【正文】 這樣才能獲取更大的經(jīng)濟(jì)效益。另外,我們必須重視貸后監(jiān)督檢查,定期或不定期到企業(yè)中去了解生產(chǎn)、經(jīng)營情況,以便及時掌握企業(yè)信息。雖然在信貸20浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險管理研究資金發(fā)放過程中,經(jīng)歷了業(yè)務(wù)人員對客戶的貸前和貸時審查、審批人員審核、并經(jīng)項(xiàng)目審批會議考核,最終報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)等一系列的過程,各職能部門之間分工合作、相互制衡機(jī)制的效果剛剛開始顯露,但是由于這些措施形成的時間較短,面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢,如何協(xié)調(diào)各部門力量使其形成合力,尋找適合不同行業(yè)情況的風(fēng)險評價體系,特別是如何加強(qiáng)貸后審查和監(jiān)管,還需要很長一段時間的摸索過程。而且北京銀行杭州分行由于成立時間較短,一些職能部門還沒有完全設(shè)置到位,信貸相關(guān)管理部門人員也較少而且比較年輕,還無法對全行的信貸政策進(jìn)行系統(tǒng)地調(diào)研、制定和指導(dǎo),還無法適應(yīng)當(dāng)前銀行業(yè)競爭激烈的形勢。但是在大規(guī)模銀行信貸資金的支持下,一些企業(yè)把大量資金盲目投入房地產(chǎn)、高技術(shù)等利潤和風(fēng)險都較高的行業(yè),使中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。2. 4. 2風(fēng)險防范方面的差異國內(nèi)外銀行目前都非常重視信貸風(fēng)險的防范,國外銀行一般都注重貸款發(fā)放之前的細(xì)致調(diào)研以及風(fēng)險出現(xiàn)之前的防范,而國內(nèi)銀行缺乏風(fēng)險的預(yù)案,一般都是風(fēng)險出現(xiàn)后,臨時化解。2. 3. 3資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論產(chǎn)生于20世紀(jì)70年代末80年代初,強(qiáng)調(diào)從資產(chǎn)負(fù)債平衡的角度來協(xié)調(diào)銀行安全性、流動性和效益性?！秶徽摗?該理論認(rèn)為為了應(yīng)付存款人兌現(xiàn)現(xiàn)金的不確定性,銀行在資金的運(yùn)用上必須保持資產(chǎn)的高度流動性,該理論強(qiáng)調(diào)貸款必須是短期的、具有自償性的,該理論的最大特點(diǎn)是強(qiáng)調(diào)保持貸款的流動性來防范信貸風(fēng)險,但它沒有認(rèn)識到銀行對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用不僅僅體現(xiàn)在促進(jìn)商品的流通,更主要的是要推動生產(chǎn)的發(fā)展,因而這一理論無法適應(yīng)銀行資產(chǎn)管理實(shí)踐的需要,逐漸被新的理論所代替。(3)有利于保證國家金融秩序的穩(wěn)定。2. 2. 3信貸風(fēng)險管理旳流程信貸風(fēng)險管理是指通過信貸風(fēng)險識別、計量、控制和評價等程序,對信貸風(fēng)險進(jìn)行評級、分類和管理,控制或避免不良信貸資產(chǎn),提高銀行貸款的經(jīng)濟(jì)效益。另一方面,借款人可能會在在合同約定之前提前還貸全部或部分貸款,也會對信貸資金的盈利帶來影響,因此,貸款的收益就存在不確定性。研究過程中采用的研究方法主要采用:(1)理論研究法:通過對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的理論研究,分析銀行信貸風(fēng)險的成因,提出信貸風(fēng)險管理的策略。方洪全等(2004)運(yùn)用多元統(tǒng)計法建立了四水平的線性判別函數(shù)和Logit回歸函數(shù),其4浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險管理研究在實(shí)際案例應(yīng)用中得到了較好的驗(yàn)證。3浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險管理研究我國學(xué)者對信貸風(fēng)險管理的研究方向和方法也不斷深入發(fā)展。三要規(guī)范貸款的損失預(yù)測與定價管理。(5)信貸業(yè)務(wù)人員素質(zhì)差,違規(guī)操作,給銀行帶來信貸風(fēng)險。這在短期內(nèi)確實(shí)有助于拉動內(nèi)需,刺激經(jīng)濟(jì)增長,但是由于一些企業(yè)盲目發(fā)展、盲目投入、粗放經(jīng)營、大躍進(jìn)式的發(fā)展,給中國經(jīng)濟(jì)帶來了很大的隱患(鐘長洪,2010)。