商業(yè)銀行管理第四章表外業(yè)務(專業(yè)版)
【正文】 ? 在英國中央銀行及有關方面的協(xié)助下， 3月 2日 (周四 )在日經(jīng)指數(shù)期貨反彈 300多點情況下，巴林銀行所有(不只新加坡的 )未平倉期貨合約 (包括日經(jīng)指數(shù)及日本 。他認為日本經(jīng)濟走出衰退 ,日元堅挺，日本股市必大有可為。為了應付每月底巴林總部 ? 的賬戶審查，里森將自已的傭金收入轉入該賬戶，以彌補虧損。 ? 28歲的尼克 第四章、 商業(yè)銀行 表外業(yè)務 第一節(jié) 商業(yè)銀行表外業(yè)務概述 ? 一 概念 ? 二、表外業(yè)務的種類 ? 三、表外業(yè)務的特點 ? 四、表外業(yè)務與中間業(yè)務的比較。里森 1992年被巴林銀行總部任命為新加坡巴林期貨有限公司的總經(jīng)理兼首席交易員，負責該行在新加坡的期貨交易并實際從事期貨交易。由于這些虧損的數(shù)額不大 ,結果倒也相安無事。日經(jīng)指數(shù)將會在 19000點以上浮動，如果跌破此位，一般說日本政府會出面干預 ,故想一旦日本股市勁升，便逐漸買入日經(jīng) 225指數(shù)期貨建倉。國債期貨 )分別在新加坡國際金融交易所 ,東京及大阪交易所幾近全部平掉。里森持有的未平倉合約總值達 270億美元，包括購入 70億美元日經(jīng)指數(shù)期， ,沽出 200億美元日本政府債券與歐洲日元。里森進行日經(jīng)指數(shù)期限貨交易。其后不到半年的時間里 ,該賬戶就吸收了 30次差錯。里森進行期貨投機形成的巨額虧損。 ? 五、表外業(yè)務迅速發(fā)展的原因 第二節(jié) 商業(yè)銀行典型表外業(yè)務 ? 一、中介業(yè)務 ? 二、互換業(yè)務 ? 三、擔保 ? 四、貸款承諾 ? 五、票據(jù)發(fā)行便利 ? 六、金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務 ? 七、資產(chǎn)證券化 下面以一個息票利率互換的例子來說明互換的原因和操作過程 固定利率 浮動利率 甲 8% 6個月 LIBOR+% 乙 10% 6個月 LIBOR+1% 甲比乙少付 2% % IMM對 5種貨幣期貨合約的規(guī)定 交易貨幣 合同面額 折合美元 最小價差 日限價 到期月份 交割日 英鎊 25000 36687.50 5個點數(shù)（ $） 500點
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