許振宇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)原理與應(yīng)用闖關(guān)習(xí)題答案(專業(yè)版)
【正文】 從ADF檢驗(yàn)結(jié)果可知，lnY和lnX都是一階單整的?；貧w結(jié)果表示如下：，小于ADF分布臨界值，所以GINI的差分序列是平穩(wěn)的，不存在單位根。如果時(shí)間序列滿足下列條件：（1）均值，u為常數(shù)，與時(shí)間t 無關(guān)；（2）方差，為常數(shù)，與時(shí)間t 無關(guān)；（3）協(xié)方差 是只與時(shí)期間隔k有關(guān)，與時(shí)間t 無關(guān)的常數(shù)； 則稱該時(shí)間序列是平穩(wěn)的（stationary)。此外，由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的慣性，一個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之前的變化態(tài)勢往往會(huì)延續(xù)到本期，從而形成被解釋變量的檔期變化同自身過去取值水平相關(guān)的情形。這是因?yàn)镈W統(tǒng)計(jì)量的上下界表一般要求，樣本容量再小，時(shí)，DW檢驗(yàn)上下界表的數(shù)據(jù)不完善，利用殘差很難對(duì)序列相關(guān)的存在作出比較正確的結(jié)論。第三步：分別對(duì)前后各10個(gè)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，得到的殘差平方和為，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為 第四步：判斷。其基本思路：對(duì)較小的殘差平方給予較大的權(quán)重，對(duì)較大的殘差平方給予較小的權(quán)重。2．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的構(gòu)建步驟反 饋理論模型的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)的估計(jì)樣本數(shù)據(jù)的收集理論模型的建立第二章 一元線性回歸模型一、單項(xiàng)選擇題15 ACACC 610 CBCDA 二、簡述題答案見教材三、軟件操作題參考教材31頁第三章 多元線性回歸模型一、單項(xiàng)選擇題15 ADBBD 610 CACAC 二、簡述題答案見教材三、軟件操作題參考教材47頁和49頁第四章 異方差性問題一、單項(xiàng)選擇題15 CBADA 610 BACBB二、判斷題15 P205。（3）第一種方法適合大樣本，類型為單調(diào)性異方差，用F檢驗(yàn)來判斷有無異方差；第二種方法適合大樣本，類型沒有限制，用卡方檢驗(yàn)來判斷有無異方差。第一步：首先將變量X按從小到大進(jìn)行排序。三、簡述題?(1)DW檢驗(yàn)有兩個(gè)無法確定的區(qū)域，當(dāng)或時(shí)，不能確定其是否存在序列相關(guān)。第六章 多重共線性問題一、單項(xiàng)選擇題15 BACAC 67 DDC二、簡述題答案見教材三、軟件操作題參考教材105頁和112頁第七章 隨機(jī)解釋變量問題一、簡述題答案見教材二、軟件操作題參考教材120頁和122頁第八章 虛擬變量問題一、單項(xiàng)選擇題15 DBCBC 68 CBB二、簡述題答案見教材三、計(jì)算分析題參考教材129頁和140頁第九章滯后變量模型一、單項(xiàng)選擇題1. C 2. B 3．B 4．D 5．D 6．D 7．D二、多選選擇題1. ABC 2. ABCE 3．ABC 4．CD 5．BCD 6．ABCD三、簡答題1．有限分布滯后模型：滯后期長度有限的分布滯后模型稱為有限分布滯后模型。 第三：點(diǎn)擊Quick→Estimate Equation，在彈出的對(duì)話框里面輸入Y C Z0 Z1 Z2；在Method欄中選擇最小二乘法（Least Squares），點(diǎn)擊OK，屏幕顯示回歸估計(jì)結(jié)果如下。依據(jù)ADF檢驗(yàn)的相關(guān)知識(shí)，其檢驗(yàn)方程式為：括號(hào)中給出的是t統(tǒng)計(jì)量的值，大于ADF分布臨界值，所以GINI序列存在單位根，為非平穩(wěn)時(shí)間序列。檢驗(yàn)結(jié)果如下表所示。接著對(duì)殘差序列進(jìn)行水平項(xiàng)的單位根檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果如下表所示。為了保證單位根檢驗(yàn)的有效性，Dicky和Fuller對(duì)DF檢驗(yàn)進(jìn)行了擴(kuò)充，在檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭屑尤氡唤忉屪兞康倪m當(dāng)滯后項(xiàng)，使得隨機(jī)項(xiàng)不存在序列相關(guān)，從而保證檢驗(yàn)的可信度?！ 〖夹g(shù)原因：如當(dāng)年的產(chǎn)出在某種程度上依賴于過去若干期內(nèi)投資形成
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