銀行內(nèi)部因素包括信貸組織機(jī)構(gòu)不健全、信貸管理體制不健全、信貸激勵約束機(jī)制不完善、信貸管理方法和手段落后、利益驅(qū)使下銀行從業(yè)人員違規(guī)操作等,企業(yè)方面的原因主要是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益差、企業(yè)盲目投資、企業(yè)之間相互擔(dān)保以及企業(yè)主缺乏誠信帶來的風(fēng)險。作者簽名: 認(rèn) 円期:。s credit risks。只注重貸款經(jīng)營,不注重貸后管理。(5)金融秩序不完善,銀行業(yè)同業(yè)之間無序競爭。同時,段默也認(rèn)為要防止信貸不良資產(chǎn)的發(fā)生,必須建立健全信貸制度,強(qiáng)化銀行信貸風(fēng)險管理。隨著各商業(yè)銀行信貸體制和機(jī)制的不斷改善,如何建立一套系統(tǒng)和完善的企業(yè)考核和信貸風(fēng)險評價體系,對不同行業(yè)企業(yè)和業(yè)務(wù)風(fēng)險開展定量分析和考核,是今后銀行業(yè)著手要做的一項(xiàng)重要工作,這也是一個逐漸摸索和不斷完善的過程。近年來,在信貸風(fēng)險量化分析的研究方面,西方商業(yè)銀行和學(xué)者重視信貸風(fēng)險的模型化識別,把數(shù)學(xué)和計算機(jī)技術(shù)應(yīng)用到對金融問題的識別上,通過多學(xué)科的結(jié)合,強(qiáng)化對信貸樣本數(shù)據(jù)的分析,應(yīng)用線性判別分析、線性回歸分析、logistic回歸分析等數(shù)學(xué)方法,用計算機(jī)語言回歸出風(fēng)險量化的數(shù)學(xué)模型,從而可以借助這些數(shù)學(xué)模型判斷信貸風(fēng)險的程度,指導(dǎo)信貸業(yè)務(wù)的實(shí)際工作。第五部分:對全文簡單總結(jié)。2. 2. 2信貸風(fēng)險管理的原則鑒于當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,強(qiáng)化銀行業(yè)的信貸風(fēng)險管理,建立科學(xué)的信貸風(fēng)險管理體系,主要應(yīng)該堅持以下幾點(diǎn)原則:(1)信貸資產(chǎn)全程監(jiān)控原則信貸資產(chǎn)全程監(jiān)控是指銀行在貸款發(fā)放之前,貸款發(fā)放中和貸款發(fā)放后,對貸款人進(jìn)行全面了解、對貸款進(jìn)行全程監(jiān)管的過程,可以保證銀行深入了解企業(yè)的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和項(xiàng)目前景,掌握企業(yè)的財務(wù)狀況以及信貸資金的使用方向,可以有效防范信貸風(fēng)險的發(fā)生。一些商業(yè)銀行為了追逐自己的經(jīng)濟(jì)效益,盲目往企業(yè)投入了大量的信貸資金,而忽視了信貸風(fēng)險的把控,給銀行業(yè)的健康發(fā)展帶來了隱患,因此,強(qiáng)化信貸風(fēng)險管理方面的研究,具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。通常所說的資產(chǎn)管理主要是指流動性管理、貸款管理與投資管理,其目的是把經(jīng)營風(fēng)險控制在最低程度的前提下以獲取最大的利益。該理論是把銀行的活期存款、定期存款、各種負(fù)債作為一個資金總庫,把資金按流動性優(yōu)先順序分配運(yùn)用,但該理論由于沒有考慮資金的動態(tài)變化,沒有提供確切的方法來決定資金投放比例,所以缺乏實(shí)際操作性。一旦貸款發(fā)放后,由于借貸雙方信息不對稱,在合同執(zhí)行過程中,由于企業(yè)掌握了信貸資金的使用權(quán),企業(yè)有可能違反合同約定,改變信貸資金的使用方向,投向房地產(chǎn)等高風(fēng)險的行業(yè),部分企業(yè)甚至可能采取違法的手段,通過資金轉(zhuǎn)移、放高利貸、關(guān)聯(lián)交易等手段以獲取不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)利益。14浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險管理研究2. 4. 4不良信貸資產(chǎn)處理策略上旳差異在出現(xiàn)不良信貸資產(chǎn)時,外資銀行非常注重不良貸款的轉(zhuǎn)化,而國內(nèi)銀行往往只重視對貸款的清收。分為內(nèi)部風(fēng)險、企業(yè)方面的成因以及外部環(huán)境的影響。目前,杭州分行信貸資金的申請、審批和發(fā)放受人為影響的因素比較多,往往只重視貸前調(diào)查和貸時審查,缺乏貸后檢查工作。對于A公司來說,主營業(yè)務(wù)可謂欣欣向榮,即使受到經(jīng)濟(jì)不景氣的影響,但是發(fā)展勢頭還是很好,從該企業(yè)貸款時提供的財務(wù)數(shù)據(jù)包括現(xiàn)場盡職調(diào)研時從多種渠道了解到情況來看,銷售收入和利潤逐年增加。