【正文】 這樣才能獲取更大的經(jīng)濟(jì)效益。另外,我們必須重視貸后監(jiān)督檢查,定期或不定期到企業(yè)中去了解生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況,以便及時(shí)掌握企業(yè)信息。雖然在信貸20浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究資金發(fā)放過(guò)程中,經(jīng)歷了業(yè)務(wù)人員對(duì)客戶的貸前和貸時(shí)審查、審批人員審核、并經(jīng)項(xiàng)目審批會(huì)議考核,最終報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)等一系列的過(guò)程,各職能部門之間分工合作、相互制衡機(jī)制的效果剛剛開始顯露,但是由于這些措施形成的時(shí)間較短,面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),如何協(xié)調(diào)各部門力量使其形成合力,尋找適合不同行業(yè)情況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系,特別是如何加強(qiáng)貸后審查和監(jiān)管,還需要很長(zhǎng)一段時(shí)間的摸索過(guò)程。而且北京銀行杭州分行由于成立時(shí)間較短,一些職能部門還沒(méi)有完全設(shè)置到位,信貸相關(guān)管理部門人員也較少而且比較年輕,還無(wú)法對(duì)全行的信貸政策進(jìn)行系統(tǒng)地調(diào)研、制定和指導(dǎo),還無(wú)法適應(yīng)當(dāng)前銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的形勢(shì)。但是在大規(guī)模銀行信貸資金的支持下,一些企業(yè)把大量資金盲目投入房地產(chǎn)、高技術(shù)等利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)都較高的行業(yè),使中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。2. 4. 2風(fēng)險(xiǎn)防范方面的差異國(guó)內(nèi)外銀行目前都非常重視信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范,國(guó)外銀行一般都注重貸款發(fā)放之前的細(xì)致調(diào)研以及風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)之前的防范,而國(guó)內(nèi)銀行缺乏風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)案,一般都是風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)后,臨時(shí)化解。2. 3. 3資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論產(chǎn)生于20世紀(jì)70年代末80年代初,強(qiáng)調(diào)從資產(chǎn)負(fù)債平衡的角度來(lái)協(xié)調(diào)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性。《國(guó)富論》,該理論認(rèn)為為了應(yīng)付存款人兌現(xiàn)現(xiàn)金的不確定性,銀行在資金的運(yùn)用上必須保持資產(chǎn)的高度流動(dòng)性,該理論強(qiáng)調(diào)貸款必須是短期的、具有自償性的,該理論的最大特點(diǎn)是強(qiáng)調(diào)保持貸款的流動(dòng)性來(lái)防范信貸風(fēng)險(xiǎn),但它沒(méi)有認(rèn)識(shí)到銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用不僅僅體現(xiàn)在促進(jìn)商品的流通,更主要的是要推動(dòng)生產(chǎn)的發(fā)展,因而這一理論無(wú)法適應(yīng)銀行資產(chǎn)管理實(shí)踐的需要,逐漸被新的理論所代替。(3)有利于保證國(guó)家金融秩序的穩(wěn)定。2. 2. 3信貸風(fēng)險(xiǎn)管理旳流程信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是指通過(guò)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、控制和評(píng)價(jià)等程序,對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)、分類和管理,控制或避免不良信貸資產(chǎn),提高銀行貸款的經(jīng)濟(jì)效益。另一方面,借款人可能會(huì)在在合同約定之前提前還貸全部或部分貸款,也會(huì)對(duì)信貸資金的盈利帶來(lái)影響,因此,貸款的收益就存在不確定性。研究過(guò)程中采用的研究方法主要采用:(1)理論研究法:通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究,分析銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因,提出信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的策略。方洪全等(2004)運(yùn)用多元統(tǒng)計(jì)法建立了四水平的線性判別函數(shù)和Logit回歸函數(shù),其4浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究在實(shí)際案例應(yīng)用中得到了較好的驗(yàn)證。3浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究我國(guó)學(xué)者對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的研究方向和方法也不斷深入發(fā)展。三要規(guī)范貸款的損失預(yù)測(cè)與定價(jià)管理。(5)信貸業(yè)務(wù)人員素質(zhì)差,違規(guī)操作,給銀行帶來(lái)信貸風(fēng)險(xiǎn)。