這不僅僅是出于商業(yè)銀行追求盈利的需要，更可能是為了改善銀行的資產(chǎn)組合狀況，如分散地區(qū)、行業(yè)風險等。安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management四、資產(chǎn)負債表外業(yè)務(wù)管理理論l 背景l(fā) 基本內(nèi)容第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 資產(chǎn)負債表外業(yè)務(wù)管理理論 認為：商業(yè)銀行是金融中介機構(gòu)，同時也是提供各種金融服務(wù)和信息服務(wù)的機構(gòu)。而且，商業(yè)銀行根據(jù)資產(chǎn)的需要調(diào)整和組織負債，讓負債適應(yīng)和支持資產(chǎn)，也為銀行擴大業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模提供了條件。安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、資產(chǎn)管理理論l 基本內(nèi)容l 局限性l 評價第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 預(yù)期收入理論 （ The Anticipatedine Theory）的提出，為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷擴大、業(yè)務(wù)品種的推陳出新奠定了理論基礎(chǔ)，為商業(yè)銀行 “三性原則 ”的完美結(jié)合提供了理論支持。 沒有考慮到銀行存款具有相對的穩(wěn)定性，發(fā)放一定中長期貸款實際上并不會影響銀行的流動性；216。 在商業(yè)銀行管理實踐中，該理論大體上經(jīng)歷了三個發(fā)展階段：1. 商業(yè)貸款理論2. 轉(zhuǎn)換理論3. 預(yù)期收入理論第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、資產(chǎn)管理理論l 基本內(nèi)容l 局限性l 評價第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、資產(chǎn)管理理論l 基本內(nèi)容l 局限性l 評價第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 商業(yè)貸款理論 （ Commercialloan Theory)又稱 真實票據(jù)理論 (Realbill Theory) ，源于 亞當 ?斯密 1776年發(fā)表的《 國富論 》 的相關(guān)論述，是在早期英國商業(yè)銀行經(jīng)營實踐經(jīng)驗基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。 在轉(zhuǎn)換理論基礎(chǔ)上，現(xiàn)代商業(yè)銀行開始建立以流動性資產(chǎn)為內(nèi)容的準備金制度，實現(xiàn)了流動性和盈利性的良好結(jié)合。安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management二、負債管理理論1. 背景2. 基本內(nèi)容3. 局限性4. 評價第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 負債管理理論 認為：銀行資金的流動性不僅可以通過強化資產(chǎn)管理獲得，還可以通過靈活地調(diào)劑負債達到目的。 在控制經(jīng)營風險方面，明確規(guī)定 自有資本比例 ，根據(jù)不同的經(jīng)營環(huán)境制定各類資產(chǎn)的風險度標準和控制風險的方法，以 資產(chǎn)收益率 和 資本收益率 作為考察銀行收益性的主要評估標準。安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、資產(chǎn)管理方法1. 資金總庫法2. 資金分配法3. 線性規(guī)劃法第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第二節(jié)　商業(yè)銀行經(jīng)營管理方法概念流程特點簡評資金總庫法的基本流程如下：資金來源 　　 資金運用活期存款 　 一級儲備儲蓄存款 　 二級儲備定期存款 　 各類貸款借入資金 　 其他有價證券　　股本 　 固定資產(chǎn) 資金庫 二級儲備 由短期公開債券組成，主要包括短期國庫券、地方政府債券、金融債券等安全性較高、流動性和市場性較強的證券。安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、資產(chǎn)管理方法1. 資金總庫法2. 資金分配法3. 線性規(guī)劃法第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第二節(jié)　商業(yè)銀行經(jīng)營管理方法概念流程缺陷簡評資金分配法的基本流程如下：資金來源 　　 資金運用活期存款 　 一級儲備儲蓄存款 　 二級儲備定期存款 　 各類貸款借入資金 　 其他有價證券　　股本 　 固定資產(chǎn) 儲蓄存款 和 定期存款 穩(wěn)定性較好，資金周轉(zhuǎn)速度較慢，因此，這兩部分資金來源大部分用于 貸款 和購買 有價證券 ，小部分用于補充 一級儲備 和 二級儲備 。再設(shè)銀行管理人員確定的流動性標準是短期證券須占貸款的 25% 以上。這種管理方法的前提是借入資金具有較大的供給彈性，即市場上有足夠的參與者和足夠的資金。預(yù)測未來利率 ：擴大浮動利率資產(chǎn)，減少浮動利率負債。 安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水演講完畢，謝謝觀看！。表明有一部分固定利率資產(chǎn)是通過浮動利率負債籌措的資金。 負債管理方法主要包括兩種，即儲備頭寸管理方法和全面負債管理方法。3）建立線形規(guī)劃模型并求解安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、資產(chǎn)管理方法1. 資金總庫法2. 資金分配法3. 線性規(guī)劃法第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第二節(jié)　商業(yè)銀行經(jīng)營管理方法概念步驟舉例簡評例如：一家銀行的負債總額為 2500萬元，可用于貸款（ X1）和購買短期證券（ X2）。也就是 按照不同資金來源的流動性和法定準備金的要求，決定資產(chǎn)的分配方法和分配比例 ，建立資產(chǎn)項目與負債項目的對應(yīng)關(guān)系，把各種資金來源按照周轉(zhuǎn)速度和法定準備金的要求，分別按不同的比重分配到不同的資產(chǎn)形式中去。 一級儲備 主要用來滿足法定存款準備金需求、日常營業(yè)中的付款和支票清算需求，以及意外提存和意外貸款的需求等，所以一級儲備處于高度優(yōu)先的地位。 流動性問題是該理論首要解決的核心問題，它要求從資產(chǎn)和負債兩個方面去預(yù)測流動性問題，同時又要從這兩個方面去尋找滿足流動性需要的途徑。該理論產(chǎn)生于 20世紀 60年代，當時的經(jīng)濟處于相對繁榮時期，貸款需求旺盛。 該理論認為，商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性并不取決于貸款資產(chǎn)的期限，而是取決于資產(chǎn)的變現(xiàn)能力。但是，商業(yè)銀行可以 自主安排資金的應(yīng)用以及資產(chǎn)結(jié)構(gòu) ，通過資產(chǎn)業(yè)務(wù)獲得盡可能高的利潤，并確保資產(chǎn)的流動性和經(jīng)營的安全性。 獲得短期貸款的企業(yè)在貸款到期后可向銀行申請展期，實際上演變成長期貸款，仍有長期貸款的流動性、安全性的問題。安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理Commercial Bank Business Management一、資產(chǎn)管理理論l 基本內(nèi)容l 局限性l 評價第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 預(yù)期收入理論 （ The Anticipatedine Theory） 具有積極的意義。同時，隨著西方各國銀行管制的放松和金融自由化浪潮的涌現(xiàn)，商業(yè)銀行在金融市場上主動融資的權(quán)力增加，吸收存款的壓力減少，這一切使商業(yè)銀行由單純的負債管理轉(zhuǎn)向資產(chǎn)負債綜合管理。商業(yè)銀行擁有大量的客戶、龐大眾多的分支機構(gòu)、專業(yè)化的高水平職員隊伍、先進的信息設(shè)備、掌握著大量的社會經(jīng)濟信息和雄厚的資金，這一切都為商業(yè)銀行拓展新業(yè)務(wù)創(chuàng)造了良好條件。安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理