總體來說,銀行目前仍22浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險管理研究然執(zhí)行的是以業(yè)績考核的政策,一方面,業(yè)務(wù)人員為了獲得更多的報酬會努力爭取信貸項(xiàng)目。一般在年中和年底都會對各支行和營銷團(tuán)隊(duì)或者個人自完成了任務(wù)進(jìn)行考核,根據(jù)完成的績效,多勞多得,目的就是。而對于一些風(fēng)險較大的項(xiàng)目,特別是近年來,隨著經(jīng)濟(jì)形勢的惡化,各行各業(yè)都出現(xiàn)了或多或少的信貸風(fēng)險發(fā)生的案例,一些客戶經(jīng)理寧愿減少自己的業(yè)績,不考慮這類風(fēng)險大的項(xiàng)目,以避免由此可能帶來的潛在風(fēng)險。該集團(tuán)公司除了主營業(yè)務(wù)外,下屬子公司是經(jīng)營房地產(chǎn)幵發(fā)項(xiàng)目的,由于房地產(chǎn)受國家宏觀調(diào)控,難以取得銀行貸款,A公司為了給子公司資金上的支持,于是將大量流動資金貸款用于房產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè),但是由于房產(chǎn)項(xiàng)目不景氣,所以項(xiàng)目回款較慢,最終導(dǎo)致公司的流動資金緊張,另外,A公司的一家互保單位(某建筑公司)由于受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響經(jīng)營不善倒閉,A公司為其擔(dān)保1億元銀行借款,到期后由A公司代償,致使A公司的資金鏈徹底斷裂,頻臨破產(chǎn),使我行信貸資產(chǎn)造成了巨大的損失。 V \39。為了提高我行信貸資產(chǎn)質(zhì)量,特針對我行近兩年出現(xiàn)的一些風(fēng)險案例,對信貸風(fēng)險的成因進(jìn)行分析。外資銀行重視對信貸人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)的培訓(xùn),極大地提高了員工的技能,也有助于銀行加強(qiáng)抗風(fēng)險能力。2. 3. 6信息不對稱理論信息不對稱理論是指在市場經(jīng)濟(jì)活動中,交易雙方對有關(guān)信息的了解是有差異的,掌握信息比較充分的人員,往往處于比較有利的地位,而信息了解少的一方,則處于比較被動的位置,對事物難以做出正確判斷。但該理論對于資產(chǎn)預(yù)期的收入是建立在主觀預(yù)測基礎(chǔ)上的,由于受個人主觀意識的影響,預(yù)測的結(jié)果不一定準(zhǔn)確,尤其是在貸款周期較長時,受外部影響因素會更多,因此其結(jié)果偏差可能會更大,存在很多不確定性。2. 3信貸風(fēng)險管理理論銀行信貸風(fēng)險管理的理論是在長期的發(fā)展過程中逐步形成的,最早開始于西方商業(yè)銀行中,依次經(jīng)歷了資產(chǎn)管理理論、負(fù)債管理理論、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論、資產(chǎn)負(fù)債表外業(yè)務(wù)理論、全面信貸管理理論五個階段。近年來,由于美國金融危機(jī)的不斷蔓延,世界經(jīng)濟(jì)受到了很大的沖擊,隨之而來的歐元危機(jī),更是給歐美經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乃至整個世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都帶來了巨大的壓力,新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長速度也逐漸放緩。近幾年來,銀行業(yè)在強(qiáng)化信貸風(fēng)險管理,促進(jìn)信貸資產(chǎn)優(yōu)化,防范信貸和化解信貸風(fēng)險方面做了大量的研究工作,取得了一定的成績和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),信貸風(fēng)險管理水平也有顯著提高。第三部分:北京銀行杭州分行的信貸風(fēng)險的現(xiàn)狀和成因分析,為后續(xù)開展工作打下基礎(chǔ)。資產(chǎn)負(fù)債表外業(yè)務(wù)理論提倡從傳統(tǒng)的銀行負(fù)債和資產(chǎn)業(yè)務(wù)以外的范圍去尋找心得經(jīng)營領(lǐng)域,開辟新的盈利源泉。在微觀層面從房地產(chǎn)信貸的信用風(fēng)險和操作風(fēng)險方面進(jìn)行分析。第三方面,在全社會要開展講誠信的學(xué)習(xí)和教育活動,創(chuàng)造良好的社會氛圍。(3)社會信用體系不完善,企業(yè)和個人不講誠信,違法成本較低,社會上還沒有完全實(shí)現(xiàn)誠信為本的處事原則。