這在短期內(nèi)確實(shí)有助于拉動(dòng)內(nèi)需,刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),但是由于一些企業(yè)盲目發(fā)展、盲目投入、粗放經(jīng)營(yíng)、大躍進(jìn)式的發(fā)展,給中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了很大的隱患(鐘長(zhǎng)洪,2010)。銀行內(nèi)部因素包括信貸組織機(jī)構(gòu)不健全、信貸管理體制不健全、信貸激勵(lì)約束機(jī)制不完善、信貸管理方法和手段落后、利益驅(qū)使下銀行從業(yè)人員違規(guī)操作等,企業(yè)方面的原因主要是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益差、企業(yè)盲目投資、企業(yè)之間相互擔(dān)保以及企業(yè)主缺乏誠(chéng)信帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。作者簽名: 認(rèn) 円期:。s credit risks。只注重貸款經(jīng)營(yíng),不注重貸后管理。(5)金融秩序不完善,銀行業(yè)同業(yè)之間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí),段默也認(rèn)為要防止信貸不良資產(chǎn)的發(fā)生,必須建立健全信貸制度,強(qiáng)化銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。隨著各商業(yè)銀行信貸體制和機(jī)制的不斷改善,如何建立一套系統(tǒng)和完善的企業(yè)考核和信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系,對(duì)不同行業(yè)企業(yè)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)開展定量分析和考核,是今后銀行業(yè)著手要做的一項(xiàng)重要工作,這也是一個(gè)逐漸摸索和不斷完善的過(guò)程。近年來(lái),在信貸風(fēng)險(xiǎn)量化分析的研究方面,西方商業(yè)銀行和學(xué)者重視信貸風(fēng)險(xiǎn)的模型化識(shí)別,把數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用到對(duì)金融問(wèn)題的識(shí)別上,通過(guò)多學(xué)科的結(jié)合,強(qiáng)化對(duì)信貸樣本數(shù)據(jù)的分析,應(yīng)用線性判別分析、線性回歸分析、logistic回歸分析等數(shù)學(xué)方法,用計(jì)算機(jī)語(yǔ)言回歸出風(fēng)險(xiǎn)量化的數(shù)學(xué)模型,從而可以借助這些數(shù)學(xué)模型判斷信貸風(fēng)險(xiǎn)的程度,指導(dǎo)信貸業(yè)務(wù)的實(shí)際工作。第五部分:對(duì)全文簡(jiǎn)單總結(jié)。2. 2. 2信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的原則鑒于當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,強(qiáng)化銀行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理,建立科學(xué)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系,主要應(yīng)該堅(jiān)持以下幾點(diǎn)原則:(1)信貸資產(chǎn)全程監(jiān)控原則信貸資產(chǎn)全程監(jiān)控是指銀行在貸款發(fā)放之前,貸款發(fā)放中和貸款發(fā)放后,對(duì)貸款人進(jìn)行全面了解、對(duì)貸款進(jìn)行全程監(jiān)管的過(guò)程,可以保證銀行深入了解企業(yè)的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和項(xiàng)目前景,掌握企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況以及信貸資金的使用方向,可以有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。一些商業(yè)銀行為了追逐自己的經(jīng)濟(jì)效益,盲目往企業(yè)投入了大量的信貸資金,而忽視了信貸風(fēng)險(xiǎn)的把控,給銀行業(yè)的健康發(fā)展帶來(lái)了隱患,因此,強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究,具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。通常所說(shuō)的資產(chǎn)管理主要是指流動(dòng)性管理、貸款管理與投資管理,其目的是把經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度的前提下以獲取最大的利益。該理論是把銀行的活期存款、定期存款、各種負(fù)債作為一個(gè)資金總庫(kù),把資金按流動(dòng)性優(yōu)先順序分配運(yùn)用,但該理論由于沒(méi)有考慮資金的動(dòng)態(tài)變化,沒(méi)有提供確切的方法來(lái)決定資金投放比例,所以缺乏實(shí)際操作性。一旦貸款發(fā)放后,由于借貸雙方信息不對(duì)稱,在合同執(zhí)行過(guò)程中,由于企業(yè)掌握了信貸資金的使用權(quán),企業(yè)有可能違反合同約定,改變信貸資金的使用方向,投向房地產(chǎn)等高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè),部分企業(yè)甚至可能采取違法的手段,通過(guò)資金轉(zhuǎn)移、放高利貸、關(guān)聯(lián)交易等手段以獲取不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)利益。14浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究2. 4. 4不良信貸資產(chǎn)處理策略上旳差異在出現(xiàn)不良信貸資產(chǎn)時(shí),外資銀行非常注重不良貸款的轉(zhuǎn)化,而國(guó)內(nèi)銀行往往只重視對(duì)貸款的清收。分為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)方面的成因以及外部環(huán)境的影響。