黃益群(2009)研究了我國商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險管理方面面臨的主要問題,認(rèn)為我國商業(yè)銀行本身起步晚,起點(diǎn)低,由于世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)對中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了很大的沖擊,因此信貸風(fēng)險管理方面的矛盾日益凸現(xiàn)出來,成為制約我國銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸,也不利于其參與國際競爭與合作,信貸風(fēng)險管理主要存在如下不足之處:銀行信貸管理體制不健全,風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)不完善。s very important to carry out thebanking credit risk management research.In order to effectively manage credit risk,the topic adopts theory researchmethod,parative method, survey method, case study method, focusing on theanalysis of current situation and causes of the Bank of Beijing Hangzhou branch incredit risk based on the research at home and abroad in the bank credit riskmanagement. This paper argues that the credit risk of Bank of Beijing Hangzhoubranch mainly consists of bank internal factors, enterprise factors and the externalenvironment factors. Internal factors include the credit organization is not perfect, thecredit management system is not perfect, the credit incentive mechanism is not perfect,the credit management method and means are backward, bank member39。對本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個人和集體,均己在文中以明確方式標(biāo)明。最后,本文在調(diào)研北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險成因的基礎(chǔ)上,提出了北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險管理的策略:銀行樹立全面信貸風(fēng)險管理理念、健全信貸組織管理體系、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、建立信貸管理崗位責(zé)任制、完善信貸激勵機(jī)制、提高政策的洞察力和敏銳性、培養(yǎng)信貸人員的素質(zhì)等,有助于降低信貸風(fēng)險,提高經(jīng)濟(jì)效益和綜合競爭力。北京銀行杭州分行成立于2008年12月,成立近四年來,秉承北京銀行在金融服務(wù)、金融產(chǎn)品開發(fā)和客戶資源上的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢,杭州分行各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展,目前已有8家支行,為浙江的地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)作了一定的貢獻(xiàn)。對于企業(yè)方面來說,當(dāng)前,由于受中國經(jīng)濟(jì)下滑大環(huán)境的影響,再加上人力成本不斷上漲、原材料價格不斷上漲等多方面因素的影響,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較差,導(dǎo)致一些企業(yè)特別是投資周期長、回款較慢的企業(yè)資金壓力很大,逐年虧損甚至倒閉,這就使得企業(yè)的貸款存在違約的風(fēng)險,有的貸款到期無法收回,甚至貸款化為虛有。五要完善內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)避操作風(fēng)險和道德風(fēng)險。葉耀明等(2003)指出內(nèi)部評級法是新巴塞爾協(xié)議的核心,認(rèn)為我國商業(yè)銀行只有實(shí)施內(nèi)部評級法,健全體制機(jī)制,才能以新的風(fēng)險監(jiān)管理念和手段,才能從根本上保持我國