目前,杭州分行信貸資金的申請(qǐng)、審批和發(fā)放受人為影響的因素比較多,往往只重視貸前調(diào)查和貸時(shí)審查,缺乏貸后檢查工作。對(duì)于A公司來(lái)說(shuō),主營(yíng)業(yè)務(wù)可謂欣欣向榮,即使受到經(jīng)濟(jì)不景氣的影響,但是發(fā)展勢(shì)頭還是很好,從該企業(yè)貸款時(shí)提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)研時(shí)從多種渠道了解到情況來(lái)看,銷售收入和利潤(rùn)逐年增加?？傮w來(lái)說(shuō),銀行目前仍22浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究然執(zhí)行的是以業(yè)績(jī)考核的政策,一方面,業(yè)務(wù)人員為了獲得更多的報(bào)酬會(huì)努力爭(zhēng)取信貸項(xiàng)目。一般在年中和年底都會(huì)對(duì)各支行和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)或者個(gè)人自完成了任務(wù)進(jìn)行考核,根據(jù)完成的績(jī)效,多勞多得,目的就是。而對(duì)于一些風(fēng)險(xiǎn)較大的項(xiàng)目,特別是近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的惡化,各行各業(yè)都出現(xiàn)了或多或少的信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的案例,一些客戶經(jīng)理寧愿減少自己的業(yè)績(jī),不考慮這類風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)目,以避免由此可能帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。該集團(tuán)公司除了主營(yíng)業(yè)務(wù)外,下屬子公司是經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)幵發(fā)項(xiàng)目的,由于房地產(chǎn)受國(guó)家宏觀調(diào)控,難以取得銀行貸款,A公司為了給子公司資金上的支持,于是將大量流動(dòng)資金貸款用于房產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè),但是由于房產(chǎn)項(xiàng)目不景氣,所以項(xiàng)目回款較慢,最終導(dǎo)致公司的流動(dòng)資金緊張,另外,A公司的一家互保單位(某建筑公司)由于受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響經(jīng)營(yíng)不善倒閉,A公司為其擔(dān)保1億元銀行借款,到期后由A公司代償,致使A公司的資金鏈徹底斷裂,頻臨破產(chǎn),使我行信貸資產(chǎn)造成了巨大的損失。 V \39。為了提高我行信貸資產(chǎn)質(zhì)量,特針對(duì)我行近兩年出現(xiàn)的一些風(fēng)險(xiǎn)案例,對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因進(jìn)行分析。外資銀行重視對(duì)信貸人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)的培訓(xùn),極大地提高了員工的技能,也有助于銀行加強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2. 3. 6信息不對(duì)稱理論信息不對(duì)稱理論是指在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,交易雙方對(duì)有關(guān)信息的了解是有差異的,掌握信息比較充分的人員,往往處于比較有利的地位,而信息了解少的一方,則處于比較被動(dòng)的位置,對(duì)事物難以做出正確判斷。但該理論對(duì)于資產(chǎn)預(yù)期的收入是建立在主觀預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上的,由于受個(gè)人主觀意識(shí)的影響,預(yù)測(cè)的結(jié)果不一定準(zhǔn)確,尤其是在貸款周期較長(zhǎng)時(shí),受外部影響因素會(huì)更多,因此其結(jié)果偏差可能會(huì)更大,存在很多不確定性。2. 3信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理論銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的理論是在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中逐步形成的,最早開始于西方商業(yè)銀行中,依次經(jīng)歷了資產(chǎn)管理理論、負(fù)債管理理論、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論、資產(chǎn)負(fù)債表外業(yè)務(wù)理論、全面信貸管理理論五個(gè)階段。近年來(lái),由于美國(guó)金融危機(jī)的不斷蔓延,世界經(jīng)濟(jì)受到了很大的沖擊,隨之而來(lái)的歐元危機(jī),更是給歐美經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乃至整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都帶來(lái)了巨大的壓力,新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度也逐漸放緩。近幾年來(lái),銀行業(yè)在強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理,促進(jìn)信貸資產(chǎn)優(yōu)化,防范信貸和化解信貸風(fēng)險(xiǎn)方面做了大量的研究工作,取得了一定的成績(jī)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平也有顯著提高。第三部分:北京銀行杭州分行的信貸風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀和成因分析,為后續(xù)開展工作打下基礎(chǔ)。資產(chǎn)負(fù)債表外業(yè)務(wù)理論提倡從傳統(tǒng)的銀行負(fù)債和資產(chǎn)業(yè)務(wù)以外的范圍去尋找心得經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,開辟新的盈利源泉。在微觀層面從房地產(chǎn)信貸的信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)方面進(jìn)行分析。第三方面,在全社會(huì)要開展講誠(chéng)信的學(xué)習(xí)和教育活動(dòng),創(chuàng)造良好的社會(huì)氛圍。(3)社會(huì)信用體系不完善,企業(yè)和個(gè)人不講誠(chéng)信,違法成本較低,社會(huì)上還沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)誠(chéng)信為本的處事原則。黃益群(2009)研究了我國(guó)商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面面臨的主要問(wèn)題,認(rèn)為我國(guó)商業(yè)銀行本身起步晚,起點(diǎn)低,由于世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了很大的沖擊,因此信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面的矛盾日益凸現(xiàn)出來(lái),成為制約我國(guó)銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸,也不利于其參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作,信貸風(fēng)險(xiǎn)管理主要存在如下不足之處:銀行信貸管理體制不健全,風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)不完善。s very important to carry out thebanking credit risk management research.In order to effectively manage credit risk,the topic adopts theory researchmethod,parative method, survey method, case study method, focusing on theanalysis of current situation and causes of the Bank of Beijing Hangzhou branch incredit risk based on the research at home and abroad in the bank credit riskmanagement. This paper argues that the credit risk of Bank of Beijing Hangzhoubranch mainly consists of bank internal factors, enterprise factors and the externalenvironment factors. Internal factors include the credit organization is not perfect, thecredit management system is not perfect, the credit incentive mechanism is not perfect,the credit management method and means are backward, bank member39。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體,均己在文中以明確方式標(biāo)明。最后,本文在調(diào)研北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)成因的基礎(chǔ)上,提出了北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的策略:銀行樹立全面信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理念、健全信貸組織管理體系、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、建立信貸管理崗位責(zé)任制、完善信貸激勵(lì)機(jī)制、提高政策的洞察力和敏銳性、培養(yǎng)信貸人員的素質(zhì)等,有助于降低信貸風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。北京銀行杭州分行成立于2008年12月,成立近四年來(lái),秉承北京銀行在金融服務(wù)、金融產(chǎn)品開發(fā)和客戶資源上的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì),杭州分行各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展,目前已有8家支行,為浙江的地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)作了一定的貢獻(xiàn)。對(duì)于企業(yè)方面來(lái)說(shuō),當(dāng)前,由于受中國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑大環(huán)境的影響,再加上人力成本不斷上漲、原材料價(jià)格不斷上漲等多方面因素的影響,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較差,導(dǎo)致一些企業(yè)特別是投資周期長(zhǎng)、回款較慢的企業(yè)資金壓力很大,逐年虧損甚至倒閉,這就使得企業(yè)的貸款存在違約的風(fēng)險(xiǎn),有的貸款到期無(wú)法收回,甚至貸款化為虛有。五要完善內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。葉耀明等(2003)指出內(nèi)部評(píng)級(jí)法是新巴塞爾協(xié)議的核心,認(rèn)為我國(guó)商業(yè)銀行只有實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法,健全體制機(jī)制,才能以新的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管理念和手段,才能從根本上保持我國(guó)